Сравнение ESTC с MDB
ESTC (Elastic N.V.) and MDB (MongoDB, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ESTC in Software - Application, MDB in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, ESTC returned -13.30%/yr vs 3.16%/yr for MDB. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ESTC и MDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESTC показывает доходность -15.03%, что значительно ниже, чем у MDB с доходностью -12.24%.
ESTC
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- 26.53%
- С начала года
- -15.03%
- 6 месяцев
- -14.56%
- 1 год
- -23.43%
- 3 года*
- -3.93%
- 5 лет*
- -13.30%
- 10 лет*
- —
MDB
- 1 день
- -7.56%
- 1 месяц
- 39.15%
- С начала года
- -12.24%
- 6 месяцев
- -9.27%
- 1 год
- 90.10%
- 3 года*
- -0.71%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESTC и MDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTC Elastic N.V. | -15.03% | -23.86% | -12.09% | 118.83% | -58.16% | -15.77% | 127.26% | -10.04% | 2.11% |
MDB MongoDB, Inc. | -12.24% | 80.27% | -43.06% | 107.71% | -62.81% | 47.43% | 172.81% | 57.17% | 15.11% |
Correlation
The correlation between ESTC and MDB is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2018 г. | 0.68 |
The correlation between ESTC and MDB has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ESTC:
$6.75B
MDB:
$30.05B
ESTC:
$3.48
MDB:
-$0.35
ESTC:
3.90
MDB:
11.69
ESTC:
5.29
MDB:
10.24
ESTC:
$1.74B
MDB:
$2.60B
ESTC:
$1.32B
MDB:
$1.87B
ESTC:
$56.03M
MDB:
-$19.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESTC vs. MDB — Ранг доходности на риск
ESTC
MDB
Сравнение ESTC c MDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elastic N.V. (ESTC) и MongoDB, Inc. (MDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESTC | MDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.29 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.86 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 4.27 | -5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESTC | MDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 1.23 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.05 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.50 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок ESTC и MDB
Максимальная просадка ESTC за все время составила -76.82%, примерно равная максимальной просадке MDB в -76.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESTC и MDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESTC | MDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -76.52% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.17% | -48.72% | -5.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.64% | -70.88% | +3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.82% | -76.52% | -0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.68% | -37.04% | -28.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.92% | -30.73% | -9.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.67% | 21.16% | +6.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESTC и MDB
Текущая волатильность для Elastic N.V. (ESTC) составляет 18.63%, в то время как у MongoDB, Inc. (MDB) волатильность равна 27.47%. Это указывает на то, что ESTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESTC | MDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.63% | 27.47% | -8.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.10% | 55.30% | -14.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.61% | 73.46% | -22.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.89% | 70.52% | -11.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.95% | 65.99% | -8.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESTC и MDB
Ни ESTC, ни MDB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESTC и MDB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elastic N.V. и MongoDB, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESTC и MDB
ESTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elastic N.V. сообщила о валовой прибыли в 339.62M при выручке в 450.68M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
MDB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о валовой прибыли в 496.18M при выручке в 687.62M, что соответствует валовой рентабельности в 72.2%.
ESTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elastic N.V. сообщила об операционной прибыли в -16.41M при выручке в 450.68M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.
MDB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила об операционной прибыли в -24.80M при выручке в 687.62M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.
ESTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elastic N.V. сообщила о чистой прибыли в 435.90M при выручке в 450.68M, что соответствует чистой рентабельности 96.7%.
MDB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.43M при выручке в 687.62M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
Часто задаваемые вопросы
ESTC and MDB have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDB has higher volatility (27.47%) compared to ESTC (18.63%). In terms of maximum drawdown, ESTC dropped -76.82% vs MDB's -76.52%.
MDB currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESTC и MDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор