Сравнение ESML с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и iShares Gold Trust (IAU).
ESML и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESML - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 10 апр. 2018 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESML и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESML и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 3.36% | 10.62% | 12.01% | 17.27% | -17.28% | 19.28% | 19.56% | 29.12% | -10.89% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -4.13% |
Доходность по периодам
С начала года, ESML показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
ESML
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 24.29%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESML и IAU
ESML берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESML vs. IAU — Ранг доходности на риск
ESML
IAU
Сравнение ESML c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESML | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.90 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.33 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.72 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 9.95 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESML | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.90 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 1.26 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.65 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между ESML и IAU составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESML и IAU
Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 1.07% | 1.08% | 1.22% | 1.31% | 1.46% | 0.94% | 0.99% | 1.10% | 1.07% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESML и IAU
Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESML | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.97% | -45.14% | +3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -19.18% | +4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.61% | -20.93% | -7.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -11.71% | +6.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -15.98% | +6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 5.23% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESML и IAU
Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) составляет 6.56%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что ESML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESML | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 10.44% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.83% | 24.15% | -11.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.20% | 27.64% | -5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.27% | 17.70% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.55% | 15.83% | +7.72% |