Сравнение ESTC с MDB
ESTC (Elastic N.V.) and MDB (MongoDB, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ESTC in Software - Application, MDB in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, ESTC returned -16.65%/yr vs -3.45%/yr for MDB. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ESTC и MDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESTC показывает доходность -21.82%, что значительно выше, чем у MDB с доходностью -23.52%.
ESTC
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 7.61%
- С начала года
- -21.82%
- 6 месяцев
- -23.39%
- 1 год
- -28.18%
- 3 года*
- -1.81%
- 5 лет*
- -16.65%
- 10 лет*
- —
MDB
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -23.52%
- 6 месяцев
- -26.57%
- 1 год
- 57.93%
- 3 года*
- -6.29%
- 5 лет*
- -3.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESTC и MDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTC Elastic N.V. | -21.82% | -23.86% | -12.09% | 118.83% | -58.16% | -15.77% | 127.26% | -10.04% | 2.11% |
MDB MongoDB, Inc. | -23.52% | 80.27% | -43.06% | 107.71% | -62.81% | 47.43% | 172.81% | 57.17% | 13.24% |
Correlation
The correlation between ESTC and MDB is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г. | 0.68 |
The correlation between ESTC and MDB has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ESTC:
$6.21B
MDB:
$26.19B
ESTC:
$3.48
MDB:
-$0.35
ESTC:
3.59
MDB:
10.19
ESTC:
4.87
MDB:
8.92
ESTC:
$1.74B
MDB:
$2.60B
ESTC:
$1.32B
MDB:
$1.87B
ESTC:
$56.03M
MDB:
-$19.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESTC vs. MDB — Ранг доходности на риск
ESTC
MDB
Сравнение ESTC c MDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elastic N.V. (ESTC) и MongoDB, Inc. (MDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESTC | MDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.22 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.19 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 2.69 | -3.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESTC и MDB
Максимальная просадка ESTC за все время составила -76.82%, примерно равная максимальной просадке MDB в -76.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESTC и MDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESTC | MDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -76.52% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.17% | -48.72% | -5.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.64% | -70.88% | +3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.82% | -76.52% | -0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.42% | -45.14% | -23.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.08% | -30.88% | -9.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.82% | 21.61% | +7.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESTC и MDB
Текущая волатильность для Elastic N.V. (ESTC) составляет 17.68%, в то время как у MongoDB, Inc. (MDB) волатильность равна 27.76%. Это указывает на то, что ESTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESTC | MDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.68% | 27.76% | -10.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.74% | 52.45% | -11.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.60% | 73.20% | -22.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.95% | 70.28% | -11.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.81% | 65.92% | -8.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESTC и MDB
Ни ESTC, ни MDB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESTC и MDB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elastic N.V. и MongoDB, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESTC и MDB
ESTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elastic N.V. сообщила о валовой прибыли в 339.62M при выручке в 450.68M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
MDB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о валовой прибыли в 496.18M при выручке в 687.62M, что соответствует валовой рентабельности в 72.2%.
ESTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elastic N.V. сообщила об операционной прибыли в -16.41M при выручке в 450.68M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.
MDB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила об операционной прибыли в -24.80M при выручке в 687.62M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.
ESTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elastic N.V. сообщила о чистой прибыли в 435.90M при выручке в 450.68M, что соответствует чистой рентабельности 96.7%.
MDB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.43M при выручке в 687.62M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
Часто задаваемые вопросы
ESTC and MDB have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDB has higher volatility (27.76%) compared to ESTC (17.68%). In terms of maximum drawdown, ESTC dropped -76.82% vs MDB's -76.52%.
MDB currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESTC и MDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор