Сравнение ESML с SLTY
ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF) and SLTY (YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ESML is a Small Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index, while SLTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. ESML is passively managed, while SLTY is actively managed. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. ESML charges 0.17%/yr vs 1.24%/yr for SLTY.
Доходность
Сравнение доходности ESML и SLTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESML показывает доходность 17.14%, что значительно выше, чем у SLTY с доходностью -6.43%.
ESML
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 17.14%
- 6 месяцев
- 16.21%
- 1 год
- 35.49%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- —
SLTY
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -6.43%
- 6 месяцев
- -4.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESML и SLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 17.14% | 7.80% |
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | -6.43% | -12.17% |
Correlation
The correlation between ESML and SLTY is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | -0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESML vs. SLTY — Ранг доходности на риск
ESML
SLTY
Сравнение ESML c SLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESML | SLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESML | SLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | -1.21 | +1.68 |
Просадки
Сравнение просадок ESML и SLTY
Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что больше максимальной просадки SLTY в -20.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и SLTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESML | SLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.97% | -20.88% | -21.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -17.82% | +17.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.97% | -13.75% | +4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESML и SLTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESML | SLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 18.38% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.23% | 18.38% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.40% | 18.38% | +5.02% |
Сравнение комиссий ESML и SLTY
ESML берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SLTY в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESML и SLTY
Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности SLTY в 74.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 0.94% | 1.08% | 1.22% | 1.31% | 1.46% | 0.94% | 0.99% | 1.10% | 1.07% |
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 74.58% | 29.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESML and SLTY have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESML is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESML is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.24% for SLTY.
SLTY has the higher dividend yield at 74.58%, compared with 0.94% for ESML.
ESML is categorized as Small Cap Growth Equities, while SLTY is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.17% for ESML and 1.24% for SLTY.
Подберите оптимальное распределение для ESML и SLTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор