Сравнение ETD с CINF
ETD (Ethan Allen Interiors Inc.) and CINF (Cincinnati Financial Corporation) are both stocks. ETD operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while CINF operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, ETD returned 1.31%/yr vs 11.49%/yr for CINF. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETD и CINF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETD показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у CINF с доходностью -2.68%. За последние 10 лет акции ETD уступали акциям CINF по среднегодовой доходности: 1.31% против 11.49% соответственно.
ETD
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 4.68%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -12.43%
- 1 год
- -16.49%
- 3 года*
- -1.35%
- 5 лет*
- -0.43%
- 10 лет*
- 1.31%
CINF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -2.68%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 19.23%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 11.49%
Сравнение доходности по годам ETD и CINF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETD Ethan Allen Interiors Inc. | -6.68% | -13.21% | -5.95% | 28.70% | 7.47% | 44.17% | 11.29% | 18.89% | -35.80% | -20.54% |
CINF Cincinnati Financial Corporation | -2.68% | 16.27% | 42.48% | 4.00% | -7.89% | 33.28% | -14.15% | 38.87% | 6.25% | 2.34% |
Correlation
The correlation between ETD and CINF is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1993 г. | 0.34 |
The correlation between ETD and CINF shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ETD:
$1.58
CINF:
$23.30
ETD:
13.04
CINF:
6.78
ETD:
3.66
CINF:
0.20
ETD:
0.89
CINF:
1.45
ETD:
$593.09M
CINF:
$12.92B
ETD:
$358.21M
CINF:
$5.39B
ETD:
$55.70M
CINF:
$3.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETD vs. CINF — Ранг доходности на риск
ETD
CINF
Сравнение ETD c CINF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) и Cincinnati Financial Corporation (CINF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETD | CINF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.07 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.64 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 1.66 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETD | CINF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 0.35 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.30 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.40 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.42 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок ETD и CINF
Максимальная просадка ETD за все время составила -82.91%, что больше максимальной просадки CINF в -59.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETD и CINF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETD | CINF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.91% | -59.64% | -23.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.36% | -10.46% | -24.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.84% | -20.03% | -16.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.84% | -35.77% | -1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.68% | -58.12% | -15.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.52% | -7.94% | -22.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.54% | -12.20% | -14.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.67% | 4.05% | +14.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETD и CINF
Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с Cincinnati Financial Corporation (CINF) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что ETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CINF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETD | CINF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 4.44% | +3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.98% | 13.21% | +5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.96% | 19.42% | +9.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.34% | 25.65% | +8.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.22% | 28.79% | +8.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETD и CINF
Дивидендная доходность ETD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности CINF в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CINF Cincinnati Financial Corporation | 2.25% | 2.13% | 2.25% | 2.90% | 2.70% | 2.21% | 2.75% | 2.13% | 2.74% | 3.33% | 2.53% | 3.89% |
ETD Ethan Allen Interiors Inc. | 8.81% | 7.92% | 6.87% | 5.95% | 6.62% | 10.61% | 3.12% | 9.34% | 6.08% | 2.66% | 1.76% | 1.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETD и CINF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ethan Allen Interiors Inc. и Cincinnati Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ETD и CINF
ETD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ethan Allen Interiors Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.69M при выручке в 135.84M, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
CINF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ETD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ethan Allen Interiors Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.47M при выручке в 135.84M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
CINF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ETD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ethan Allen Interiors Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.93M при выручке в 135.84M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
CINF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.00M при выручке в 2.86B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
ETD and CINF have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETD has higher volatility (8.11%) compared to CINF (4.44%). In terms of maximum drawdown, ETD dropped -82.91% vs CINF's -59.64%.
CINF currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETD и CINF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор