Сравнение ESTC с META
ESTC (Elastic N.V.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. ESTC operates in Software - Application (Technology), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, ESTC returned -16.65%/yr vs 10.57%/yr for META. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESTC и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESTC показывает доходность -21.82%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -14.67%.
ESTC
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 7.61%
- С начала года
- -21.82%
- 6 месяцев
- -23.39%
- 1 год
- -28.18%
- 3 года*
- -1.81%
- 5 лет*
- -16.65%
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- -14.67%
- 6 месяцев
- -15.30%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- 25.24%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 17.60%
Сравнение доходности по годам ESTC и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTC Elastic N.V. | -21.82% | -23.86% | -12.09% | 118.83% | -58.16% | -15.77% | 127.26% | -10.04% | 2.11% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.67% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -17.48% |
Correlation
The correlation between ESTC and META is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between ESTC and META has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ESTC:
$6.21B
META:
$1.44T
ESTC:
$3.48
META:
$27.47
ESTC:
16.97
META:
20.47
ESTC:
0.04
META:
0.84
ESTC:
3.59
META:
6.72
ESTC:
4.87
META:
5.92
ESTC:
$1.74B
META:
$214.96B
ESTC:
$1.32B
META:
$176.14B
ESTC:
$56.03M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESTC vs. META — Ранг доходности на риск
ESTC
META
Сравнение ESTC c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elastic N.V. (ESTC) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESTC | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.93 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.58 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -1.16 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESTC и META
Максимальная просадка ESTC за все время составила -76.82%, примерно равная максимальной просадке META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESTC и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESTC | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -76.74% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.17% | -33.30% | -20.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.64% | -34.15% | -33.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.82% | -76.74% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.42% | -28.60% | -39.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.08% | -15.84% | -24.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.82% | 16.58% | +12.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESTC и META
Elastic N.V. (ESTC) имеет более высокую волатильность в 17.68% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 12.90%. Это указывает на то, что ESTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESTC | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.68% | 12.90% | +4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.74% | 27.85% | +12.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.60% | 36.18% | +14.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.95% | 44.18% | +14.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.81% | 38.76% | +19.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESTC и META
ESTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ESTC Elastic N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.38% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESTC и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elastic N.V. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESTC и META
ESTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elastic N.V. сообщила о валовой прибыли в 339.62M при выручке в 450.68M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
ESTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elastic N.V. сообщила об операционной прибыли в -16.41M при выручке в 450.68M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
ESTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elastic N.V. сообщила о чистой прибыли в 435.90M при выручке в 450.68M, что соответствует чистой рентабельности 96.7%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
ESTC and META have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESTC has higher volatility (17.68%) compared to META (12.90%). In terms of maximum drawdown, ESTC dropped -76.82% vs META's -76.74%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESTC и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор