Сравнение ETHA с IBIT
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds from iShares - ETHA tracks the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant while IBIT tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, ETHA returned -31.79% vs -38.74% for IBIT. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -39.46%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
ETHA
- 1 день
- -5.56%
- 1 месяц
- -23.58%
- С начала года
- -39.46%
- 6 месяцев
- -42.75%
- 1 год
- -31.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHA и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -39.46% | -11.31% | -3.62% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | 42.07% |
Correlation
The correlation between ETHA and IBIT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between ETHA and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ETHA
IBIT
Сравнение ETHA c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHA | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.86 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.79 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -1.36 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHA | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -0.89 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.30 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок ETHA и IBIT
Максимальная просадка ETHA за все время составила -64.02%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.02% | -49.36% | -14.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.89% | -49.36% | -13.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.89% | -48.10% | -14.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.65% | -16.02% | -16.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.73% | 28.44% | +9.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и IBIT
iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что ETHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.15% | 9.50% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.25% | 34.44% | +11.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.61% | 43.73% | +24.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.53% | 50.19% | +22.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.53% | 50.19% | +22.34% |
Сравнение комиссий ETHA и IBIT
И ETHA, и IBIT имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и IBIT
Ни ETHA, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETHA and IBIT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHA has higher volatility (10.15%) compared to IBIT (9.50%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -64.02% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, ETHA leads with -31.79% vs -38.74% for IBIT. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 9.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHA has performed better with a -31.79% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHA and IBIT have the same expense ratio: 0.25% per year.
ETHA and IBIT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant.
ETHA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор