Сравнение ESTC с MDB

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ESTC с MDB

Последнее обновление 19 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elastic N.V. (ESTC) и MongoDB, Inc. (MDB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESTC или MDB.

Корреляция

Корреляция между ESTC и MDB составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ESTC и MDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elastic N.V. (ESTC) и MongoDB, Inc. (MDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ESTC

MDB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESTC:

-0.18

MDB:

-0.70

Коэф-т Сортино

ESTC:

0.10

MDB:

-0.79

Коэф-т Омега

ESTC:

1.02

MDB:

0.89

Коэф-т Кальмара

ESTC:

-0.15

MDB:

-0.62

Коэф-т Мартина

ESTC:

-0.35

MDB:

-0.98

Индекс Язвы

ESTC:

26.38%

MDB:

39.29%

Дневная вол-ть

ESTC:

50.76%

MDB:

55.71%

Макс. просадка

ESTC:

-74.33%

MDB:

-76.52%

Текущая просадка

ESTC:

-38.48%

MDB:

-48.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESTC:

$11.91B

MDB:

$23.92B

EPS

ESTC:

$0.60

MDB:

-$2.75

PEG коэффициент

ESTC:

3.12

MDB:

1.67

Общая выручка (12 мес.)

ESTC:

$1.05B

MDB:

$1.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

ESTC:

$774.97M

MDB:

$1.07B

EBITDA (12 мес.)

ESTC:

-$42.61M

MDB:

-$108.44M

Доходность по периодам

С начала года, ESTC показывает доходность 15.98%, что значительно ниже, чем у MDB с доходностью 28.22%.

ESTC

С начала года

15.98%

1 месяц

14.46%

6 месяцев

4.09%

1 год

-11.79%

5 лет

9.36%

10 лет

N/A

MDB

С начала года

28.22%

1 месяц

17.94%

6 месяцев

17.88%

1 год

-35.81%

5 лет

10.93%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESTC и MDB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ESTC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MDB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESTC c MDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elastic N.V. (ESTC) и MongoDB, Inc. (MDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESTC

MDB

Показатель коэффициента Шарпа ESTC на текущий момент составляет -0.18, что выше коэффициента Шарпа MDB равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESTC и MDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ESTC

MDB

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESTC и MDB

Ни ESTC, ни MDB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESTC и MDB

Максимальная просадка ESTC за все время составила -74.33%, примерно равная максимальной просадке MDB в -76.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESTC и MDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ESTC

MDB

Волатильность

Сравнение волатильности ESTC и MDB

Elastic N.V. (ESTC) имеет более высокую волатильность в 14.17% по сравнению с MongoDB, Inc. (MDB) с волатильностью 10.06%. Это указывает на то, что ESTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ESTC

MDB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESTC и MDB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elastic N.V. и MongoDB, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ESTC с MDB

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ESTC и MDB

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESTC и MDB

ESTC

MDB

Сравнение ESTC c MDB - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESTC и MDB

Просадки

Сравнение просадок ESTC и MDB

Волатильность

Сравнение волатильности ESTC и MDB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESTC и MDB

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество