Сравнение ETU с RSBY
ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - ETU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX Shares, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, ETU returned -83.52% vs 18.35% for RSBY. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. ETU charges 0.95%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.
Доходность
Сравнение доходности ETU и RSBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETU показывает доходность -70.86%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 19.01%.
ETU
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- 6.19%
- 6 месяцев
- -76.03%
- С начала года
- -70.86%
- 1 год
- -83.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSBY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 18.44%
- С начала года
- 19.01%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETU и RSBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -70.86% | -62.44% | 53.26% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 19.01% | -12.98% | -0.81% |
Correlation
The correlation between ETU and RSBY is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETU vs. RSBY — Ранг доходности на риск
ETU
RSBY
Сравнение ETU c RSBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETU | RSBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.28 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.32 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 5.39 | -6.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETU и RSBY
Максимальная просадка ETU за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETU и RSBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETU | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -23.32% | -71.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.91% | -7.95% | -85.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.91% | -6.07% | -86.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.37% | -13.29% | -51.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.30% | 3.41% | +65.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETU и RSBY
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) имеет более высокую волатильность в 28.79% по сравнению с Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что ETU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETU | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.79% | 3.17% | +25.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.84% | 8.39% | +87.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.61% | 11.40% | +125.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.86% | 13.34% | +131.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.86% | 13.34% | +131.52% |
Сравнение комиссий ETU и RSBY
ETU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии RSBY в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETU и RSBY
Дивидендная доходность ETU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности RSBY в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 1.74% | 2.07% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
ETU and RSBY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETU has higher volatility (28.79%) compared to RSBY (3.17%). In terms of maximum drawdown, ETU dropped -95.01% vs RSBY's -23.32%.
On 1-year performance, RSBY leads with 18.35% vs -83.52% for ETU. On fees, ETU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 18.35% return vs -83.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.
RSBY has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.01% for ETU.
ETU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: REX Shares and Return Stacked. Their fees differ too: 0.95% for ETU and 0.98% for RSBY.
RSBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETU и RSBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор