PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ESTC с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ESTCSPY
Дох-ть с нач. г.-12.72%5.46%
Дох-ть за 1 год63.14%22.99%
Дох-ть за 3 года-7.72%7.85%
Дох-ть за 5 лет2.78%13.16%
Коэф-т Шарпа1.101.97
Дневная вол-ть58.13%11.75%
Макс. просадка-74.33%-55.19%
Current Drawdown-47.34%-4.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между ESTC и SPY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ESTC и SPY

С начала года, ESTC показывает доходность -12.72%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 5.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
21.73%
18.81%
ESTC
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Elastic N.V.

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ESTC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elastic N.V. (ESTC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESTC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESTC, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ESTC, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ESTC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ESTC, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ESTC, с текущим значением в 5.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.41
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 8.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.13

Сравнение коэффициента Шарпа ESTC и SPY

Показатель коэффициента Шарпа ESTC на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.97. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ESTC и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.10
1.97
ESTC
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESTC и SPY

ESTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ESTC
Elastic N.V.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.35%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок ESTC и SPY

Максимальная просадка ESTC за все время составила -74.33%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESTC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-47.34%
-4.48%
ESTC
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ESTC и SPY

Elastic N.V. (ESTC) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что ESTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.05%
3.26%
ESTC
SPY