PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESML с LSAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESML с LSAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF) and LSAT (Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF) are both exchange-traded funds - ESML is a Small Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index, while LSAT is a Money Market fund actively managed by Redwood. ESML is passively managed, while LSAT is actively managed. Over the past 5 years, ESML returned 7.34%/yr vs 6.01%/yr for LSAT. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESML charges 0.17%/yr vs 0.99%/yr for LSAT.

Доходность

Сравнение доходности ESML и LSAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESML показывает доходность 17.14%, что значительно выше, чем у LSAT с доходностью 11.30%.

ESML

1 день
0.75%
1 месяц
3.07%
С начала года
17.14%
6 месяцев
16.21%
1 год
35.49%
3 года*
18.00%
5 лет*
7.34%
10 лет*
—

LSAT

1 день
1.08%
1 месяц
2.55%
С начала года
11.30%
6 месяцев
10.23%
1 год
11.40%
3 года*
12.54%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESML и LSAT

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		17.14%10.62%12.01%17.27%-17.28%19.28%22.29%
LSAT
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF		11.30%-1.54%18.16%13.64%-12.99%25.10%20.47%

Correlation

The correlation between ESML and LSAT is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г.

0.79

The correlation between ESML and LSAT has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESML и LSAT

Секторы
ESML
LSAT

Промышленность

19.3%
13.6%

Технологии

17.5%
13.0%

Финансовые услуги

14.4%
23.0%

Здравоохранение

12.6%
6.2%

Потребительский циклический сектор

11.3%
23.9%

Недвижимость

6.5%
3.1%

Энергетика

5.9%
3.0%

Сырьевые материалы

3.9%
2.8%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.3%

Коммунальные услуги

2.7%

-

Коммуникационные услуги

2.2%
8.1%

Промышленность

ESML
19.3%
LSAT
13.6%

Технологии

ESML
17.5%
LSAT
13.0%

Финансовые услуги

ESML
14.4%
LSAT
23.0%

Здравоохранение

ESML
12.6%
LSAT
6.2%

Потребительский циклический сектор

ESML
11.3%
LSAT
23.9%

Недвижимость

ESML
6.5%
LSAT
3.1%

Энергетика

ESML
5.9%
LSAT
3.0%

Сырьевые материалы

ESML
3.9%
LSAT
2.8%

Потребительский защитный сектор

ESML
3.7%
LSAT
3.3%

Коммунальные услуги

ESML
2.7%
LSAT

-

Коммуникационные услуги

ESML
2.2%
LSAT
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF

Часто сравнивают с ESML:
ESML с ISCGESML с XJRESML с FNDAESML с AVUVESML с CWSESML с VOOESML с VBK
Часто сравнивают с LSAT:
LSAT с FDMLXLSAT с SIXHLSAT с SPYLSAT с BBUSLSAT с JPSTLSAT с BERZLSAT с QQQ

Доходность на риск

ESML vs. LSAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESML
Ранг доходности на риск ESML: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESML: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML: 7777
Ранг коэф-та Мартина
LSAT
Ранг доходности на риск LSAT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAT: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAT: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESML c LSAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESMLLSATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
0.91

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
1.41

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.16

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

1.44

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

3.39

+11.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESML vs. LSAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESML на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа LSAT равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESML и LSAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESMLLSATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

0.91

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.37

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.75

-0.28

Просадки

Сравнение просадок ESML и LSAT

Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что больше максимальной просадки LSAT в -20.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и LSAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESMLLSATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-20.48%

-21.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-7.94%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

-18.25%

-8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.61%

-20.48%

-8.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-5.55%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.37%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ESML и LSAT

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что ESML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESMLLSATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

3.36%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

9.16%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

12.63%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

16.26%

+4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

16.76%

+6.64%

Сравнение комиссий ESML и LSAT

ESML берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии LSAT в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESML и LSAT

Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности LSAT в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		0.94%1.08%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%
LSAT
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF		1.70%1.90%1.31%1.85%0.36%3.44%0.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESML and LSAT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESML has higher volatility (4.06%) compared to LSAT (3.36%). In terms of maximum drawdown, ESML dropped -41.97% vs LSAT's -20.48%.

On 5-year performance, ESML leads with 7.34% vs 6.01% for LSAT. On fees, ESML is cheaper at 0.17% per year. On volatility, LSAT has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESML has performed better with a 7.34% return vs 6.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESML is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.99% for LSAT.

LSAT has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.94% for ESML.

ESML is categorized as Small Cap Growth Equities, while LSAT is Money Market. They also come from different issuers: iShares and Redwood. Their fees differ too: 0.17% for ESML and 0.99% for LSAT.

ESML currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESML и LSAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор