Сравнение ESTC с DDOG
ESTC (Elastic N.V.) and DDOG (Datadog, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ESTC returned -14.83%/yr vs 16.51%/yr for DDOG. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности ESTC и DDOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESTC показывает доходность -7.58%, что значительно ниже, чем у DDOG с доходностью 108.23%.
ESTC
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 19.10%
- 6 месяцев
- 15.47%
- С начала года
- -7.58%
- 1 год
- -12.95%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- -14.83%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.05%
DDOG
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 10.89%
- 6 месяцев
- 144.72%
- С начала года
- 108.23%
- 1 год
- 113.01%
- 3 года*
- 38.09%
- 5 лет*
- 16.51%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 32.75%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
DDOG Datadog, Inc. | $1.18B | $1.13B | $1.26B |
ESTC Elastic N.V. | $114.20M | $107.62M | $123.41M |
Сравнение доходности по годам ESTC и DDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTC Elastic N.V. | -7.58% | -23.86% | -12.09% | 118.83% | -58.16% | -15.77% | 127.26% | -30.15% |
DDOG Datadog, Inc. | 108.23% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 80.93% | 160.56% | -6.37% |
Correlation
The correlation between ESTC and DDOG is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | 0.66 |
The correlation between ESTC and DDOG has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ESTC:
$7.25B
DDOG:
$100.80B
ESTC:
$3.48
DDOG:
$0.37
ESTC:
20.05
DDOG:
759.90
ESTC:
0.04
DDOG:
6.81
ESTC:
4.24
DDOG:
28.08
ESTC:
5.75
DDOG:
25.90
ESTC:
$1.74B
DDOG:
$3.67B
ESTC:
$1.32B
DDOG:
$2.93B
ESTC:
$56.03M
DDOG:
$173.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESTC vs. DDOG — Ранг доходности на риск
ESTC
DDOG
Сравнение ESTC c DDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elastic N.V. (ESTC) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESTC | DDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.35 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.34 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 4.62 | -5.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESTC и DDOG
Максимальная просадка ESTC за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESTC и DDOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESTC | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -68.11% | -8.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.17% | -48.62% | -5.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.64% | -48.62% | -19.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.82% | -68.11% | -8.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.67% | -1.73% | -60.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.50% | -30.51% | -9.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.10% | 24.56% | +6.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESTC и DDOG
Elastic N.V. (ESTC) и Datadog, Inc. (DDOG) имеют волатильность 11.83% и 12.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESTC | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 12.41% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.80% | 48.93% | -8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.08% | 64.73% | -12.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.21% | 58.23% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.66% | 59.76% | -2.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESTC и DDOG
Ни ESTC, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESTC и DDOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elastic N.V. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESTC и DDOG
ESTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Elastic N.V. сообщила о валовой прибыли в 339.62M при выручке в 450.68M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
DDOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 797.20M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
ESTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Elastic N.V. сообщила об операционной прибыли в -16.41M при выручке в 450.68M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.
DDOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
ESTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Elastic N.V. сообщила о чистой прибыли в 435.90M при выручке в 450.68M, что соответствует чистой рентабельности 96.7%.
DDOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.57M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
ESTC and DDOG have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDOG has higher volatility (12.41%) compared to ESTC (11.83%). In terms of maximum drawdown, ESTC dropped -76.82% vs DDOG's -68.11%.
DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESTC и DDOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор