Сравнение ETD с XHB
ETD (Ethan Allen Interiors Inc.) is a stock, while XHB (SPDR S&P Homebuilders ETF) is Building & Construction fund tracking the S&P Homebuilders Select Industry Index. Over the past 10 years, ETD returned 1.44%/yr vs 12.79%/yr for XHB. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ETD и XHB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETD показывает доходность -5.59%, что значительно ниже, чем у XHB с доходностью 1.87%. За последние 10 лет акции ETD уступали акциям XHB по среднегодовой доходности: 1.44% против 12.79% соответственно.
ETD
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 4.75%
- С начала года
- -5.59%
- 6 месяцев
- -10.57%
- 1 год
- -15.03%
- 3 года*
- -1.17%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 1.44%
XHB
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- -2.42%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение доходности по годам ETD и XHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETD Ethan Allen Interiors Inc. | -5.59% | -13.21% | -5.95% | 28.70% | 7.47% | 44.17% | 11.29% | 18.89% | -35.80% | -20.54% |
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF | 1.87% | -0.69% | 9.87% | 60.10% | -28.93% | 49.70% | 27.97% | 41.30% | -25.73% | 31.80% |
Correlation
The correlation between ETD and XHB is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г. | 0.62 |
The correlation between ETD and XHB has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETD vs. XHB — Ранг доходности на риск
ETD
XHB
Сравнение ETD c XHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETD | XHB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.08 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.45 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 0.95 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETD | XHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 0.35 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.30 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.47 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.16 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ETD и XHB
Максимальная просадка ETD за все время составила -82.91%, примерно равная максимальной просадке XHB в -81.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETD и XHB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETD | XHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.91% | -81.61% | -1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.36% | -21.71% | -13.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.84% | -30.53% | -6.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.84% | -39.46% | +2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.68% | -49.57% | -24.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.71% | -15.65% | -14.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.54% | -27.60% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.75% | 10.32% | +8.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETD и XHB
Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) имеют волатильность 8.12% и 8.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETD | XHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 8.36% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 20.01% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.82% | 27.71% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.34% | 27.64% | +6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.21% | 27.41% | +9.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETD и XHB
Дивидендная доходность ETD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности XHB в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETD Ethan Allen Interiors Inc. | 8.71% | 7.92% | 6.87% | 5.95% | 6.62% | 10.61% | 3.12% | 9.34% | 6.08% | 2.66% | 1.76% | 1.87% |
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF | 0.61% | 0.78% | 0.59% | 0.77% | 1.06% | 0.51% | 0.73% | 0.89% | 1.25% | 0.72% | 0.67% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
ETD and XHB have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XHB has higher volatility (8.36%) compared to ETD (8.12%). In terms of maximum drawdown, ETD dropped -82.91% vs XHB's -81.61%.
XHB currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETD и XHB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор