Сравнение ETHA с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
ETHA и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETHA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Ether-Dollar Reference Rate-New York Variant. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETHA и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -27.95% | -11.31% | -3.62% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 42.07% |
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -27.95%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
ETHA
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- -27.95%
- 6 месяцев
- -50.73%
- 1 год
- 11.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETHA и IBIT
И ETHA, и IBIT имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ETHA vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ETHA
IBIT
Сравнение ETHA c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHA | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | -0.44 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | -0.37 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.96 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.35 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | -0.75 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHA | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | -0.44 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.36 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между ETHA и IBIT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и IBIT
Ни ETHA, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ETHA и IBIT
Максимальная просадка ETHA за все время составила -64.02%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETHA | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.02% | -49.36% | -14.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.66% | -49.36% | -12.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.83% | -45.80% | -10.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.46% | -14.18% | -16.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.61% | 23.27% | +7.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и IBIT
iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) имеет более высокую волатильность в 19.12% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что ETHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETHA | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.12% | 12.95% | +6.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.75% | 36.76% | +16.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.10% | 45.40% | +30.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.03% | 51.21% | +23.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.03% | 51.21% | +23.82% |