Сравнение ETU с RSBY
ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - ETU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX Shares, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, ETU returned -75.56% vs 19.48% for RSBY. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. ETU charges 0.95%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.
Доходность
Сравнение доходности ETU и RSBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETU показывает доходность -72.00%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 18.82%.
ETU
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -45.33%
- С начала года
- -72.00%
- 6 месяцев
- -76.01%
- 1 год
- -75.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSBY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 18.82%
- 6 месяцев
- 15.13%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETU и RSBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -72.00% | -62.44% | 50.47% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 18.82% | -12.98% | -0.85% |
Correlation
The correlation between ETU and RSBY is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETU vs. RSBY — Ранг доходности на риск
ETU
RSBY
Сравнение ETU c RSBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETU | RSBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.29 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.46 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 5.76 | -6.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETU | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 1.66 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | -0.20 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок ETU и RSBY
Максимальная просадка ETU за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETU и RSBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETU | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -23.32% | -69.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.69% | -7.95% | -83.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.19% | -6.22% | -86.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.47% | -13.77% | -48.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.34% | 3.39% | +58.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETU и RSBY
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) имеет более высокую волатильность в 20.14% по сравнению с Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что ETU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETU | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.14% | 2.10% | +18.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.27% | 8.52% | +82.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.32% | 11.80% | +124.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.77% | 13.54% | +132.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.77% | 13.54% | +132.23% |
Сравнение комиссий ETU и RSBY
ETU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии RSBY в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETU и RSBY
Дивидендная доходность ETU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности RSBY в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 1.74% | 2.07% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
ETU and RSBY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETU has higher volatility (20.14%) compared to RSBY (2.10%). In terms of maximum drawdown, ETU dropped -93.19% vs RSBY's -23.32%.
On 1-year performance, RSBY leads with 19.48% vs -75.56% for ETU. On fees, ETU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 19.48% return vs -75.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.
RSBY has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.01% for ETU.
ETU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: REX Shares and Return Stacked. Their fees differ too: 0.95% for ETU and 0.98% for RSBY.
RSBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETU и RSBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор