Сравнение ESTC с SNOW
ESTC (Elastic N.V.) and SNOW (Snowflake Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ESTC returned -13.30%/yr vs -0.11%/yr for SNOW. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ESTC и SNOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESTC показывает доходность -15.03%, что значительно ниже, чем у SNOW с доходностью 9.99%.
ESTC
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- 26.53%
- С начала года
- -15.03%
- 6 месяцев
- -14.56%
- 1 год
- -23.43%
- 3 года*
- -3.93%
- 5 лет*
- -13.30%
- 10 лет*
- —
SNOW
- 1 день
- -7.61%
- 1 месяц
- 67.31%
- С начала года
- 9.99%
- 6 месяцев
- -8.95%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESTC и SNOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTC Elastic N.V. | -15.03% | -23.86% | -12.09% | 118.83% | -58.16% | -15.77% | 37.73% |
SNOW Snowflake Inc. | 9.99% | 42.06% | -22.41% | 38.64% | -57.63% | 20.38% | 10.82% |
Correlation
The correlation between ESTC and SNOW is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г. | 0.64 |
The correlation between ESTC and SNOW has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ESTC:
$6.75B
SNOW:
$83.34B
ESTC:
$3.48
SNOW:
-$3.53
ESTC:
3.90
SNOW:
16.27
ESTC:
5.29
SNOW:
40.44
ESTC:
$1.74B
SNOW:
$5.03B
ESTC:
$1.32B
SNOW:
$3.38B
ESTC:
$56.03M
SNOW:
-$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESTC vs. SNOW — Ранг доходности на риск
ESTC
SNOW
Сравнение ESTC c SNOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elastic N.V. (ESTC) и Snowflake Inc. (SNOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESTC | SNOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.12 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.27 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 0.60 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESTC | SNOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 0.24 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | -0.00 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ESTC и SNOW
Максимальная просадка ESTC за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки SNOW в -72.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESTC и SNOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESTC | SNOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -72.99% | -3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.17% | -56.30% | +2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.64% | -56.30% | -11.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.82% | -72.99% | -3.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.68% | -39.96% | -25.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.92% | -49.10% | +9.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.67% | 25.82% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESTC и SNOW
Текущая волатильность для Elastic N.V. (ESTC) составляет 18.63%, в то время как у Snowflake Inc. (SNOW) волатильность равна 36.32%. Это указывает на то, что ESTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESTC | SNOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.63% | 36.32% | -17.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.10% | 54.14% | -13.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.61% | 65.21% | -14.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.89% | 61.92% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.95% | 62.81% | -4.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESTC и SNOW
Ни ESTC, ни SNOW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESTC и SNOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elastic N.V. и Snowflake Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESTC и SNOW
ESTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elastic N.V. сообщила о валовой прибыли в 339.62M при выручке в 450.68M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
SNOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snowflake Inc. сообщила о валовой прибыли в 926.45M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.
ESTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elastic N.V. сообщила об операционной прибыли в -16.41M при выручке в 450.68M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.
SNOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snowflake Inc. сообщила об операционной прибыли в -326.15M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -23.5%.
ESTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elastic N.V. сообщила о чистой прибыли в 435.90M при выручке в 450.68M, что соответствует чистой рентабельности 96.7%.
SNOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snowflake Inc. сообщила о чистой прибыли в -295.57M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности -21.3%.
Часто задаваемые вопросы
ESTC and SNOW have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNOW has higher volatility (36.32%) compared to ESTC (18.63%). In terms of maximum drawdown, ESTC dropped -76.82% vs SNOW's -72.99%.
SNOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESTC и SNOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор