Сравнение ETHA с ETHT
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) and ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) are both Cryptocurrency funds - ETHA tracks the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant while ETHT tracks the Bloomberg Ethereum Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, ETHA returned -31.79% vs -76.37% for ETHT. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ETHA charges 0.25%/yr vs 0.94%/yr for ETHT.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и ETHT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -39.46%, что значительно выше, чем у ETHT с доходностью -72.39%.
ETHA
- 1 день
- -5.56%
- 1 месяц
- -23.58%
- С начала года
- -39.46%
- 6 месяцев
- -42.75%
- 1 год
- -31.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHT
- 1 день
- -11.32%
- 1 месяц
- -43.48%
- С начала года
- -72.39%
- 6 месяцев
- -76.21%
- 1 год
- -76.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHA и ETHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -39.46% | -11.31% | -3.62% |
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -72.39% | -64.86% | -29.68% |
Correlation
The correlation between ETHA and ETHT is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between ETHA and ETHT has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. ETHT — Ранг доходности на риск
ETHA
ETHT
Сравнение ETHA c ETHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и ProShares Ultra Ether ETF (ETHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHA | ETHT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.94 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.83 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -1.22 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHA | ETHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -0.56 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | -0.54 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ETHA и ETHT
Максимальная просадка ETHA за все время составила -64.02%, что меньше максимальной просадки ETHT в -94.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и ETHT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | ETHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.02% | -94.34% | +30.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.89% | -91.91% | +29.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.89% | -94.34% | +31.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.65% | -64.82% | +32.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.73% | 62.48% | -24.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и ETHT
Текущая волатильность для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) составляет 10.15%, в то время как у ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) волатильность равна 20.43%. Это указывает на то, что ETHA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | ETHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.15% | 20.43% | -10.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.25% | 92.88% | -46.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.61% | 136.57% | -67.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.53% | 142.90% | -70.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.53% | 142.90% | -70.37% |
Сравнение комиссий ETHA и ETHT
ETHA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ETHT в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и ETHT
ETHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHT за последние двенадцать месяцев составляет около 17.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 17.20% | 4.57% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ETHA and ETHT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHT has higher volatility (20.43%) compared to ETHA (10.15%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -64.02% vs ETHT's -94.34%.
On 1-year performance, ETHA leads with -31.79% vs -76.37% for ETHT. On fees, ETHA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ETHA has been the lower-risk option at 10.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHA has performed better with a -31.79% return vs -76.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.94% for ETHT.
ETHT has the higher dividend yield at 17.20%, compared with 0.00% for ETHA.
ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while ETHT tracks Bloomberg Ethereum Index (200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for ETHA and 0.94% for ETHT.
ETHA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и ETHT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор