Сравнение ESTC с META
ESTC (Elastic N.V.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. ESTC operates in Software - Application (Technology), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, ESTC returned -13.30%/yr vs 13.70%/yr for META. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESTC и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESTC показывает доходность -15.03%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -5.54%.
ESTC
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- 26.53%
- С начала года
- -15.03%
- 6 месяцев
- -14.56%
- 1 год
- -23.43%
- 3 года*
- -3.93%
- 5 лет*
- -13.30%
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- -6.29%
- 3 года*
- 32.06%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 18.15%
Сравнение доходности по годам ESTC и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTC Elastic N.V. | -15.03% | -23.86% | -12.09% | 118.83% | -58.16% | -15.77% | 127.26% | -10.04% | 2.11% |
META Meta Platforms, Inc. | -5.54% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -16.68% |
Correlation
The correlation between ESTC and META is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2018 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between ESTC and META has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ESTC:
$6.75B
META:
$1.60T
ESTC:
$3.48
META:
$27.47
ESTC:
18.44
META:
22.68
ESTC:
0.04
META:
0.93
ESTC:
3.90
META:
7.45
ESTC:
5.29
META:
6.55
ESTC:
$1.74B
META:
$214.96B
ESTC:
$1.32B
META:
$176.14B
ESTC:
$56.03M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESTC vs. META — Ранг доходности на риск
ESTC
META
Сравнение ESTC c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elastic N.V. (ESTC) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESTC | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.00 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.19 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | -0.41 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESTC | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -0.18 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.31 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.56 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок ESTC и META
Максимальная просадка ESTC за все время составила -76.82%, примерно равная максимальной просадке META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESTC и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESTC | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -76.74% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.17% | -33.30% | -20.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.64% | -34.15% | -33.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.82% | -76.74% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.68% | -20.96% | -44.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.92% | -15.25% | -24.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.67% | 15.47% | +12.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESTC и META
Elastic N.V. (ESTC) имеет более высокую волатильность в 18.63% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что ESTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESTC | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.63% | 8.84% | +9.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.10% | 26.58% | +14.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.61% | 35.23% | +15.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.89% | 43.99% | +14.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.95% | 38.64% | +19.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESTC и META
ESTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ESTC Elastic N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESTC и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elastic N.V. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESTC и META
ESTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elastic N.V. сообщила о валовой прибыли в 339.62M при выручке в 450.68M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
ESTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elastic N.V. сообщила об операционной прибыли в -16.41M при выручке в 450.68M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
ESTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elastic N.V. сообщила о чистой прибыли в 435.90M при выручке в 450.68M, что соответствует чистой рентабельности 96.7%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
ESTC and META have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESTC has higher volatility (18.63%) compared to META (8.84%). In terms of maximum drawdown, ESTC dropped -76.82% vs META's -76.74%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESTC и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор