PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ESTC с PANW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ESTCPANW
Дох-ть с нач. г.-12.72%-4.48%
Дох-ть за 1 год63.14%45.76%
Дох-ть за 3 года-7.72%33.25%
Дох-ть за 5 лет2.78%28.37%
Коэф-т Шарпа1.100.97
Дневная вол-ть58.13%47.79%
Макс. просадка-74.33%-47.98%
Current Drawdown-47.34%-25.26%

Фундаментальные показатели


ESTCPANW
Рыночная капитализация$9.70B$89.73B
Прибыль на акцию$0.52$6.47
Цена/прибыль184.9842.92
PEG коэффициент0.891.12
Выручка (12 мес.)$1.21B$7.53B
Валовая прибыль (12 мес.)$773.21M$3.78B
EBITDA (12 мес.)-$100.37M$972.80M

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между ESTC и PANW составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ESTC и PANW

С начала года, ESTC показывает доходность -12.72%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью -4.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
24.50%
14.43%
ESTC
PANW

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Elastic N.V.

Palo Alto Networks, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ESTC c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elastic N.V. (ESTC) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESTC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESTC, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ESTC, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ESTC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ESTC, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ESTC, с текущим значением в 5.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.41
PANW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PANW, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PANW, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PANW, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PANW, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PANW, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.95

Сравнение коэффициента Шарпа ESTC и PANW

Показатель коэффициента Шарпа ESTC на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PANW равному 0.97. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ESTC и PANW.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.10
0.97
ESTC
PANW

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESTC и PANW

Ни ESTC, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESTC и PANW

Максимальная просадка ESTC за все время составила -74.33%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESTC и PANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-47.34%
-25.26%
ESTC
PANW

Волатильность

Сравнение волатильности ESTC и PANW

Текущая волатильность для Elastic N.V. (ESTC) составляет 6.05%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что ESTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.05%
7.27%
ESTC
PANW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESTC и PANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elastic N.V. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию