PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ESTC с CRWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ESTCCRWD
Дох-ть с нач. г.-12.72%13.25%
Дох-ть за 1 год63.14%118.64%
Дох-ть за 3 года-7.72%9.70%
Коэф-т Шарпа1.102.95
Дневная вол-ть58.13%41.58%
Макс. просадка-74.33%-67.69%
Current Drawdown-47.34%-13.57%

Фундаментальные показатели


ESTCCRWD
Рыночная капитализация$9.70B$68.36B
Прибыль на акцию$0.52$0.37
Цена/прибыль184.98763.89
PEG коэффициент0.891.34
Выручка (12 мес.)$1.21B$3.06B
Валовая прибыль (12 мес.)$773.21M$1.64B
EBITDA (12 мес.)-$100.37M$105.96M

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между ESTC и CRWD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ESTC и CRWD

С начала года, ESTC показывает доходность -12.72%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 13.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
24.51%
61.46%
ESTC
CRWD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Elastic N.V.

CrowdStrike Holdings, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ESTC c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elastic N.V. (ESTC) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESTC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESTC, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ESTC, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ESTC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ESTC, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ESTC, с текущим значением в 5.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.41
CRWD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CRWD, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CRWD, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CRWD, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CRWD, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CRWD, с текущим значением в 22.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0022.03

Сравнение коэффициента Шарпа ESTC и CRWD

Показатель коэффициента Шарпа ESTC на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа CRWD равного 2.95. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ESTC и CRWD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.10
2.95
ESTC
CRWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESTC и CRWD

Ни ESTC, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESTC и CRWD

Максимальная просадка ESTC за все время составила -74.33%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESTC и CRWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-47.34%
-13.57%
ESTC
CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности ESTC и CRWD

Текущая волатильность для Elastic N.V. (ESTC) составляет 6.05%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что ESTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.05%
8.19%
ESTC
CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESTC и CRWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elastic N.V. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию