PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESML с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESML с IAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - ESML is a Small Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESML returned 7.34%/yr vs 18.52%/yr for IAU. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. ESML charges 0.17%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности ESML и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESML показывает доходность 17.14%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 3.83%.

ESML

1 день
0.75%
1 месяц
3.07%
С начала года
17.14%
6 месяцев
16.21%
1 год
35.49%
3 года*
18.00%
5 лет*
7.34%
10 лет*
—

IAU

1 день
0.83%
1 месяц
-1.65%
С начала года
3.83%
6 месяцев
6.31%
1 год
32.47%
3 года*
31.39%
5 лет*
18.52%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESML и IAU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		17.14%10.62%12.01%17.27%-17.28%19.28%19.56%29.12%-10.89%
IAU
iShares Gold Trust		3.83%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-4.13%

Correlation

The correlation between ESML and IAU is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2018 г.

0.09

The correlation between ESML and IAU shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESML и IAU

Секторы
ESML
IAU

Промышленность

19.3%

-

Технологии

17.5%

-

Финансовые услуги

14.4%

-

Здравоохранение

12.6%

-

Потребительский циклический сектор

11.3%

-

Недвижимость

6.5%
100.0%

Энергетика

5.9%

-

Сырьевые материалы

3.9%

-

Потребительский защитный сектор

3.7%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Промышленность

ESML
19.3%
IAU

-

Технологии

ESML
17.5%
IAU

-

Финансовые услуги

ESML
14.4%
IAU

-

Здравоохранение

ESML
12.6%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

ESML
11.3%
IAU

-

Недвижимость

ESML
6.5%
IAU
100.0%

Энергетика

ESML
5.9%
IAU

-

Сырьевые материалы

ESML
3.9%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

ESML
3.7%
IAU

-

Коммунальные услуги

ESML
2.7%
IAU

-

Коммуникационные услуги

ESML
2.2%
IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с ESML:
ESML с ISCGESML с XJRESML с FNDAESML с AVUVESML с CWSESML с VOOESML с VBK
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

ESML vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESML
Ранг доходности на риск ESML: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESML: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESML c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESMLIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.24

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
1.63

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.25

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

1.70

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

4.18

+10.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESML vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESML на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESML и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESMLIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.24

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

1.04

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.63

-0.16

Просадки

Сравнение просадок ESML и IAU

Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESMLIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-45.14%

+3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-19.18%

+10.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

-19.18%

-7.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.61%

-20.93%

-7.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.02%

+17.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-15.96%

+6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

7.79%

-5.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ESML и IAU

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) составляет 4.06%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что ESML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESMLIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

5.50%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

23.03%

-11.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

26.41%

-9.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

17.94%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

15.90%

+7.50%

Сравнение комиссий ESML и IAU

ESML берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESML и IAU

Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		0.94%1.08%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESML and IAU have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.50%) compared to ESML (4.06%). In terms of maximum drawdown, ESML dropped -41.97% vs IAU's -45.14%.

On 5-year performance, IAU leads with 18.52% vs 7.34% for ESML. On fees, ESML is cheaper at 0.17% per year. On volatility, ESML has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IAU has performed better with a 18.52% return vs 7.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESML is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

ESML has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for IAU.

ESML is categorized as Small Cap Growth Equities, while IAU is Gold. ESML tracks MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.17% for ESML and 0.25% for IAU.

ESML currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESML и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор