Сравнение ESML с SMMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV).
ESML и SMMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESML - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 10 апр. 2018 г.. SMMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Фонд был запущен 7 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESML и SMMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESML и SMMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 2.51% | 10.62% | 12.01% | 17.27% | -17.28% | 19.28% | 19.56% | 29.12% | -10.89% |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.14% | 6.42% | 18.29% | 5.63% | -10.00% | 16.64% | -2.88% | 24.21% | 0.94% |
Доходность по периодам
С начала года, ESML показывает доходность 2.51%, что значительно выше, чем у SMMV с доходностью 1.14%.
ESML
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- —
SMMV
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESML и SMMV
ESML берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SMMV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESML vs. SMMV — Ранг доходности на риск
ESML
SMMV
Сравнение ESML c SMMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESML | SMMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.55 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 0.87 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.11 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.79 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 3.38 | +3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESML | SMMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.55 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.37 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.52 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между ESML и SMMV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESML и SMMV
Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности SMMV в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 1.08% | 1.08% | 1.22% | 1.31% | 1.46% | 0.94% | 0.99% | 1.10% | 1.07% | 0.00% | 0.00% |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.76% | 1.77% | 1.76% | 2.30% | 1.67% | 1.08% | 1.39% | 1.64% | 1.72% | 1.63% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок ESML и SMMV
Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что больше максимальной просадки SMMV в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и SMMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESML | SMMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.97% | -38.77% | -3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -9.62% | -5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.61% | -18.00% | -10.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -5.29% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -5.13% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.24% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESML и SMMV
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что ESML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESML | SMMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 3.42% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 6.73% | +6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.19% | 13.06% | +9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.28% | 13.55% | +7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.55% | 15.79% | +7.76% |