PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESML с JPSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESML с JPSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF) and JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - ESML tracks the MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index while JPSE tracks the JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESML returned 7.34%/yr vs 7.32%/yr for JPSE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ESML charges 0.17%/yr vs 0.29%/yr for JPSE.

Доходность

Сравнение доходности ESML и JPSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESML показывает доходность 17.14%, а JPSE немного ниже – 16.81%.

ESML

1 день
0.75%
1 месяц
3.07%
С начала года
17.14%
6 месяцев
16.21%
1 год
35.49%
3 года*
18.00%
5 лет*
7.34%
10 лет*
—

JPSE

1 день
1.17%
1 месяц
0.56%
С начала года
16.81%
6 месяцев
15.74%
1 год
33.75%
3 года*
16.33%
5 лет*
7.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESML и JPSE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		17.14%10.62%12.01%17.27%-17.28%19.28%19.56%29.12%-10.89%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		16.81%8.77%8.07%15.87%-14.40%29.31%12.49%22.95%-8.48%

Correlation

The correlation between ESML and JPSE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2018 г.

0.96

The correlation between ESML and JPSE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESML и JPSE

Секторы
ESML
JPSE

Промышленность

19.3%
11.7%

Технологии

17.5%
14.6%

Финансовые услуги

14.4%
9.7%

Здравоохранение

12.6%
9.0%

Потребительский циклический сектор

11.3%
7.9%

Недвижимость

6.5%
13.1%

Энергетика

5.9%
8.9%

Сырьевые материалы

3.9%
9.6%

Потребительский защитный сектор

3.7%
8.1%

Коммунальные услуги

2.7%
4.8%

Коммуникационные услуги

2.2%
2.7%

Промышленность

ESML
19.3%
JPSE
11.7%

Технологии

ESML
17.5%
JPSE
14.6%

Финансовые услуги

ESML
14.4%
JPSE
9.7%

Здравоохранение

ESML
12.6%
JPSE
9.0%

Потребительский циклический сектор

ESML
11.3%
JPSE
7.9%

Недвижимость

ESML
6.5%
JPSE
13.1%

Энергетика

ESML
5.9%
JPSE
8.9%

Сырьевые материалы

ESML
3.9%
JPSE
9.6%

Потребительский защитный сектор

ESML
3.7%
JPSE
8.1%

Коммунальные услуги

ESML
2.7%
JPSE
4.8%

Коммуникационные услуги

ESML
2.2%
JPSE
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с ESML:
ESML с ISCGESML с XJRESML с FNDAESML с AVUVESML с CWSESML с VOOESML с VBK
Часто сравнивают с JPSE:
JPSE с PULSJPSE с FLQMJPSE с BIGZJPSE с IWMJPSE с IJRJPSE с DFASJPSE с BITO

Доходность на риск

ESML vs. JPSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESML
Ранг доходности на риск ESML: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESML: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML: 7777
Ранг коэф-та Мартина
JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESML c JPSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESMLJPSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.12

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.04

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

4.24

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

15.08

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESML vs. JPSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESML на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPSE равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESML и JPSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESMLJPSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.12

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.37

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.49

-0.03

Просадки

Сравнение просадок ESML и JPSE

Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, примерно равная максимальной просадке JPSE в -43.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и JPSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESMLJPSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-43.02%

+1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-8.00%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

-25.49%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.61%

-25.56%

-3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.21%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-7.42%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.24%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ESML и JPSE

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) составляет 4.06%, в то время как у JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что ESML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESMLJPSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

4.40%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

10.95%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

16.00%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

20.08%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

21.81%

+1.59%

Сравнение комиссий ESML и JPSE

ESML берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии JPSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESML и JPSE

Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности JPSE в 1.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		0.94%1.08%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%0.00%0.00%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		1.36%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ESML and JPSE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JPSE has higher volatility (4.40%) compared to ESML (4.06%). In terms of maximum drawdown, ESML dropped -41.97% vs JPSE's -43.02%.

On 5-year performance, ESML leads with 7.34% vs 7.32% for JPSE. On fees, ESML is cheaper at 0.17% per year. On volatility, ESML has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESML has performed better with a 7.34% return vs 7.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESML is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.29% for JPSE.

JPSE has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.94% for ESML.

ESML tracks MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index, while JPSE tracks JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.17% for ESML and 0.29% for JPSE.

ESML currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESML и JPSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор