Сравнение ETU с BNO
ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - ETU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX Shares, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. ETU is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, ETU returned -83.52% vs 55.11% for BNO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. ETU charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности ETU и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETU показывает доходность -70.86%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 65.18%.
ETU
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- 6.19%
- 6 месяцев
- -76.03%
- С начала года
- -70.86%
- 1 год
- -83.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- 58.17%
- С начала года
- 65.18%
- 1 год
- 55.11%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 19.90%
- 10 лет*
- 12.78%
Сравнение доходности по годам ETU и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -70.86% | -62.44% | 53.26% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 65.18% | -5.44% | 0.67% |
Correlation
The correlation between ETU and BNO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETU vs. BNO — Ранг доходности на риск
ETU
BNO
Сравнение ETU c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETU | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.24 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 1.61 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 4.66 | -5.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETU и BNO
Максимальная просадка ETU за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETU и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETU | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -87.06% | -7.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.91% | -34.46% | -59.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.91% | -22.20% | -70.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.37% | -40.06% | -24.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.30% | 11.87% | +57.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETU и BNO
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) имеет более высокую волатильность в 28.79% по сравнению с United States Brent Oil Fund LP (BNO) с волатильностью 15.19%. Это указывает на то, что ETU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETU | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.79% | 15.19% | +13.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.84% | 39.16% | +56.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.61% | 42.74% | +93.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.86% | 36.11% | +108.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.86% | 36.77% | +108.09% |
Сравнение комиссий ETU и BNO
ETU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETU и BNO
Дивидендная доходность ETU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
ETU and BNO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETU has higher volatility (28.79%) compared to BNO (15.19%). In terms of maximum drawdown, ETU dropped -95.01% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 55.11% vs -83.52% for ETU. On fees, ETU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BNO has been the lower-risk option at 15.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 55.11% return vs -83.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
ETU has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for BNO.
ETU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: REX Shares and USCF Investments. Their fees differ too: 0.95% for ETU and 1.00% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETU и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор