PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETD с XHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETD с XHB

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ETD (Ethan Allen Interiors Inc.) is a stock, while XHB (SPDR S&P Homebuilders ETF) is Building & Construction fund tracking the S&P Homebuilders Select Industry Index. Over the past 10 years, ETD returned 2.81%/yr vs 14.32%/yr for XHB. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ETD и XHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETD показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у XHB с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции ETD уступали акциям XHB по среднегодовой доходности: 2.81% против 14.32% соответственно.

ETD

1 день
4.71%
1 месяц
14.89%
С начала года
2.99%
6 месяцев
1.26%
1 год
-12.36%
3 года*
0.48%
5 лет*
3.25%
10 лет*
2.81%

XHB

1 день
5.62%
1 месяц
14.43%
С начала года
11.33%
6 месяцев
9.38%
1 год
16.88%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.49%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETD и XHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETD
Ethan Allen Interiors Inc.		2.99%-13.21%-5.95%28.70%7.47%44.17%11.29%18.89%-35.80%-20.54%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		11.33%-0.69%9.87%60.10%-28.93%49.70%27.97%41.30%-25.73%31.80%

Correlation

The correlation between ETD and XHB is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г.

0.62

The correlation between ETD and XHB has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ethan Allen Interiors Inc.

SPDR S&P Homebuilders ETF

Часто сравнивают с ETD:
ETD с FLOETD с VOOETD с ^GSPCETD с SPYETD с PAAETD с ARCTETD с SSB
Часто сравнивают с XHB:
XHB с ITBXHB с SPYXHB с PKBXHB с NAILXHB с AIRRXHB с PAVEXHB с DRN

Доходность на риск

ETD vs. XHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETD
Ранг доходности на риск ETD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETD: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETD: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETD: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
XHB
Ранг доходности на риск XHB: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHB: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETD c XHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETDXHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
0.59

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
1.13

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.12

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

0.78

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

1.59

-2.22

ETD vs. XHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETD на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа XHB равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETD и XHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETD и XHB

Максимальная просадка ETD за все время составила -82.91%, примерно равная максимальной просадке XHB в -81.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETD и XHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETDXHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.91%

-81.61%

-1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.36%

-21.71%

-13.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.84%

-30.53%

-6.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.84%

-39.46%

+2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.68%

-49.57%

-24.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.32%

-7.82%

-15.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.54%

-27.56%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.65%

10.62%

+9.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ETD и XHB

Текущая волатильность для Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) составляет 9.04%, в то время как у SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) волатильность равна 9.98%. Это указывает на то, что ETD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETDXHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

9.98%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.86%

21.72%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.46%

28.80%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.22%

27.95%

+6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.27%

27.54%

+9.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETD и XHB

Дивидендная доходность ETD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности XHB в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETD
Ethan Allen Interiors Inc.		7.98%7.92%6.87%5.95%6.62%10.61%3.12%9.34%6.08%2.66%1.76%1.87%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		0.57%0.78%0.59%0.77%1.06%0.51%0.73%0.89%1.25%0.72%0.67%0.50%

Часто задаваемые вопросы

ETD and XHB have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XHB has higher volatility (9.98%) compared to ETD (9.04%). In terms of maximum drawdown, ETD dropped -82.91% vs XHB's -81.61%.

XHB currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETD и XHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор