PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHA с ETHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHA с ETHE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) and ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) are both Cryptocurrency funds - ETHA tracks the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant while ETHE tracks the CoinDesk Ether Price Index . Both are passively managed. Over the past year, ETHA returned -32.65% vs -33.45% for ETHE. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ETHA charges 0.25%/yr vs 2.50%/yr for ETHE.

Доходность

Сравнение доходности ETHA и ETHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETHA показывает доходность -40.30%, а ETHE немного ниже – -40.50%.

ETHA

1 день
-1.40%
1 месяц
-25.20%
С начала года
-40.30%
6 месяцев
-43.67%
1 год
-32.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ETHE

1 день
-1.44%
1 месяц
-25.23%
С начала года
-40.50%
6 месяцев
-43.78%
1 год
-33.45%
3 года*
21.42%
5 лет*
-11.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHA и ETHE

2026 (YTD)20252024
ETHA
iShares Ethereum Trust ETF		-40.30%-11.31%-3.62%
ETHE
Grayscale Ethereum Trust ETF		-40.50%-13.03%-4.53%

Correlation

The correlation between ETHA and ETHE is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г.

1.00

The correlation between ETHA and ETHE has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Ethereum Trust ETF

Grayscale Ethereum Trust ETF

Часто сравнивают с ETHA:
ETHA с ETH-USDETHA с BMNRETHA с FETHETHA с IBITETHA с ETHUETHA с ETHTETHA с ETHW
Часто сравнивают с ETHE:
ETHE с ETH-USDETHE с FETHETHE с ETHUETHE с SBETETHE с IBITETHE с YETHETHE с GLXY

Доходность на риск

ETHA vs. ETHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHA
Ранг доходности на риск ETHA: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHA: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHA: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHA: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHA: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHA: 55
Ранг коэф-та Мартина
ETHE
Ранг доходности на риск ETHE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHA c ETHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETHAETHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
-0.49

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
-0.37

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.96

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

-0.53

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

-0.88

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETHA vs. ETHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHA на текущий момент составляет -0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETHE равному -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHA и ETHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETHAETHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

-0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

0.06

-0.48

Просадки

Сравнение просадок ETHA и ETHE

Максимальная просадка ETHA за все время составила -64.02%, что меньше максимальной просадки ETHE в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и ETHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHAETHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.02%

-96.26%

+32.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.41%

-63.69%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-66.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-89.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.41%

-77.50%

+14.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.71%

-72.23%

+39.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.94%

38.19%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHA и ETHE

iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) имеют волатильность 9.93% и 9.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHAETHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.93%

9.65%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.48%

45.28%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.51%

68.22%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.46%

82.25%

-9.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.46%

191.78%

-119.32%

Сравнение комиссий ETHA и ETHE

ETHA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ETHE в 2.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHA и ETHE

ETHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.

ПозицияTTM
ETHA
iShares Ethereum Trust ETF		0.00%
ETHE
Grayscale Ethereum Trust ETF		1.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, ETHA and ETHE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ETHA has higher volatility (9.93%) compared to ETHE (9.65%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -64.02% vs ETHE's -96.26%.

On 1-year performance, ETHA leads with -32.65% vs -33.45% for ETHE. On fees, ETHA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ETHE has been the lower-risk option at 9.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETHA has performed better with a -32.65% return vs -33.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETHA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.

ETHE has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for ETHA.

ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while ETHE tracks CoinDesk Ether Price Index . They also come from different issuers: iShares and Grayscale. Their fees differ too: 0.25% for ETHA and 2.50% for ETHE.

ETHA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHA и ETHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор