Сравнение ESTC с SPY
ESTC (Elastic N.V.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, ESTC returned -14.83%/yr vs 13.23%/yr for SPY. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ESTC и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESTC показывает доходность -7.58%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%.
ESTC
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 19.10%
- 6 месяцев
- 15.47%
- С начала года
- -7.58%
- 1 год
- -12.95%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- -14.83%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.05%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ESTC Elastic N.V. | $114.20M | $107.62M | $123.41M |
| $41.99B | $36.81B | $39.78B |
Сравнение доходности по годам ESTC и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTC Elastic N.V. | -7.58% | -23.86% | -12.09% | 118.83% | -58.16% | -15.77% | 127.26% | -10.04% | 2.11% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -13.15% |
Correlation
The correlation between ESTC and SPY is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between ESTC and SPY has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESTC vs. SPY — Ранг доходности на риск
ESTC
SPY
Сравнение ESTC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elastic N.V. (ESTC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESTC | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.33 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.71 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 11.55 | -11.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESTC и SPY
Максимальная просадка ESTC за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESTC и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESTC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -55.19% | -21.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.17% | -8.88% | -45.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.64% | -18.76% | -48.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.82% | -24.50% | -52.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.67% | -0.20% | -62.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.50% | -9.01% | -31.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.10% | 2.08% | +29.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESTC и SPY
Elastic N.V. (ESTC) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что ESTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESTC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 4.10% | +7.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.80% | 10.32% | +30.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.08% | 12.88% | +39.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.21% | 17.21% | +42.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.66% | 17.96% | +39.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESTC и SPY
ESTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTC Elastic N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
ESTC and SPY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESTC has higher volatility (11.83%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, ESTC dropped -76.82% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESTC и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор