PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETN с MSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ETN с MSI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ETN (Eaton Corporation plc) and MSI (Motorola Solutions, Inc.) are both stocks. ETN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while MSI operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, ETN returned 23.50%/yr vs 21.53%/yr for MSI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ETN и MSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Corporation plc (ETN) и Motorola Solutions, Inc. (MSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETN показывает доходность 27.32%, что значительно выше, чем у MSI с доходностью 6.41%. За последние 10 лет акции ETN превзошли акции MSI по среднегодовой доходности: 23.50% против 21.53% соответственно.

ETN

1 день
1.82%
1 месяц
0.41%
С начала года
27.32%
6 месяцев
18.09%
1 год
23.03%
3 года*
30.80%
5 лет*
24.42%
10 лет*
23.50%

MSI

1 день
-0.86%
1 месяц
5.94%
С начала года
6.41%
6 месяцев
10.18%
1 год
-1.60%
3 года*
14.78%
5 лет*
15.60%
10 лет*
21.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETN и MSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETN
Eaton Corporation plc		27.32%-2.79%39.51%56.22%-7.18%46.70%29.88%42.76%-10.04%21.54%
MSI
Motorola Solutions, Inc.		6.41%-16.17%49.12%23.04%-3.81%61.90%7.35%42.19%29.64%11.44%

Correlation

The correlation between ETN and MSI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1977 г.

0.32

The correlation between ETN and MSI shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ETN:

$156.90B

MSI:

$68.34B

EPS

ETN:

$10.22

MSI:

$12.42

Коэффициент P/E

ETN:

39.43

MSI:

32.76

Коэффициент PEG

ETN:

2.14

MSI:

2.00

Коэффициент P/S

ETN:

5.52

MSI:

5.77

Коэффициент P/B

ETN:

7.94

MSI:

26.86

Общая выручка (12 мес.)

ETN:

$28.52B

MSI:

$11.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

ETN:

$7.87B

MSI:

$5.92B

EBITDA (12 мес.)

ETN:

$4.75B

MSI:

$3.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Corporation plc

Motorola Solutions, Inc.

Часто сравнивают с ETN:
ETN с PHETN с SPYETN с ABBNYETN с ROKETN с DDETN с SBGSYETN с ACN
Часто сравнивают с MSI:
MSI с CSCOMSI с SPYMSI с ZBRAMSI с VOOMSI с COSTMSI с AAPLMSI с IVV

Доходность на риск

ETN vs. MSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETN
Ранг доходности на риск ETN: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETN: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
MSI
Ранг доходности на риск MSI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSI: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETN c MSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и Motorola Solutions, Inc. (MSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETNMSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
-0.07

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
0.07

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.01

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

-0.06

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.63

-0.12

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETN vs. MSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETN на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа MSI равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETN и MSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETNMSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

-0.07

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.68

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.86

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.24

+0.18

Просадки

Сравнение просадок ETN и MSI

Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, что меньше максимальной просадки MSI в -93.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и MSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETNMSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.95%

-93.60%

+24.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.14%

-25.45%

+6.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.46%

-27.01%

-7.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.46%

-27.23%

-7.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.55%

-32.81%

-11.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-18.10%

+11.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.90%

-40.71%

+25.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.78%

13.09%

-4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ETN и MSI

Текущая волатильность для Eaton Corporation plc (ETN) составляет 12.39%, в то время как у Motorola Solutions, Inc. (MSI) волатильность равна 14.42%. Это указывает на то, что ETN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETNMSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.39%

14.42%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.71%

19.64%

+6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.58%

23.77%

+8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.03%

23.07%

+6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.01%

25.16%

+4.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETN и MSI

Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности MSI в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETN
Eaton Corporation plc		1.06%1.31%1.13%1.43%2.06%1.76%1.88%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%
MSI
Motorola Solutions, Inc.		1.13%1.17%0.87%1.16%1.26%1.07%1.55%1.46%1.85%2.14%2.05%2.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETN и MSI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Corporation plc и Motorola Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
7.45B
2.71B
(ETN) Общая выручка
(MSI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ETN и MSI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Eaton Corporation plc и Motorola Solutions, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%202220232024202520260
50.2%
Активы портфеля
ETN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MSI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.

ETN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MSI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 525.00M при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.

ETN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

MSI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

Часто задаваемые вопросы

ETN and MSI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSI has higher volatility (14.42%) compared to ETN (12.39%). In terms of maximum drawdown, ETN dropped -68.95% vs MSI's -93.60%.

ETN currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETN и MSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор