Сравнение ETHA с IBIT
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds from iShares - ETHA tracks the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant while IBIT tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, ETHA returned -28.54% vs -39.82% for IBIT. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -44.18%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -28.88%.
ETHA
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -19.59%
- С начала года
- -44.18%
- 6 месяцев
- -44.16%
- 1 год
- -28.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -17.81%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -28.88%
- 1 год
- -39.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHA и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -44.18% | -11.31% | -4.89% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -28.88% | -6.41% | 36.27% |
Correlation
The correlation between ETHA and IBIT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between ETHA and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ETHA
IBIT
Сравнение ETHA c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHA | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.86 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.77 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | -1.30 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHA и IBIT
Максимальная просадка ETHA за все время составила -67.56%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.56% | -52.11% | -15.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.56% | -52.11% | -15.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.78% | -50.47% | -15.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.64% | -16.85% | -16.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.40% | 30.58% | +9.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и IBIT
iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) имеет более высокую волатильность в 19.90% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 13.18%. Это указывает на то, что ETHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.90% | 13.18% | +6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.13% | 34.64% | +12.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.33% | 44.31% | +25.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.65% | 50.22% | +22.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.65% | 50.22% | +22.43% |
Сравнение комиссий ETHA и IBIT
И ETHA, и IBIT имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и IBIT
Ни ETHA, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETHA and IBIT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHA has higher volatility (19.90%) compared to IBIT (13.18%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -67.56% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, ETHA leads with -28.54% vs -39.82% for IBIT. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 13.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHA has performed better with a -28.54% return vs -39.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHA and IBIT have the same expense ratio: 0.25% per year.
ETHA and IBIT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant.
ETHA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор