Сравнение ESTC с PANW
ESTC (Elastic N.V.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ESTC in Software - Application, PANW in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, ESTC returned -15.01%/yr vs 40.47%/yr for PANW. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ESTC и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESTC показывает доходность -17.67%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 92.18%.
ESTC
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 3.33%
- 6 месяцев
- -14.70%
- С начала года
- -17.67%
- 1 год
- -26.96%
- 3 года*
- -3.54%
- 5 лет*
- -15.01%
- 10 лет*
- —
PANW
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 26.47%
- 6 месяцев
- 88.56%
- С начала года
- 92.18%
- 1 год
- 83.80%
- 3 года*
- 41.47%
- 5 лет*
- 40.47%
- 10 лет*
- 32.85%
Сравнение доходности по годам ESTC и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTC Elastic N.V. | -17.67% | -23.86% | -12.09% | 118.83% | -58.16% | -15.77% | 127.26% | -10.04% | 2.11% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 92.18% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | -14.12% |
Correlation
The correlation between ESTC and PANW is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г. | 0.53 |
The correlation between ESTC and PANW has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ESTC:
$6.46B
PANW:
$241.25B
ESTC:
$3.48
PANW:
$1.17
ESTC:
17.87
PANW:
301.89
ESTC:
0.04
PANW:
0.02
ESTC:
3.78
PANW:
23.99
ESTC:
5.12
PANW:
9.52
ESTC:
$1.74B
PANW:
$10.61B
ESTC:
$1.32B
PANW:
$7.63B
ESTC:
$56.03M
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESTC vs. PANW — Ранг доходности на риск
ESTC
PANW
Сравнение ESTC c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elastic N.V. (ESTC) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESTC | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.34 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.34 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 5.31 | -6.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESTC и PANW
Максимальная просадка ESTC за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESTC и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESTC | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -47.98% | -28.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.17% | -36.01% | -18.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.64% | -36.01% | -31.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.82% | -36.01% | -40.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.75% | -0.99% | -65.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.31% | -14.62% | -25.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.31% | 15.83% | +14.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESTC и PANW
Текущая волатильность для Elastic N.V. (ESTC) составляет 13.41%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 16.62%. Это указывает на то, что ESTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESTC | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.41% | 16.62% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.96% | 35.45% | +6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.56% | 41.31% | +10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.13% | 42.34% | +16.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.74% | 38.89% | +18.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESTC и PANW
Ни ESTC, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESTC и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elastic N.V. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESTC и PANW
ESTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Elastic N.V. сообщила о валовой прибыли в 339.62M при выручке в 450.68M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
ESTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Elastic N.V. сообщила об операционной прибыли в -16.41M при выручке в 450.68M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
ESTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Elastic N.V. сообщила о чистой прибыли в 435.90M при выручке в 450.68M, что соответствует чистой рентабельности 96.7%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
ESTC and PANW have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (16.62%) compared to ESTC (13.41%). In terms of maximum drawdown, ESTC dropped -76.82% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESTC и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор