Сравнение ESTC с DDOG
ESTC (Elastic N.V.) and DDOG (Datadog, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ESTC returned -13.30%/yr vs 23.13%/yr for DDOG. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ESTC и DDOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESTC показывает доходность -15.03%, что значительно ниже, чем у DDOG с доходностью 84.08%.
ESTC
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- 26.53%
- С начала года
- -15.03%
- 6 месяцев
- -14.56%
- 1 год
- -23.43%
- 3 года*
- -3.93%
- 5 лет*
- -13.30%
- 10 лет*
- —
DDOG
- 1 день
- -6.99%
- 1 месяц
- 70.65%
- С начала года
- 84.08%
- 6 месяцев
- 60.64%
- 1 год
- 110.96%
- 3 года*
- 36.34%
- 5 лет*
- 23.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESTC и DDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTC Elastic N.V. | -15.03% | -23.86% | -12.09% | 118.83% | -58.16% | -15.77% | 127.26% | -31.38% |
DDOG Datadog, Inc. | 84.08% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 80.93% | 160.56% | 0.61% |
Correlation
The correlation between ESTC and DDOG is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2019 г. | 0.66 |
The correlation between ESTC and DDOG has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ESTC:
$6.75B
DDOG:
$91.30B
ESTC:
$3.48
DDOG:
$0.37
ESTC:
18.44
DDOG:
670.48
ESTC:
0.04
DDOG:
6.01
ESTC:
3.90
DDOG:
24.77
ESTC:
5.29
DDOG:
22.89
ESTC:
$1.74B
DDOG:
$3.67B
ESTC:
$1.32B
DDOG:
$2.93B
ESTC:
$56.03M
DDOG:
$173.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESTC vs. DDOG — Ранг доходности на риск
ESTC
DDOG
Сравнение ESTC c DDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elastic N.V. (ESTC) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESTC | DDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.35 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.30 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 4.51 | -5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESTC | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 1.71 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.40 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.55 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок ESTC и DDOG
Максимальная просадка ESTC за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESTC и DDOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESTC | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -68.11% | -8.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.17% | -48.62% | -5.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.64% | -48.62% | -19.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.82% | -68.11% | -8.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.68% | -9.79% | -55.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.92% | -30.90% | -9.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.67% | 24.72% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESTC и DDOG
Текущая волатильность для Elastic N.V. (ESTC) составляет 18.63%, в то время как у Datadog, Inc. (DDOG) волатильность равна 31.88%. Это указывает на то, что ESTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESTC | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.63% | 31.88% | -13.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.10% | 50.21% | -9.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.61% | 65.33% | -14.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.89% | 58.22% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.95% | 60.08% | -2.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESTC и DDOG
Ни ESTC, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESTC и DDOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elastic N.V. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESTC и DDOG
ESTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elastic N.V. сообщила о валовой прибыли в 339.62M при выручке в 450.68M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
DDOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 797.20M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
ESTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elastic N.V. сообщила об операционной прибыли в -16.41M при выручке в 450.68M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.
DDOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
ESTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elastic N.V. сообщила о чистой прибыли в 435.90M при выручке в 450.68M, что соответствует чистой рентабельности 96.7%.
DDOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.57M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
ESTC and DDOG have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDOG has higher volatility (31.88%) compared to ESTC (18.63%). In terms of maximum drawdown, ESTC dropped -76.82% vs DDOG's -68.11%.
DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESTC и DDOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор