Сравнение ETHA с ETHU
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) and ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) are both exchange-traded funds - ETHA is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. ETHA is passively managed, while ETHU is actively managed. Over the past year, ETHA returned -37.01% vs -79.08% for ETHU. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ETHA charges 0.25%/yr vs 2.67%/yr for ETHU.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и ETHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -35.27%, что значительно выше, чем у ETHU с доходностью -69.22%.
ETHA
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- 5.52%
- 6 месяцев
- -43.26%
- С начала года
- -35.27%
- 1 год
- -37.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHU
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- 8.52%
- 6 месяцев
- -75.99%
- С начала года
- -69.22%
- 1 год
- -79.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHA и ETHU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -35.27% | -11.31% | -4.89% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -69.22% | -64.38% | -36.51% |
Correlation
The correlation between ETHA and ETHU is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between ETHA and ETHU has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. ETHU — Ранг доходности на риск
ETHA
ETHU
Сравнение ETHA c ETHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHA | ETHU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.93 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.84 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | -1.14 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHA и ETHU
Максимальная просадка ETHA за все время составила -67.91%, что меньше максимальной просадки ETHU в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и ETHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.91% | -96.46% | +28.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.91% | -93.99% | +26.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.32% | -94.67% | +34.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.58% | -70.66% | +36.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.38% | 69.30% | -25.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и ETHU
Текущая волатильность для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) составляет 16.95%, в то время как у Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) волатильность равна 33.08%. Это указывает на то, что ETHA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.95% | 33.08% | -16.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.69% | 96.77% | -49.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.68% | 137.59% | -68.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.15% | 142.35% | -70.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.15% | 142.35% | -70.20% |
Сравнение комиссий ETHA и ETHU
ETHA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ETHU в 2.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и ETHU
ETHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 4.59% | 2.31% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ETHA and ETHU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHU has higher volatility (33.08%) compared to ETHA (16.95%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -67.91% vs ETHU's -96.46%.
On 1-year performance, ETHA leads with -37.01% vs -79.08% for ETHU. On fees, ETHA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ETHA has been the lower-risk option at 16.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHA has performed better with a -37.01% return vs -79.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
ETHU has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 0.00% for ETHA.
ETHA is categorized as Cryptocurrency, while ETHU is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: iShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.25% for ETHA and 2.67% for ETHU.
ETHA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и ETHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор