PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETU с RSBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETU с RSBY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - ETU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX Shares, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, ETU returned -78.33% vs 17.23% for RSBY. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. ETU charges 0.95%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.

Доходность

Сравнение доходности ETU и RSBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETU показывает доходность -79.49%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 19.60%.

ETU

1 день
-2.95%
1 месяц
-46.57%
С начала года
-79.49%
6 месяцев
-79.11%
1 год
-78.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSBY

1 день
-0.67%
1 месяц
1.31%
С начала года
19.60%
6 месяцев
18.90%
1 год
17.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETU и RSBY

2026 (YTD)20252024
ETU
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF		-79.49%-62.44%53.26%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		19.60%-12.98%-0.81%

Correlation

The correlation between ETU and RSBY is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с ETU:
ETU с TLDRETU с COIIETU с ETHUETU с ETHTETU с BEGSETU с XRPTETU с BITX
Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSSTRSBY с RSBARSBY с RSSBRSBY с RSSXRSBY с RSSYRSBY с IALTRSBY с DBMF

Доходность на риск

ETU vs. RSBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETU
Ранг доходности на риск ETU: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETU: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETU: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETU: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETU: 44
Ранг коэф-та Мартина
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETU c RSBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETURSBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
1.53

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
2.21

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.26

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

2.18

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

5.18

-6.37

ETU vs. RSBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETU на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа RSBY равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETU и RSBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETU и RSBY

Максимальная просадка ETU за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETU и RSBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETURSBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.01%

-23.32%

-71.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.91%

-7.95%

-85.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.01%

-5.61%

-89.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.39%

-13.51%

-49.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.78%

3.33%

+62.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ETU и RSBY

T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) имеет более высокую волатильность в 41.10% по сравнению с Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что ETU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETURSBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.10%

2.36%

+38.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

94.21%

8.31%

+85.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

137.68%

11.31%

+126.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

146.11%

13.41%

+132.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

146.11%

13.41%

+132.70%

Сравнение комиссий ETU и RSBY

ETU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии RSBY в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETU и RSBY

Дивидендная доходность ETU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности RSBY в 1.73%

ПозицияTTM20252024
ETU
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF		0.01%0.00%0.05%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.73%2.07%2.29%

Часто задаваемые вопросы

ETU and RSBY have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETU has higher volatility (41.10%) compared to RSBY (2.36%). In terms of maximum drawdown, ETU dropped -95.01% vs RSBY's -23.32%.

On 1-year performance, RSBY leads with 17.23% vs -78.33% for ETU. On fees, ETU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 17.23% return vs -78.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.

RSBY has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.01% for ETU.

ETU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: REX Shares and Return Stacked. Their fees differ too: 0.95% for ETU and 0.98% for RSBY.

RSBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETU и RSBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор