Сравнение ETHA с ETHU
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) and ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) are both exchange-traded funds - ETHA is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. ETHA is passively managed, while ETHU is actively managed. Over the past year, ETHA returned -46.41% vs -84.43% for ETHU. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. ETHA charges 0.25%/yr vs 2.67%/yr for ETHU.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и ETHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -35.44%, что значительно выше, чем у ETHU с доходностью -69.84%.
ETHA
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- 6.86%
- 6 месяцев
- -11.38%
- С начала года
- -35.44%
- 1 год
- -46.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.83%
ETHU
- 1 день
- 4.66%
- 1 месяц
- 11.97%
- 6 месяцев
- -39.01%
- С начала года
- -69.84%
- 1 год
- -84.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -73.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $419.00M | $406.74M | $410.66M | |
| $80.70M | $83.75M | $92.10M |
Сравнение доходности по годам ETHA и ETHU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -35.44% | -11.31% | -4.89% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -69.84% | -64.38% | -36.51% |
Correlation
The correlation between ETHA and ETHU is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between ETHA and ETHU has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. ETHU — Ранг доходности на риск
ETHA
ETHU
Сравнение ETHA c ETHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHA | ETHU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.89 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.90 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -1.16 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHA и ETHU
Максимальная просадка ETHA за все время составила -67.91%, что меньше максимальной просадки ETHU в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и ETHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.91% | -96.46% | +28.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.91% | -93.99% | +26.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.43% | -94.78% | +34.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.35% | -71.33% | +35.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.85% | 72.78% | -26.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и ETHU
Текущая волатильность для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) составляет 11.68%, в то время как у Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) волатильность равна 22.19%. Это указывает на то, что ETHA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.68% | 22.19% | -10.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.78% | 87.98% | -44.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.06% | 134.31% | -67.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.34% | 140.83% | -69.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.34% | 140.83% | -69.49% |
Сравнение комиссий ETHA и ETHU
ETHA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ETHU в 2.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и ETHU
ETHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 4.27% | 2.31% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ETHA and ETHU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHU has higher volatility (22.19%) compared to ETHA (11.68%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -67.91% vs ETHU's -96.46%.
On 1-year performance, ETHA leads with -46.41% vs -84.43% for ETHU. On fees, ETHA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ETHA has been the lower-risk option at 11.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHA has performed better with a -46.41% return vs -84.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
ETHU has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 0.00% for ETHA.
ETHA is categorized as Cryptocurrency, while ETHU is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: iShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.25% for ETHA and 2.67% for ETHU.
ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и ETHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор