Сравнение ETHA с MSTZ
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - ETHA is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. ETHA is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, ETHA returned -44.87% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. ETHA charges 0.25%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -37.00%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
ETHA
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 4.36%
- 6 месяцев
- -43.09%
- С начала года
- -37.00%
- 1 год
- -44.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHA и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -37.00% | -11.31% | 41.76% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between ETHA and MSTZ is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.68 |
The correlation between ETHA and MSTZ shifts across timeframes, from -0.78 (1 year) to -0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
ETHA
MSTZ
Сравнение ETHA c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHA | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.33 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 3.55 | -4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 6.84 | -7.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHA и MSTZ
Максимальная просадка ETHA за все время составила -67.91%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.91% | -99.38% | +31.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.91% | -84.89% | +16.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.38% | -97.53% | +36.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.63% | -94.55% | +59.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.55% | 43.95% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и MSTZ
Текущая волатильность для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) составляет 14.80%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что ETHA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.80% | 55.03% | -40.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.60% | 134.45% | -86.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.72% | 148.58% | -79.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.10% | 170.73% | -98.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.10% | 170.73% | -98.63% |
Сравнение комиссий ETHA и MSTZ
ETHA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и MSTZ
Ни ETHA, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETHA and MSTZ have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to ETHA (14.80%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -67.91% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -44.87% for ETHA. On fees, ETHA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ETHA has been the lower-risk option at 14.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -44.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
ETHA and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ETHA is categorized as Cryptocurrency, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: iShares and REX. Their fees differ too: 0.25% for ETHA and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор