PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESTC с DDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ESTC с DDOG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ESTC (Elastic N.V.) and DDOG (Datadog, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ESTC returned -16.65%/yr vs 15.69%/yr for DDOG. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ESTC и DDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elastic N.V. (ESTC) и Datadog, Inc. (DDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESTC показывает доходность -21.82%, что значительно ниже, чем у DDOG с доходностью 62.20%.

ESTC

1 день
0.43%
1 месяц
7.61%
С начала года
-21.82%
6 месяцев
-23.39%
1 год
-28.18%
3 года*
-1.81%
5 лет*
-16.65%
10 лет*
—

DDOG

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.79%
С начала года
62.20%
6 месяцев
56.18%
1 год
70.30%
3 года*
33.04%
5 лет*
15.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESTC и DDOG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESTC
Elastic N.V.		-21.82%-23.86%-12.09%118.83%-58.16%-15.77%127.26%-30.15%
DDOG
Datadog, Inc.		62.20%-4.83%17.72%65.14%-58.73%80.93%160.56%-6.37%

Correlation

The correlation between ESTC and DDOG is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г.

0.65

The correlation between ESTC and DDOG has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESTC:

$6.21B

DDOG:

$80.45B

EPS

ESTC:

$3.48

DDOG:

$0.37

Коэффициент P/E

ESTC:

16.97

DDOG:

590.77

Коэффициент PEG

ESTC:

0.04

DDOG:

5.30

Коэффициент P/S

ESTC:

3.59

DDOG:

21.83

Коэффициент P/B

ESTC:

4.87

DDOG:

20.17

Общая выручка (12 мес.)

ESTC:

$1.74B

DDOG:

$3.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

ESTC:

$1.32B

DDOG:

$2.93B

EBITDA (12 мес.)

ESTC:

$56.03M

DDOG:

$173.48M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elastic N.V.

Datadog, Inc.

Часто сравнивают с ESTC:
ESTC с SNOWESTC с MDBESTC с METAESTC с PANWESTC с SPYESTC с QQQESTC с CRWD
Часто сравнивают с DDOG:
DDOG с SNOWDDOG с CRWDDDOG с MDBDDOG с NETDDOG с ZSDDOG с SPYDDOG с FTNT

Доходность на риск

ESTC vs. DDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESTC
Ранг доходности на риск ESTC: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESTC: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESTC: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESTC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESTC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESTC: 2222
Ранг коэф-та Мартина
DDOG
Ранг доходности на риск DDOG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDOG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDOG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDOG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDOG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDOG: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESTC c DDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elastic N.V. (ESTC) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESTCDDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
1.08

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
2.15

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.26

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

1.45

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

2.82

-3.80

ESTC vs. DDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESTC на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа DDOG равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESTC и DDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESTC и DDOG

Максимальная просадка ESTC за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESTC и DDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESTCDDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.82%

-68.11%

-8.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.17%

-48.62%

-5.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.64%

-48.62%

-19.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.82%

-68.11%

-8.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.42%

-20.51%

-47.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.08%

-30.92%

-9.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.82%

25.03%

+3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ESTC и DDOG

Текущая волатильность для Elastic N.V. (ESTC) составляет 17.68%, в то время как у Datadog, Inc. (DDOG) волатильность равна 18.84%. Это указывает на то, что ESTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESTCDDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.68%

18.84%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.74%

50.35%

-9.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.60%

65.42%

-14.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.95%

58.25%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.81%

59.96%

-2.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESTC и DDOG

Ни ESTC, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESTC и DDOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elastic N.V. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
450.68M
1.01B
(ESTC) Общая выручка
(DDOG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ESTC и DDOG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Elastic N.V. и Datadog, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%72.0%74.0%76.0%78.0%80.0%82.0%20222023202420252026
75.4%
79.2%
Активы портфеля
ESTC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elastic N.V. сообщила о валовой прибыли в 339.62M при выручке в 450.68M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.

DDOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 797.20M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.

ESTC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elastic N.V. сообщила об операционной прибыли в -16.41M при выручке в 450.68M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.

DDOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.

ESTC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elastic N.V. сообщила о чистой прибыли в 435.90M при выручке в 450.68M, что соответствует чистой рентабельности 96.7%.

DDOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.57M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

Часто задаваемые вопросы

ESTC and DDOG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DDOG has higher volatility (18.84%) compared to ESTC (17.68%). In terms of maximum drawdown, ESTC dropped -76.82% vs DDOG's -68.11%.

DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESTC и DDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор