Сравнение ETFOX с COTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX).
ETFOX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 29 апр. 2004 г.. COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности ETFOX и COTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETFOX и COTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETFOX North Square Tactical Growth Fund | -3.21% | 14.69% | 15.45% | 16.55% | -14.19% | 12.43% | 15.74% | 15.00% | -4.12% | 12.23% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | -1.58% | 15.02% | 7.98% | 11.66% | -12.92% | 6.44% | 29.61% | 15.15% | -1.17% | 3.33% |
Доходность по периодам
С начала года, ETFOX показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у COTZX с доходностью -1.58%. За последние 10 лет акции ETFOX превзошли акции COTZX по среднегодовой доходности: 8.57% против 7.08% соответственно.
ETFOX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -2.49%
- 1 год
- 13.64%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 8.57%
COTZX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 7.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETFOX и COTZX
ETFOX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии COTZX в 0.24%.
Доходность на риск
ETFOX vs. COTZX — Ранг доходности на риск
ETFOX
COTZX
Сравнение ETFOX c COTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETFOX | COTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.49 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.39 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.41 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 12.35 | -5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETFOX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.49 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.58 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.96 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.63 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между ETFOX и COTZX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETFOX и COTZX
Дивидендная доходность ETFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности COTZX в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETFOX North Square Tactical Growth Fund | 1.34% | 1.29% | 2.36% | 0.98% | 7.75% | 4.75% | 0.02% | 4.81% | 2.65% | 0.00% | 0.20% | 0.64% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.42% | 3.37% | 3.55% | 2.74% | 3.28% | 14.82% | 6.92% | 5.57% | 4.45% | 3.13% | 2.66% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок ETFOX и COTZX
Максимальная просадка ETFOX за все время составила -41.32%, что меньше максимальной просадки COTZX в -47.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETFOX и COTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETFOX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.32% | -47.48% | +6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.13% | -5.40% | -3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.86% | -17.80% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.47% | -17.80% | -0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -2.62% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -3.49% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 1.05% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETFOX и COTZX
North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Columbia Thermostat Fund (COTZX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что ETFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETFOX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 2.55% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 3.61% | +4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.07% | 8.58% | +5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.46% | 7.30% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.38% | 7.36% | +5.02% |