Сравнение ETFOX с UPAAX
ETFOX (North Square Tactical Growth Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETFOX charges 1.30%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности ETFOX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ETFOX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- 9.46%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 9.75%
UPAAX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETFOX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ETFOX North Square Tactical Growth Fund | 0.71% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 3.87% |
Correlation
The correlation between ETFOX and UPAAX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETFOX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
ETFOX
UPAAX
Сравнение ETFOX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETFOX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETFOX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 132.47 | -131.95 |
Просадки
Сравнение просадок ETFOX и UPAAX
Максимальная просадка ETFOX за все время составила -41.32%, что больше максимальной просадки UPAAX в -0.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETFOX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETFOX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.32% | -0.25% | -41.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -0.08% | -5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETFOX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETFOX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 21.58% | -11.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.42% | 21.58% | -9.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.40% | 21.58% | -9.18% |
Сравнение комиссий ETFOX и UPAAX
ETFOX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETFOX и UPAAX
Дивидендная доходность ETFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETFOX North Square Tactical Growth Fund | 1.18% | 1.29% | 2.36% | 0.98% | 7.75% | 4.75% | 0.02% | 4.81% | 2.65% | 0.00% | 0.20% | 0.64% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETFOX and UPAAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ETFOX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор