PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETU с GBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETU с GBTC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - ETU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX Shares, while GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. ETU is actively managed, while GBTC is passively managed. Over the past year, ETU returned -75.56% vs -40.35% for GBTC. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ETU charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.

Доходность

Сравнение доходности ETU и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETU показывает доходность -72.00%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью -27.82%.

ETU

1 день
-2.42%
1 месяц
-45.33%
С начала года
-72.00%
6 месяцев
-76.01%
1 год
-75.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GBTC

1 день
-2.74%
1 месяц
-22.25%
С начала года
-27.82%
6 месяцев
-31.83%
1 год
-40.35%
3 года*
53.36%
5 лет*
9.81%
10 лет*
49.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETU и GBTC

2026 (YTD)20252024
ETU
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF		-72.00%-62.44%50.47%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		-27.82%-7.65%36.27%

Correlation

The correlation between ETU and GBTC is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.81

The correlation between ETU and GBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF

Grayscale Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с ETU:
ETU с TLDRETU с ETHUETU с ETHTETU с BEGSETU с COIIETU с BITXETU с BITU
Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с BITOGBTC с TSLAGBTC с FBTCGBTC с SPY

Доходность на риск

ETU vs. GBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETU
Ранг доходности на риск ETU: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETU: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETU: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETU: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETU: 33
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETU c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETUGBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
-0.93

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
-1.31

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.85

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

-0.81

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

-1.40

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETU vs. GBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETU на текущий момент составляет -0.56, что выше коэффициента Шарпа GBTC равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETU и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETUGBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

-0.93

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.65

-1.12

Просадки

Сравнение просадок ETU и GBTC

Максимальная просадка ETU за все время составила -93.19%, примерно равная максимальной просадке GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETU и GBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETUGBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.19%

-89.91%

-3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.69%

-49.87%

-41.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-49.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-85.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.19%

-49.87%

-43.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.47%

-43.43%

-19.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

62.34%

28.81%

+33.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ETU и GBTC

T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) имеет более высокую волатильность в 20.14% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что ETU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETUGBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.14%

9.07%

+11.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

91.27%

33.86%

+57.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

136.32%

43.69%

+92.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

145.77%

62.44%

+83.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

145.77%

82.20%

+63.57%

Сравнение комиссий ETU и GBTC

ETU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETU и GBTC

Дивидендная доходность ETU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ETU
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF		0.01%0.00%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%

Часто задаваемые вопросы

ETU and GBTC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETU has higher volatility (20.14%) compared to GBTC (9.07%). In terms of maximum drawdown, ETU dropped -93.19% vs GBTC's -89.91%.

On 1-year performance, GBTC leads with -40.35% vs -75.56% for ETU. On fees, ETU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GBTC has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GBTC has performed better with a -40.35% return vs -75.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.

ETU has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for GBTC.

ETU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while GBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: REX Shares and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for ETU and 1.50% for GBTC.

ETU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETU и GBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор