Сравнение ESTC с PANW
ESTC (Elastic N.V.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ESTC in Software - Application, PANW in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, ESTC returned -13.30%/yr vs 36.33%/yr for PANW. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ESTC и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESTC показывает доходность -15.03%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 52.24%.
ESTC
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- 26.53%
- С начала года
- -15.03%
- 6 месяцев
- -14.56%
- 1 год
- -23.43%
- 3 года*
- -3.93%
- 5 лет*
- -13.30%
- 10 лет*
- —
PANW
- 1 день
- -5.64%
- 1 месяц
- 51.95%
- С начала года
- 52.24%
- 6 месяцев
- 44.83%
- 1 год
- 42.26%
- 3 года*
- 37.18%
- 5 лет*
- 36.33%
- 10 лет*
- 28.26%
Сравнение доходности по годам ESTC и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTC Elastic N.V. | -15.03% | -23.86% | -12.09% | 118.83% | -58.16% | -15.77% | 127.26% | -10.04% | 2.11% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 52.24% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | -12.68% |
Correlation
The correlation between ESTC and PANW is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2018 г. | 0.54 |
The correlation between ESTC and PANW has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ESTC:
$6.75B
PANW:
$208.64B
ESTC:
$3.48
PANW:
$1.17
ESTC:
18.44
PANW:
239.15
ESTC:
0.04
PANW:
0.02
ESTC:
3.90
PANW:
19.00
ESTC:
5.29
PANW:
7.54
ESTC:
$1.74B
PANW:
$10.61B
ESTC:
$1.32B
PANW:
$7.63B
ESTC:
$56.03M
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESTC vs. PANW — Ранг доходности на риск
ESTC
PANW
Сравнение ESTC c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elastic N.V. (ESTC) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESTC | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.21 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.18 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 2.68 | -3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESTC | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 1.11 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.88 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.72 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок ESTC и PANW
Максимальная просадка ESTC за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESTC и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESTC | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -47.98% | -28.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.17% | -36.01% | -18.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.64% | -36.01% | -31.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.82% | -36.01% | -40.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.68% | -6.67% | -59.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.92% | -14.70% | -25.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.67% | 15.79% | +11.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESTC и PANW
Elastic N.V. (ESTC) имеет более высокую волатильность в 18.63% по сравнению с Palo Alto Networks, Inc. (PANW) с волатильностью 16.94%. Это указывает на то, что ESTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESTC | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.63% | 16.94% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.10% | 31.67% | +9.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.61% | 38.39% | +12.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.89% | 41.63% | +17.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.95% | 38.57% | +19.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESTC и PANW
Ни ESTC, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESTC и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elastic N.V. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESTC и PANW
ESTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elastic N.V. сообщила о валовой прибыли в 339.62M при выручке в 450.68M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
ESTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elastic N.V. сообщила об операционной прибыли в -16.41M при выручке в 450.68M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
ESTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elastic N.V. сообщила о чистой прибыли в 435.90M при выручке в 450.68M, что соответствует чистой рентабельности 96.7%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
ESTC and PANW have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESTC has higher volatility (18.63%) compared to PANW (16.94%). In terms of maximum drawdown, ESTC dropped -76.82% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESTC и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор