Сравнение ETHA с FETH
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both Cryptocurrency funds - ETHA tracks the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant while FETH tracks the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. Both are passively managed. Over the past year, ETHA returned -35.39% vs -35.26% for FETH. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETHA показывает доходность -46.86%, а FETH немного выше – -46.74%.
ETHA
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -23.44%
- С начала года
- -46.86%
- 6 месяцев
- -46.23%
- 1 год
- -35.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FETH
- 1 день
- -4.71%
- 1 месяц
- -23.26%
- С начала года
- -46.74%
- 6 месяцев
- -46.16%
- 1 год
- -35.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHA и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -46.86% | -11.31% | -4.89% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -46.74% | -11.37% | -4.68% |
Correlation
The correlation between ETHA and FETH is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between ETHA and FETH has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. FETH — Ранг доходности на риск
ETHA
FETH
Сравнение ETHA c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHA | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.52 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -0.87 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHA и FETH
Максимальная просадка ETHA за все время составила -67.56%, примерно равная максимальной просадке FETH в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.56% | -67.57% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.56% | -67.57% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.42% | -67.42% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.71% | -33.76% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.63% | 40.71% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и FETH
iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и Fidelity Ethereum Fund (FETH) имеют волатильность 20.10% и 19.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.10% | 19.96% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.66% | 46.42% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.37% | 69.19% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.66% | 72.39% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.66% | 72.39% | +0.27% |
Сравнение комиссий ETHA и FETH
И ETHA, и FETH имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и FETH
Ни ETHA, ни FETH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ETHA and FETH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHA has higher volatility (20.10%) compared to FETH (19.96%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -67.56% vs FETH's -67.57%.
On 1-year performance, FETH leads with -35.26% vs -35.39% for ETHA. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, FETH has been the lower-risk option at 19.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FETH has performed better with a -35.26% return vs -35.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHA and FETH have the same expense ratio: 0.25% per year.
ETHA and FETH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while FETH tracks Fidelity Ethereum Reference Rate Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity.
FETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор