PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ESTC с MDB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ESTC и MDB составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ESTC с MDB

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elastic N.V. (ESTC) и MongoDB, Inc. (MDB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESTC или MDB.

Доходность

Сравнение доходности ESTC и MDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elastic N.V. (ESTC) и MongoDB, Inc. (MDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESTC:

-0.23

MDB:

-0.60

Коэф-т Сортино

ESTC:

-0.08

MDB:

-0.69

Коэф-т Омега

ESTC:

0.99

MDB:

0.90

Коэф-т Кальмара

ESTC:

-0.31

MDB:

-0.58

Коэф-т Мартина

ESTC:

-0.82

MDB:

-1.40

Индекс Язвы

ESTC:

23.37%

MDB:

31.22%

Дневная вол-ть

ESTC:

58.87%

MDB:

65.94%

Макс. просадка

ESTC:

-74.33%

MDB:

-76.52%

Текущая просадка

ESTC:

-56.70%

MDB:

-67.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESTC:

$9.61B

MDB:

$15.43B

EPS

ESTC:

-$1.04

MDB:

-$1.74

Коэффициент PEG

ESTC:

1.68

MDB:

1.67

Коэффициент P/S

ESTC:

6.48

MDB:

7.69

Коэффициент P/B

ESTC:

11.19

MDB:

5.55

Общая выручка (12 мес.)

ESTC:

$1.09B

MDB:

$1.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

ESTC:

$812.78M

MDB:

$1.14B

EBITDA (12 мес.)

ESTC:

$2.62M

MDB:

-$28.72M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESTC показывает доходность -18.38%, а MDB немного ниже – -18.89%.

ESTC

С начала года

-18.38%

1 месяц

-6.29%

6 месяцев

-26.12%

1 год

-22.28%

3 года

9.47%

5 лет

-1.20%

10 лет

N/A

MDB

С начала года

-18.89%

1 месяц

9.66%

6 месяцев

-41.45%

1 год

-20.01%

3 года

-7.31%

5 лет

-4.04%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elastic N.V.

MongoDB, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESTC и MDB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ESTC
Ранг риск-скорректированной доходности ESTC, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESTC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESTC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESTC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESTC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESTC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
MDB
Ранг риск-скорректированной доходности MDB, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDB, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDB, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDB, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESTC c MDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elastic N.V. (ESTC) и MongoDB, Inc. (MDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ESTC на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа MDB равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESTC и MDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESTC и MDB

Ни ESTC, ни MDB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESTC и MDB

Максимальная просадка ESTC за все время составила -74.33%, примерно равная максимальной просадке MDB в -76.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESTC и MDB.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ESTC и MDB

Elastic N.V. (ESTC) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с MongoDB, Inc. (MDB) с волатильностью 9.17%. Это указывает на то, что ESTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESTC и MDB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elastic N.V. и MongoDB, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
382.08M
548.40M
(ESTC) Общая выручка
(MDB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ESTC и MDB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Elastic N.V. и MongoDB, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
69.0%70.0%71.0%72.0%73.0%74.0%75.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
74.6%
72.8%
(ESTC) Валовая рентабельность
(MDB) Валовая рентабельность
ESTC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Elastic N.V. сообщила о валовой прибыли в 284.93M при выручке в 382.08M, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.

MDB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., MongoDB, Inc. сообщила о валовой прибыли в 399.38M при выручке в 548.40M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.

ESTC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Elastic N.V. сообщила об операционной прибыли в -4.64M при выручке в 382.08M, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.

MDB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., MongoDB, Inc. сообщила об операционной прибыли в -18.56M при выручке в 548.40M, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.

ESTC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Elastic N.V. сообщила о чистой прибыли в -17.06M при выручке в 382.08M, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.

MDB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., MongoDB, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.83M при выручке в 548.40M, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.