PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESTC с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESTC с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elastic N.V. (ESTC) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ESTC и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elastic N.V. (ESTC) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESTC и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESTC
Elastic N.V.		-33.84%-23.86%-12.09%118.83%-58.16%-15.77%127.26%-10.04%2.11%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-14.13%

Доходность по периодам

С начала года, ESTC показывает доходность -33.84%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

ESTC

1 день
-0.16%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-33.84%
6 месяцев
-42.38%
1 год
-45.36%
3 года*
-4.83%
5 лет*
-15.31%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elastic N.V.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с ESTC:
ESTC с DDOGESTC с SNOWESTC с MDBESTC с METAESTC с PANWESTC с SPYESTC с CRWD
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

ESTC vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESTC
Ранг доходности на риск ESTC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESTC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESTC: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESTC: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESTC: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESTC: 11
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESTC c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elastic N.V. (ESTC) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESTCQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.89

1.07

-1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.16

1.66

-2.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.24

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.90

2.00

-2.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.08

7.32

-9.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESTC vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESTC на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESTC и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESTCQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

1.07

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.59

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.38

-0.45

Корреляция

Корреляция между ESTC и QQQ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESTC и QQQ

ESTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESTC
Elastic N.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок ESTC и QQQ

Максимальная просадка ESTC за все время составила -74.33%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESTC и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

ESTCQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.33%

-82.97%

+8.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.64%

-12.62%

-36.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.33%

-35.12%

-39.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.28%

-7.86%

-65.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.17%

-32.99%

-6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.19%

3.44%

+17.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ESTC и QQQ

Elastic N.V. (ESTC) имеет более высокую волатильность в 12.47% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что ESTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESTCQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.47%

6.61%

+5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.61%

12.82%

+26.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.39%

22.70%

+28.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.61%

22.38%

+36.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.89%

22.25%

+35.64%