Сравнение ESTC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elastic N.V. (ESTC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESTC или SPY.
Основные характеристики
| ESTC | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.16% | 16.23% |
| Дох-ть за 1 год | 85.04% | 23.11% |
| Дох-ть за 3 года | -7.68% | 10.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.64% | 14.88% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 1.98 |
| Дневная вол-ть | 58.97% | 11.25% |
| Макс. просадка | -74.33% | -55.19% |
| Текущая просадка | -37.15% | -2.81% |
Корреляция
Корреляция между ESTC и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ESTC и SPY
С начала года, ESTC показывает доходность 4.16%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 16.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESTC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elastic N.V. (ESTC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESTC и SPY
ESTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTC Elastic N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.25% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ESTC и SPY
Максимальная просадка ESTC за все время составила -74.33%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESTC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESTC и SPY
Elastic N.V. (ESTC) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что ESTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.