Сравнение ESTC с MDB

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ESTC с MDB

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elastic N.V. (ESTC) и MongoDB, Inc. (MDB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESTC или MDB.

Корреляция

Корреляция между ESTC и MDB составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ESTC и MDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elastic N.V. (ESTC) и MongoDB, Inc. (MDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ESTC

MDB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESTC:

-0.30

MDB:

-0.84

Коэф-т Сортино

ESTC:

-0.05

MDB:

-1.08

Коэф-т Омега

ESTC:

0.99

MDB:

0.84

Коэф-т Кальмара

ESTC:

-0.26

MDB:

-0.74

Коэф-т Мартина

ESTC:

-0.80

MDB:

-1.70

Индекс Язвы

ESTC:

20.01%

MDB:

31.22%

Дневная вол-ть

ESTC:

54.54%

MDB:

62.99%

Макс. просадка

ESTC:

-74.33%

MDB:

-76.52%

Текущая просадка

ESTC:

-55.99%

MDB:

-72.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESTC:

$9.54B

MDB:

$14.63B

EPS

ESTC:

-$1.31

MDB:

-$1.73

PEG коэффициент

ESTC:

1.61

MDB:

1.67

Общая выручка (12 мес.)

ESTC:

$1.43B

MDB:

$2.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

ESTC:

$1.06B

MDB:

$1.47B

EBITDA (12 мес.)

ESTC:

-$29.78M

MDB:

-$96.53M

Доходность по периодам

С начала года, ESTC показывает доходность -17.03%, что значительно выше, чем у MDB с доходностью -29.84%.

ESTC

С начала года

-17.03%

1 месяц

-23.84%

6 месяцев

7.89%

1 год

-15.78%

5 лет

11.69%

10 лет

N/A

MDB

С начала года

-29.84%

1 месяц

-35.79%

6 месяцев

-35.44%

1 год

-51.93%

5 лет

6.30%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESTC и MDB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ESTC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MDB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESTC c MDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elastic N.V. (ESTC) и MongoDB, Inc. (MDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ESTC: -0.30

MDB: -0.84

Коэффициент Сортино

ESTC: -0.05

MDB: -1.08

Коэффициент Омега

ESTC: 0.99

MDB: 0.84

Коэффициент Кальмара

ESTC: -0.26

MDB: -0.74

Коэффициент Мартина

ESTC: -0.80

MDB: -1.70

Показатель коэффициента Шарпа ESTC на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа MDB равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESTC и MDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ESTC

MDB

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESTC и MDB

Ни ESTC, ни MDB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESTC и MDB

Максимальная просадка ESTC за все время составила -74.33%, примерно равная максимальной просадке MDB в -76.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESTC и MDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ESTC

MDB

Волатильность

Сравнение волатильности ESTC и MDB

Текущая волатильность для Elastic N.V. (ESTC) составляет 20.55%, в то время как у MongoDB, Inc. (MDB) волатильность равна 35.22%. Это указывает на то, что ESTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ESTC

MDB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESTC и MDB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elastic N.V. и MongoDB, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ESTC с MDB

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ESTC и MDB

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESTC и MDB

ESTC

MDB

Сравнение ESTC c MDB - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESTC и MDB

Просадки

Сравнение просадок ESTC и MDB

Волатильность

Сравнение волатильности ESTC и MDB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESTC и MDB

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество