Сравнение ETU с GBTC
ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - ETU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX Shares, while GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. ETU is actively managed, while GBTC is passively managed. Over the past year, ETU returned -84.42% vs -46.93% for GBTC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ETU charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.
Доходность
Сравнение доходности ETU и GBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETU показывает доходность -71.93%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью -27.28%.
ETU
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- 9.46%
- 6 месяцев
- -76.87%
- С начала года
- -71.93%
- 1 год
- -84.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBTC
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- -33.35%
- С начала года
- -27.28%
- 1 год
- -46.93%
- 3 года*
- 36.12%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- 47.81%
Сравнение доходности по годам ETU и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -71.93% | -62.44% | 53.26% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -27.28% | -7.65% | 40.11% |
Correlation
The correlation between ETU and GBTC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between ETU and GBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETU vs. GBTC — Ранг доходности на риск
ETU
GBTC
Сравнение ETU c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETU | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.82 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.88 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.40 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETU и GBTC
Максимальная просадка ETU за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETU и GBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETU | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -89.91% | -5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.91% | -53.75% | -40.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.17% | -49.50% | -43.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.44% | -43.49% | -20.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.54% | 33.53% | +36.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETU и GBTC
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) имеет более высокую волатильность в 28.83% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) с волатильностью 10.67%. Это указывает на то, что ETU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETU | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.83% | 10.67% | +18.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.15% | 34.54% | +60.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.75% | 44.21% | +90.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.72% | 61.81% | +82.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.72% | 81.43% | +63.29% |
Сравнение комиссий ETU и GBTC
ETU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETU и GBTC
Дивидендная доходность ETU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
ETU and GBTC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETU has higher volatility (28.83%) compared to GBTC (10.67%). In terms of maximum drawdown, ETU dropped -95.01% vs GBTC's -89.91%.
On 1-year performance, GBTC leads with -46.93% vs -84.42% for ETU. On fees, ETU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GBTC has been the lower-risk option at 10.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GBTC has performed better with a -46.93% return vs -84.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
ETU has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for GBTC.
ETU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while GBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: REX Shares and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for ETU and 1.50% for GBTC.
ETU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETU и GBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор