Сравнение ESTC с MDB

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ESTC с MDB

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elastic N.V. (ESTC) и MongoDB, Inc. (MDB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESTC или MDB.

Корреляция

Корреляция между ESTC и MDB составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ESTC и MDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elastic N.V. (ESTC) и MongoDB, Inc. (MDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ESTC

MDB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESTC:

-0.23

MDB:

-0.67

Коэф-т Сортино

ESTC:

0.03

MDB:

-0.75

Коэф-т Омега

ESTC:

1.00

MDB:

0.90

Коэф-т Кальмара

ESTC:

-0.18

MDB:

-0.61

Коэф-т Мартина

ESTC:

-0.44

MDB:

-0.95

Индекс Язвы

ESTC:

25.85%

MDB:

40.13%

Дневная вол-ть

ESTC:

50.18%

MDB:

56.50%

Макс. просадка

ESTC:

-74.33%

MDB:

-76.52%

Текущая просадка

ESTC:

-46.90%

MDB:

-58.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESTC:

$10.15B

MDB:

$19.43B

EPS

ESTC:

$0.60

MDB:

-$2.74

PEG коэффициент

ESTC:

2.65

MDB:

1.67

Общая выручка (12 мес.)

ESTC:

$1.38B

MDB:

$1.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

ESTC:

$1.02B

MDB:

$1.41B

EBITDA (12 мес.)

ESTC:

-$64.94M

MDB:

-$149.00M

Доходность по периодам

С начала года, ESTC показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у MDB с доходностью 4.34%.

ESTC

С начала года

0.10%

1 месяц

-5.19%

6 месяцев

-14.15%

1 год

-14.93%

5 лет

7.10%

10 лет

N/A

MDB

С начала года

4.34%

1 месяц

-8.55%

6 месяцев

-7.55%

1 год

-40.09%

5 лет

10.25%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESTC и MDB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ESTC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MDB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESTC c MDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elastic N.V. (ESTC) и MongoDB, Inc. (MDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESTC

MDB

Показатель коэффициента Шарпа ESTC на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа MDB равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESTC и MDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ESTC

MDB

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESTC и MDB

Ни ESTC, ни MDB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESTC и MDB

Максимальная просадка ESTC за все время составила -74.33%, примерно равная максимальной просадке MDB в -76.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESTC и MDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ESTC

MDB

Волатильность

Сравнение волатильности ESTC и MDB

Текущая волатильность для Elastic N.V. (ESTC) составляет 7.57%, в то время как у MongoDB, Inc. (MDB) волатильность равна 11.94%. Это указывает на то, что ESTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ESTC

MDB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESTC и MDB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elastic N.V. и MongoDB, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ESTC с MDB

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ESTC и MDB

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESTC и MDB

ESTC

MDB

Сравнение ESTC c MDB - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESTC и MDB

Просадки

Сравнение просадок ESTC и MDB

Волатильность

Сравнение волатильности ESTC и MDB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESTC и MDB

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество