Сравнение ETD с XHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB).
XHB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Homebuilders Select Industry Index. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности ETD и XHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETD и XHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETD Ethan Allen Interiors Inc. | -0.71% | -13.21% | -5.95% | 28.70% | 7.47% | 44.17% | 11.29% | 18.89% | -35.80% | -20.54% |
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF | -3.49% | -0.69% | 9.87% | 60.10% | -28.93% | 49.70% | 27.97% | 41.30% | -25.73% | 31.80% |
Доходность по периодам
С начала года, ETD показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у XHB с доходностью -3.49%. За последние 10 лет акции ETD уступали акциям XHB по среднегодовой доходности: 2.71% против 12.23% соответственно.
ETD
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- -19.17%
- 1 год
- -14.27%
- 3 года*
- -0.24%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 2.71%
XHB
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -12.18%
- С начала года
- -3.49%
- 6 месяцев
- -10.78%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 12.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETD vs. XHB — Ранг доходности на риск
ETD
XHB
Сравнение ETD c XHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETD | XHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 0.09 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | 0.37 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.04 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.14 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 0.35 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETD | XHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 0.09 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.28 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.45 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.16 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между ETD и XHB составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETD и XHB
Дивидендная доходность ETD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности XHB в 0.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETD Ethan Allen Interiors Inc. | 8.11% | 7.92% | 6.87% | 5.95% | 6.62% | 10.61% | 3.12% | 9.34% | 6.08% | 2.66% | 1.76% | 1.87% |
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF | 0.65% | 0.78% | 0.59% | 0.77% | 1.06% | 0.51% | 0.73% | 0.89% | 1.25% | 0.72% | 0.67% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок ETD и XHB
Максимальная просадка ETD за все время составила -82.91%, примерно равная максимальной просадке XHB в -81.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETD и XHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETD | XHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.91% | -81.61% | -1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.00% | -21.14% | -5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.63% | -39.46% | +8.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.68% | -49.57% | -24.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.08% | -20.09% | -5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.52% | -27.69% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.92% | 8.56% | +6.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETD и XHB
Текущая волатильность для Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) составляет 4.50%, в то время как у SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что ETD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETD | XHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 8.28% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.18% | 18.21% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.78% | 29.21% | +4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.05% | 27.39% | +7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.30% | 27.18% | +10.12% |