Сравнение ETU с AGZD
ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) and AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) are both exchange-traded funds - ETU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX Shares, while AGZD is a Nontraditional Bonds fund tracking the Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. ETU is actively managed, while AGZD is passively managed. Over the past year, ETU returned -78.33% vs 5.40% for AGZD. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. ETU charges 0.95%/yr vs 0.23%/yr for AGZD.
Доходность
Сравнение доходности ETU и AGZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETU показывает доходность -79.49%, что значительно ниже, чем у AGZD с доходностью 2.24%.
ETU
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -46.57%
- С начала года
- -79.49%
- 6 месяцев
- -79.11%
- 1 год
- -78.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGZD
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 3.22%
Сравнение доходности по годам ETU и AGZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -79.49% | -62.44% | 53.26% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 2.24% | 4.35% | 1.68% |
Correlation
The correlation between ETU and AGZD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETU vs. AGZD — Ранг доходности на риск
ETU
AGZD
Сравнение ETU c AGZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETU | AGZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.37 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 7.41 | -8.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 21.64 | -22.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETU и AGZD
Максимальная просадка ETU за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETU и AGZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETU | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -8.46% | -86.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.91% | -0.73% | -93.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.01% | -0.60% | -94.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.39% | -0.77% | -62.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.78% | 0.25% | +65.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETU и AGZD
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) имеет более высокую волатильность в 41.10% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что ETU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETU | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.10% | 1.04% | +40.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.21% | 1.98% | +92.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.68% | 2.83% | +134.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.11% | 3.60% | +142.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.11% | 3.72% | +142.39% |
Сравнение комиссий ETU и AGZD
ETU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETU и AGZD
Дивидендная доходность ETU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности AGZD в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 4.00% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETU and AGZD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETU has higher volatility (41.10%) compared to AGZD (1.04%). In terms of maximum drawdown, ETU dropped -95.01% vs AGZD's -8.46%.
On 1-year performance, AGZD leads with 5.40% vs -78.33% for ETU. On fees, AGZD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AGZD has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGZD has performed better with a 5.40% return vs -78.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGZD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.95% for ETU.
AGZD has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 0.01% for ETU.
ETU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while AGZD is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: REX Shares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for ETU and 0.23% for AGZD.
AGZD currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETU и AGZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор