Сравнение ESML с LSAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT).
ESML и LSAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESML - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 10 апр. 2018 г.. LSAT - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ESML и LSAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESML и LSAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 2.51% | 10.62% | 12.01% | 17.27% | -17.28% | 19.28% | 22.29% |
LSAT Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF | 1.40% | -1.54% | 18.16% | 13.64% | -12.99% | 25.10% | 20.47% |
Доходность по периодам
С начала года, ESML показывает доходность 2.51%, что значительно выше, чем у LSAT с доходностью 1.40%.
ESML
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- —
LSAT
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- 0.13%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESML и LSAT
ESML берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии LSAT в 0.99%.
Доходность на риск
ESML vs. LSAT — Ранг доходности на риск
ESML
LSAT
Сравнение ESML c LSAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESML | LSAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.01 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 0.13 | +1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.02 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.07 | +1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 0.21 | +6.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESML | LSAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.01 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.34 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.65 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между ESML и LSAT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESML и LSAT
Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности LSAT в 1.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 1.08% | 1.08% | 1.22% | 1.31% | 1.46% | 0.94% | 0.99% | 1.10% | 1.07% |
LSAT Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF | 1.87% | 1.90% | 1.31% | 1.85% | 0.36% | 3.44% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESML и LSAT
Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что больше максимальной просадки LSAT в -20.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и LSAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESML | LSAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.97% | -20.48% | -21.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -13.54% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.61% | -20.48% | -8.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -6.77% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -5.68% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 4.22% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESML и LSAT
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что ESML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESML | LSAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 4.05% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 9.35% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.19% | 17.26% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.28% | 16.28% | +5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.55% | 16.90% | +6.65% |