PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESML с RZG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESML с RZG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF) and RZG (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - ESML tracks the MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index while RZG tracks the S&P Small Cap 600 Pure Growth. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESML returned 7.34%/yr vs 5.24%/yr for RZG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ESML charges 0.17%/yr vs 0.35%/yr for RZG.

Доходность

Сравнение доходности ESML и RZG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESML показывает доходность 17.14%, что значительно ниже, чем у RZG с доходностью 20.35%.

ESML

1 день
0.75%
1 месяц
3.07%
С начала года
17.14%
6 месяцев
16.21%
1 год
35.49%
3 года*
18.00%
5 лет*
7.34%
10 лет*
—

RZG

1 день
1.87%
1 месяц
0.23%
С начала года
20.35%
6 месяцев
18.94%
1 год
33.26%
3 года*
18.48%
5 лет*
5.24%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESML и RZG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		17.14%10.62%12.01%17.27%-17.28%19.28%19.56%29.12%-10.89%
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		20.35%10.22%9.84%19.15%-29.00%21.01%17.76%14.25%-10.76%

Correlation

The correlation between ESML and RZG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2018 г.

0.93

The correlation between ESML and RZG has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESML и RZG

Секторы
ESML
RZG

Промышленность

19.3%
18.2%

Технологии

17.5%
16.8%

Финансовые услуги

14.4%
15.0%

Здравоохранение

12.6%
22.0%

Потребительский циклический сектор

11.3%
8.8%

Недвижимость

6.5%
7.6%

Энергетика

5.9%
3.0%

Сырьевые материалы

3.9%
0.4%

Потребительский защитный сектор

3.7%
5.9%

Коммунальные услуги

2.7%
0.4%

Коммуникационные услуги

2.2%
1.9%

Промышленность

ESML
19.3%
RZG
18.2%

Технологии

ESML
17.5%
RZG
16.8%

Финансовые услуги

ESML
14.4%
RZG
15.0%

Здравоохранение

ESML
12.6%
RZG
22.0%

Потребительский циклический сектор

ESML
11.3%
RZG
8.8%

Недвижимость

ESML
6.5%
RZG
7.6%

Энергетика

ESML
5.9%
RZG
3.0%

Сырьевые материалы

ESML
3.9%
RZG
0.4%

Потребительский защитный сектор

ESML
3.7%
RZG
5.9%

Коммунальные услуги

ESML
2.7%
RZG
0.4%

Коммуникационные услуги

ESML
2.2%
RZG
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF

Часто сравнивают с ESML:
ESML с ISCGESML с XJRESML с FNDAESML с AVUVESML с CWSESML с VOOESML с VBK
Часто сравнивают с RZG:
RZG с VBKRZG с QQQRZG с FDGRZG с TNARZG с ^GSPCRZG с IWCRZG с SPSM

Доходность на риск

ESML vs. RZG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESML
Ранг доходности на риск ESML: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESML: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML: 7777
Ранг коэф-та Мартина
RZG
Ранг доходности на риск RZG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESML c RZG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESMLRZGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.79

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.65

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

3.87

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

12.94

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESML vs. RZG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESML на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RZG равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESML и RZG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESMLRZGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.79

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.23

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.38

+0.09

Просадки

Сравнение просадок ESML и RZG

Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки RZG в -58.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и RZG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESMLRZGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-58.52%

+16.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-8.63%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

-25.73%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.61%

-38.33%

+9.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.09%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-12.12%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.58%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ESML и RZG

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) составляет 4.06%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что ESML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RZG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESMLRZGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

4.80%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

13.68%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

18.63%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

22.99%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

24.65%

-1.25%

Сравнение комиссий ESML и RZG

ESML берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии RZG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESML и RZG

Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности RZG в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		0.94%1.08%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%0.00%0.00%0.00%
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		0.41%0.37%0.95%1.43%1.59%0.22%0.49%0.70%0.46%0.44%0.65%0.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ESML and RZG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RZG has higher volatility (4.80%) compared to ESML (4.06%). In terms of maximum drawdown, ESML dropped -41.97% vs RZG's -58.52%.

On 5-year performance, ESML leads with 7.34% vs 5.24% for RZG. On fees, ESML is cheaper at 0.17% per year. On volatility, ESML has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESML has performed better with a 7.34% return vs 5.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESML is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.35% for RZG.

ESML has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.41% for RZG.

ESML tracks MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index, while RZG tracks S&P Small Cap 600 Pure Growth. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.17% for ESML and 0.35% for RZG.

ESML currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESML и RZG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор