Сравнение ETHA с ETHE
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) and ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) are both Cryptocurrency funds - ETHA tracks the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant while ETHE tracks the CoinDesk Ether Price Index. Both are passively managed. Over the past year, ETHA returned -37.01% vs -37.69% for ETHE. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ETHA charges 0.25%/yr vs 2.50%/yr for ETHE.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и ETHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETHA показывает доходность -35.27%, а ETHE немного ниже – -35.60%.
ETHA
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- 5.52%
- 6 месяцев
- -43.26%
- С начала года
- -35.27%
- 1 год
- -37.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHE
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 5.59%
- 6 месяцев
- -43.48%
- С начала года
- -35.60%
- 1 год
- -37.69%
- 3 года*
- 11.61%
- 5 лет*
- -2.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHA и ETHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -35.27% | -11.31% | -4.89% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -35.60% | -13.03% | -5.40% |
Correlation
The correlation between ETHA and ETHE is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between ETHA and ETHE has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. ETHE — Ранг доходности на риск
ETHA
ETHE
Сравнение ETHA c ETHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHA | ETHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.94 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.55 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | -0.86 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHA и ETHE
Максимальная просадка ETHA за все время составила -67.91%, что меньше максимальной просадки ETHE в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и ETHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.91% | -96.26% | +28.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.91% | -68.17% | +0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -68.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.32% | -75.65% | +15.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.58% | -72.29% | +37.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.38% | 43.64% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и ETHE
iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) имеют волатильность 16.95% и 16.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.95% | 16.73% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.69% | 47.39% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.68% | 68.31% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.15% | 81.72% | -9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.15% | 190.44% | -118.29% |
Сравнение комиссий ETHA и ETHE
ETHA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ETHE в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и ETHE
ETHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ETHA and ETHE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHA has higher volatility (16.95%) compared to ETHE (16.73%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -67.91% vs ETHE's -96.26%.
On 1-year performance, ETHA leads with -37.01% vs -37.69% for ETHE. On fees, ETHA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ETHE has been the lower-risk option at 16.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHA has performed better with a -37.01% return vs -37.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
ETHE has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for ETHA.
ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while ETHE tracks CoinDesk Ether Price Index. They also come from different issuers: iShares and Grayscale. Their fees differ too: 0.25% for ETHA and 2.50% for ETHE.
ETHA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и ETHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор