PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ESTC с DDOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ESTCDDOG
Дох-ть с нач. г.-12.72%0.57%
Дох-ть за 1 год63.14%81.44%
Дох-ть за 3 года-7.72%10.92%
Коэф-т Шарпа1.101.54
Дневная вол-ть58.13%52.51%
Макс. просадка-74.33%-68.11%
Current Drawdown-47.34%-37.90%

Фундаментальные показатели


ESTCDDOG
Рыночная капитализация$9.70B$39.85B
Прибыль на акцию$0.52$0.14
Цена/прибыль184.98857.79
PEG коэффициент0.891.19
Выручка (12 мес.)$1.21B$2.13B
Валовая прибыль (12 мес.)$773.21M$1.33B
EBITDA (12 мес.)-$100.37M$2.96M

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между ESTC и DDOG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ESTC и DDOG

С начала года, ESTC показывает доходность -12.72%, что значительно ниже, чем у DDOG с доходностью 0.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
21.73%
38.94%
ESTC
DDOG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Elastic N.V.

Datadog, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ESTC c DDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elastic N.V. (ESTC) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESTC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESTC, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ESTC, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ESTC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ESTC, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ESTC, с текущим значением в 5.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.41
DDOG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DDOG, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DDOG, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DDOG, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DDOG, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DDOG, с текущим значением в 6.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.37

Сравнение коэффициента Шарпа ESTC и DDOG

Показатель коэффициента Шарпа ESTC на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDOG равному 1.54. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ESTC и DDOG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.10
1.54
ESTC
DDOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESTC и DDOG

Ни ESTC, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESTC и DDOG

Максимальная просадка ESTC за все время составила -74.33%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESTC и DDOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-47.34%
-37.90%
ESTC
DDOG

Волатильность

Сравнение волатильности ESTC и DDOG

Текущая волатильность для Elastic N.V. (ESTC) составляет 6.05%, в то время как у Datadog, Inc. (DDOG) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что ESTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.05%
8.55%
ESTC
DDOG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESTC и DDOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elastic N.V. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию