Сравнение ESTC с META
ESTC (Elastic N.V.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. ESTC operates in Software - Application (Technology), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, ESTC returned -15.01%/yr vs 14.46%/yr for META. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESTC и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESTC показывает доходность -17.67%, что значительно ниже, чем у META с доходностью 0.85%.
ESTC
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 3.33%
- 6 месяцев
- -14.70%
- С начала года
- -17.67%
- 1 год
- -26.96%
- 3 года*
- -3.54%
- 5 лет*
- -15.01%
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 10.72%
- 6 месяцев
- 7.24%
- С начала года
- 0.85%
- 1 год
- -5.15%
- 3 года*
- 29.23%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 18.83%
Сравнение доходности по годам ESTC и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTC Elastic N.V. | -17.67% | -23.86% | -12.09% | 118.83% | -58.16% | -15.77% | 127.26% | -10.04% | 2.11% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.85% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -17.48% |
Correlation
The correlation between ESTC and META is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between ESTC and META has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ESTC:
$6.46B
META:
$1.69T
ESTC:
$3.48
META:
$27.47
ESTC:
17.87
META:
24.20
ESTC:
0.04
META:
1.00
ESTC:
3.78
META:
7.94
ESTC:
5.12
META:
6.99
ESTC:
$1.74B
META:
$214.96B
ESTC:
$1.32B
META:
$176.14B
ESTC:
$56.03M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESTC vs. META — Ранг доходности на риск
ESTC
META
Сравнение ESTC c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elastic N.V. (ESTC) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESTC | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.01 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.16 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.29 | -0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESTC и META
Максимальная просадка ESTC за все время составила -76.82%, примерно равная максимальной просадке META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESTC и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESTC | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -76.74% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.17% | -33.30% | -20.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.64% | -34.15% | -33.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.82% | -76.74% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.75% | -15.61% | -51.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.31% | -15.88% | -24.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.31% | 17.56% | +12.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESTC и META
Текущая волатильность для Elastic N.V. (ESTC) составляет 13.41%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 15.85%. Это указывает на то, что ESTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESTC | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.41% | 15.85% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.96% | 31.06% | +10.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.56% | 38.61% | +12.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.13% | 44.58% | +14.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.74% | 38.98% | +18.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESTC и META
ESTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ESTC Elastic N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.32% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESTC и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elastic N.V. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESTC и META
ESTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Elastic N.V. сообщила о валовой прибыли в 339.62M при выручке в 450.68M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
ESTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Elastic N.V. сообщила об операционной прибыли в -16.41M при выручке в 450.68M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
ESTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Elastic N.V. сообщила о чистой прибыли в 435.90M при выручке в 450.68M, что соответствует чистой рентабельности 96.7%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
ESTC and META have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (15.85%) compared to ESTC (13.41%). In terms of maximum drawdown, ESTC dropped -76.82% vs META's -76.74%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESTC и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор