Сравнение ESTC с QQQ
ESTC (Elastic N.V.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, ESTC returned -14.83%/yr vs 14.96%/yr for QQQ. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности ESTC и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESTC показывает доходность -7.58%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.04%.
ESTC
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 19.10%
- 6 месяцев
- 15.47%
- С начала года
- -7.58%
- 1 год
- -12.95%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- -14.83%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.05%
QQQ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 18.69%
- С начала года
- 17.04%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 20.75%
- Всё время*
- 10.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ESTC Elastic N.V. | $114.20M | $107.62M | $123.41M |
| $34.07B | $28.96B | $31.85B |
Сравнение доходности по годам ESTC и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTC Elastic N.V. | -7.58% | -23.86% | -12.09% | 118.83% | -58.16% | -15.77% | 127.26% | -10.04% | 2.11% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.04% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -15.18% |
Correlation
The correlation between ESTC and QQQ is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between ESTC and QQQ has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESTC vs. QQQ — Ранг доходности на риск
ESTC
QQQ
Сравнение ESTC c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elastic N.V. (ESTC) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESTC | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.40 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 7.62 | -8.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESTC и QQQ
Максимальная просадка ESTC за все время составила -76.82%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESTC и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESTC | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -82.97% | +6.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.17% | -11.96% | -42.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.64% | -22.77% | -44.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.82% | -35.12% | -41.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.67% | -3.76% | -58.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.50% | -32.61% | -7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.10% | 3.77% | +27.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESTC и QQQ
Elastic N.V. (ESTC) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что ESTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESTC | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 7.44% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.80% | 16.38% | +24.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.08% | 19.56% | +32.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.21% | 22.97% | +36.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.66% | 22.53% | +35.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESTC и QQQ
ESTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTC Elastic N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.42% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
ESTC and QQQ have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESTC has higher volatility (11.83%) compared to QQQ (7.44%). In terms of maximum drawdown, ESTC dropped -76.82% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESTC и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор