PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESML с XSMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESML с XSMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF) and XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - ESML is a Small Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index, while XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESML returned 7.34%/yr vs 11.48%/yr for XSMO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ESML charges 0.17%/yr vs 0.36%/yr for XSMO.

Доходность

Сравнение доходности ESML и XSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESML показывает доходность 17.14%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 23.45%.

ESML

1 день
0.75%
1 месяц
3.07%
С начала года
17.14%
6 месяцев
16.21%
1 год
35.49%
3 года*
18.00%
5 лет*
7.34%
10 лет*
—

XSMO

1 день
1.22%
1 месяц
0.48%
С начала года
23.45%
6 месяцев
21.12%
1 год
35.59%
3 года*
25.70%
5 лет*
11.48%
10 лет*
14.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESML и XSMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		17.14%10.62%12.01%17.27%-17.28%19.28%19.56%29.12%-10.89%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		23.45%9.80%17.45%21.55%-15.44%19.24%21.96%28.65%-7.83%

Correlation

The correlation between ESML and XSMO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2018 г.

0.90

The correlation between ESML and XSMO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESML и XSMO

Секторы
ESML
XSMO

Промышленность

19.3%
19.5%

Технологии

17.5%
20.9%

Финансовые услуги

14.4%
12.3%

Здравоохранение

12.6%
13.9%

Потребительский циклический сектор

11.3%
9.0%

Недвижимость

6.5%
5.0%

Энергетика

5.9%
3.1%

Сырьевые материалы

3.9%
5.8%

Потребительский защитный сектор

3.7%
2.4%

Коммунальные услуги

2.7%
4.0%

Коммуникационные услуги

2.2%
4.1%

Промышленность

ESML
19.3%
XSMO
19.5%

Технологии

ESML
17.5%
XSMO
20.9%

Финансовые услуги

ESML
14.4%
XSMO
12.3%

Здравоохранение

ESML
12.6%
XSMO
13.9%

Потребительский циклический сектор

ESML
11.3%
XSMO
9.0%

Недвижимость

ESML
6.5%
XSMO
5.0%

Энергетика

ESML
5.9%
XSMO
3.1%

Сырьевые материалы

ESML
3.9%
XSMO
5.8%

Потребительский защитный сектор

ESML
3.7%
XSMO
2.4%

Коммунальные услуги

ESML
2.7%
XSMO
4.0%

Коммуникационные услуги

ESML
2.2%
XSMO
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с ESML:
ESML с ISCGESML с XJRESML с FNDAESML с AVUVESML с CWSESML с VOOESML с VBK
Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DFAS

Доходность на риск

ESML vs. XSMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESML
Ранг доходности на риск ESML: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESML: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESML c XSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESMLXSMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.91

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.73

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

4.02

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

13.74

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESML vs. XSMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESML на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSMO равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESML и XSMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESMLXSMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.91

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.51

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.39

+0.07

Просадки

Сравнение просадок ESML и XSMO

Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и XSMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESMLXSMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-58.06%

+16.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-8.89%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

-24.76%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.61%

-29.62%

+1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.52%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-11.13%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.60%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ESML и XSMO

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) составляет 4.06%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что ESML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESMLXSMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

6.12%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

14.15%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

18.76%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

22.68%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

24.12%

-0.72%

Сравнение комиссий ESML и XSMO

ESML берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XSMO в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESML и XSMO

Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности XSMO в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		0.94%1.08%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%0.00%0.00%0.00%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.52%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

ESML and XSMO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSMO has higher volatility (6.12%) compared to ESML (4.06%). In terms of maximum drawdown, ESML dropped -41.97% vs XSMO's -58.06%.

On 5-year performance, XSMO leads with 11.48% vs 7.34% for ESML. On fees, ESML is cheaper at 0.17% per year. On volatility, ESML has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XSMO has performed better with a 11.48% return vs 7.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESML is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.36% for XSMO.

ESML has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.52% for XSMO.

ESML is categorized as Small Cap Growth Equities, while XSMO is Momentum. ESML tracks MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index, while XSMO tracks S&P SmallCap 600 Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.17% for ESML and 0.36% for XSMO.

ESML currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESML и XSMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор