Сравнение ESTC с CRWD
ESTC (Elastic N.V.) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ESTC in Software - Application, CRWD in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, ESTC returned -15.01%/yr vs 26.67%/yr for CRWD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ESTC и CRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESTC показывает доходность -17.67%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 73.87%.
ESTC
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 3.33%
- 6 месяцев
- -14.70%
- С начала года
- -17.67%
- 1 год
- -26.96%
- 3 года*
- -3.54%
- 5 лет*
- -15.01%
- 10 лет*
- —
CRWD
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 19.95%
- 6 месяцев
- 79.13%
- С начала года
- 73.87%
- 1 год
- 73.25%
- 3 года*
- 74.75%
- 5 лет*
- 26.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESTC и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTC Elastic N.V. | -17.67% | -23.86% | -12.09% | 118.83% | -58.16% | -15.77% | 127.26% | -19.36% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 73.87% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -21.46% |
Correlation
The correlation between ESTC and CRWD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.60 |
The correlation between ESTC and CRWD has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ESTC:
$6.46B
CRWD:
$207.48B
ESTC:
$3.48
CRWD:
-$0.02
ESTC:
3.78
CRWD:
10.17
ESTC:
5.12
CRWD:
11.34
ESTC:
$1.74B
CRWD:
$5.09B
ESTC:
$1.32B
CRWD:
$3.82B
ESTC:
$56.03M
CRWD:
$246.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESTC vs. CRWD — Ранг доходности на риск
ESTC
CRWD
Сравнение ESTC c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elastic N.V. (ESTC) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESTC | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.28 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.98 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 4.68 | -5.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESTC и CRWD
Максимальная просадка ESTC за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESTC и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESTC | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -67.69% | -9.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.17% | -37.18% | -16.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.64% | -44.44% | -23.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.82% | -67.69% | -9.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.75% | -3.31% | -63.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.31% | -23.41% | -16.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.31% | 15.69% | +14.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESTC и CRWD
Текущая волатильность для Elastic N.V. (ESTC) составляет 13.41%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 16.24%. Это указывает на то, что ESTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESTC | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.41% | 16.24% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.96% | 39.77% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.56% | 47.37% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.13% | 51.09% | +8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.74% | 56.08% | +1.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESTC и CRWD
Ни ESTC, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESTC и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elastic N.V. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESTC и CRWD
ESTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Elastic N.V. сообщила о валовой прибыли в 339.62M при выручке в 450.68M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
ESTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Elastic N.V. сообщила об операционной прибыли в -16.41M при выручке в 450.68M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
ESTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Elastic N.V. сообщила о чистой прибыли в 435.90M при выручке в 450.68M, что соответствует чистой рентабельности 96.7%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
ESTC and CRWD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (16.24%) compared to ESTC (13.41%). In terms of maximum drawdown, ESTC dropped -76.82% vs CRWD's -67.69%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESTC и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор