PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESML с GRPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESML с GRPZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF) and GRPZ (Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - ESML tracks the MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index while GRPZ tracks the S&P SmallCap 600 GARP Index. Both are passively managed. Over the past year, ESML returned 30.58% vs 30.97% for GRPZ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ESML charges 0.17%/yr vs 0.35%/yr for GRPZ.

Доходность

Сравнение доходности ESML и GRPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESML показывает доходность 18.61%, что значительно ниже, чем у GRPZ с доходностью 23.85%.

ESML

1 день
-0.15%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
10.58%
С начала года
18.61%
1 год
30.58%
3 года*
15.41%
5 лет*
8.55%
10 лет*
—

GRPZ

1 день
0.92%
1 месяц
7.28%
6 месяцев
16.11%
С начала года
23.85%
1 год
30.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESML и GRPZ

2026 (YTD)20252024
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		18.61%10.62%8.06%
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		23.85%3.09%4.27%

Correlation

The correlation between ESML and GRPZ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.90

The correlation between ESML and GRPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESML и GRPZ

Секторы
ESML
GRPZ

Технологии

20.8%
7.6%

Промышленность

17.8%
16.1%

Финансовые услуги

13.8%
28.3%

Здравоохранение

12.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.7%
11.8%

Недвижимость

6.5%

-

Энергетика

4.8%
12.2%

Сырьевые материалы

4.0%
2.3%

Потребительский защитный сектор

3.4%
5.3%

Коммунальные услуги

2.8%

-

Коммуникационные услуги

2.5%
0.8%

Технологии

ESML
20.8%
GRPZ
7.6%

Промышленность

ESML
17.8%
GRPZ
16.1%

Финансовые услуги

ESML
13.8%
GRPZ
28.3%

Здравоохранение

ESML
12.8%
GRPZ
15.8%

Потребительский циклический сектор

ESML
10.7%
GRPZ
11.8%

Недвижимость

ESML
6.5%
GRPZ

-

Энергетика

ESML
4.8%
GRPZ
12.2%

Сырьевые материалы

ESML
4.0%
GRPZ
2.3%

Потребительский защитный сектор

ESML
3.4%
GRPZ
5.3%

Коммунальные услуги

ESML
2.8%
GRPZ

-

Коммуникационные услуги

ESML
2.5%
GRPZ
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

Часто сравнивают с ESML:
ESML с ISCGESML с XJRESML с FNDAESML с CWSESML с AVUVESML с VOOESML с VBK
Часто сравнивают с GRPZ:
GRPZ с GARPGRPZ с GRPMGRPZ с SPHQGRPZ с DESGRPZ с VOOGRPZ с IWMGRPZ с VOT

Доходность на риск

ESML vs. GRPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESML
Ранг доходности на риск ESML: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESML: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GRPZ
Ранг доходности на риск GRPZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESML c GRPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESMLGRPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.77

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.70

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

3.27

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.25

9.39

+2.86

ESML vs. GRPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESML на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRPZ равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESML и GRPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESML и GRPZ

Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что больше максимальной просадки GRPZ в -27.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и GRPZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESMLGRPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-27.87%

-14.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-9.53%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

0.00%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-6.68%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.31%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ESML и GRPZ

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что ESML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESMLGRPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

3.78%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

11.77%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

17.53%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

20.87%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

20.87%

+2.46%

Сравнение комиссий ESML и GRPZ

ESML берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии GRPZ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESML и GRPZ

Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности GRPZ в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		0.91%1.08%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		0.87%0.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESML and GRPZ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESML has higher volatility (4.29%) compared to GRPZ (3.78%). In terms of maximum drawdown, ESML dropped -41.97% vs GRPZ's -27.87%.

On 1-year performance, GRPZ leads with 30.97% vs 30.58% for ESML. On fees, ESML is cheaper at 0.17% per year. On volatility, GRPZ has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GRPZ has performed better with a 30.97% return vs 30.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESML is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.35% for GRPZ.

ESML has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.87% for GRPZ.

ESML tracks MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index, while GRPZ tracks S&P SmallCap 600 GARP Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.17% for ESML and 0.35% for GRPZ.

ESML currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESML и GRPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор