Сравнение ETHA с ETH-USD
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past year, ETHA returned -37.01% vs -38.98% for ETH-USD. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETHA показывает доходность -35.27%, а ETH-USD немного ниже – -35.46%.
ETHA
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- 5.52%
- 6 месяцев
- -43.26%
- С начала года
- -35.27%
- 1 год
- -37.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH-USD
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 6.67%
- 6 месяцев
- -42.93%
- С начала года
- -35.46%
- 1 год
- -38.98%
- 3 года*
- -0.15%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 67.03%
Сравнение доходности по годам ETHA и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -35.27% | -11.31% | -4.89% |
ETH-USD Ethereum | -35.46% | -10.91% | -3.22% |
Correlation
The correlation between ETHA and ETH-USD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between ETHA and ETH-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
ETHA
ETH-USD
Сравнение ETHA c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHA | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.94 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.58 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | -0.89 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHA и ETH-USD
Максимальная просадка ETHA за все время составила -67.91%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.91% | -94.01% | +26.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.91% | -67.60% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.32% | -60.37% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.58% | -51.00% | +16.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.38% | 36.69% | +6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и ETH-USD
iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) имеет более высокую волатильность в 16.95% по сравнению с Ethereum (ETH-USD) с волатильностью 13.40%. Это указывает на то, что ETHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.95% | 13.40% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.69% | 46.58% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.68% | 55.44% | +13.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.15% | 58.72% | +13.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.15% | 76.81% | -4.66% |
Часто задаваемые вопросы
ETHA and ETH-USD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHA has higher volatility (16.95%) compared to ETH-USD (13.40%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -67.91% vs ETH-USD's -94.01%.
ETHA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор