Сравнение ETHA с ETH-USD
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past year, ETHA returned -46.41% vs -47.15% for ETH-USD. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETHA показывает доходность -35.44%, а ETH-USD немного ниже – -35.67%.
ETHA
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- 6.86%
- 6 месяцев
- -11.38%
- С начала года
- -35.44%
- 1 год
- -46.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.83%
ETH-USD
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.12%
- 6 месяцев
- -10.96%
- С начала года
- -35.67%
- 1 год
- -47.15%
- 3 года*
- 1.46%
- 5 лет*
- -7.98%
- 10 лет*
- 67.48%
- Всё время*
- 79.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ETH-USD Ethereum | $16.89T | $17.91T | $24.56T |
| $419.00M | $406.74M | $410.66M |
Сравнение доходности по годам ETHA и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -35.44% | -11.31% | -4.89% |
ETH-USD Ethereum | -35.67% | -10.91% | -3.22% |
Correlation
The correlation between ETHA and ETH-USD is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between ETHA and ETH-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
ETHA
ETH-USD
Сравнение ETHA c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHA | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.70 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -1.03 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHA и ETH-USD
Максимальная просадка ETHA за все время составила -67.91%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.91% | -94.01% | +26.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.91% | -67.60% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.43% | -60.50% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.35% | -51.05% | +15.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.85% | 35.24% | +10.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и ETH-USD
iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и Ethereum (ETH-USD) имеют волатильность 11.68% и 11.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.68% | 11.89% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.78% | 43.20% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.06% | 54.39% | +12.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.34% | 58.40% | +12.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.34% | 76.00% | -4.66% |
Часто задаваемые вопросы
ETHA and ETH-USD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (11.89%) compared to ETHA (11.68%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -67.91% vs ETH-USD's -94.01%.
ETHA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор