Сравнение ETHA с ETHE
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) and ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) are both Cryptocurrency funds - ETHA tracks the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant while ETHE tracks the CoinDesk Ether Price Index. Both are passively managed. Over the past year, ETHA returned -46.41% vs -46.98% for ETHE. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. ETHA charges 0.25%/yr vs 2.50%/yr for ETHE.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и ETHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETHA показывает доходность -35.44%, а ETHE немного ниже – -35.79%.
ETHA
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- 6.86%
- 6 месяцев
- -11.38%
- С начала года
- -35.44%
- 1 год
- -46.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.83%
ETHE
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 6.87%
- 6 месяцев
- -11.81%
- С начала года
- -35.79%
- 1 год
- -46.98%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- -10.68%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $419.00M | $406.74M | $410.66M | |
| $27.42M | $26.51M | $33.62M |
Сравнение доходности по годам ETHA и ETHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -35.44% | -11.31% | -4.89% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -35.79% | -13.03% | -5.40% |
Correlation
The correlation between ETHA and ETHE is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between ETHA and ETHE has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. ETHE — Ранг доходности на риск
ETHA
ETHE
Сравнение ETHA c ETHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHA | ETHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.90 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.69 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -1.02 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHA и ETHE
Максимальная просадка ETHA за все время составила -67.91%, что меньше максимальной просадки ETHE в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и ETHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.91% | -96.26% | +28.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.91% | -68.17% | +0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -68.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.43% | -75.72% | +15.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.35% | -72.32% | +36.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.85% | 46.13% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и ETHE
iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) имеют волатильность 11.68% и 11.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.68% | 11.42% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.78% | 43.45% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.06% | 66.71% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.34% | 80.89% | -9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.34% | 189.67% | -118.33% |
Сравнение комиссий ETHA и ETHE
ETHA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ETHE в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и ETHE
ETHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.55% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ETHA and ETHE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHA has higher volatility (11.68%) compared to ETHE (11.42%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -67.91% vs ETHE's -96.26%.
On 1-year performance, ETHA leads with -46.41% vs -46.98% for ETHE. On fees, ETHA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ETHE has been the lower-risk option at 11.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHA has performed better with a -46.41% return vs -46.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
ETHE has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.00% for ETHA.
ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while ETHE tracks CoinDesk Ether Price Index. They also come from different issuers: iShares and Grayscale. Their fees differ too: 0.25% for ETHA and 2.50% for ETHE.
ETHA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и ETHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор