Сравнение ESML с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
ESML и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESML - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 10 апр. 2018 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESML и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESML и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 3.36% | 10.62% | 12.01% | 17.27% | -17.28% | 19.28% | 19.56% | 29.12% | -10.89% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -1.01% |
Доходность по периодам
С начала года, ESML показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%.
ESML
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 24.29%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESML и DGRO
ESML берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESML vs. DGRO — Ранг доходности на риск
ESML
DGRO
Сравнение ESML c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESML | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.14 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.66 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.48 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 6.80 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESML | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.14 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.74 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.73 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между ESML и DGRO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESML и DGRO
Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 1.07% | 1.08% | 1.22% | 1.31% | 1.46% | 0.94% | 0.99% | 1.10% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок ESML и DGRO
Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESML | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.97% | -35.10% | -6.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -10.92% | -3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.61% | -19.31% | -9.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -4.70% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -3.48% | -5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.37% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESML и DGRO
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что ESML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESML | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 3.57% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.83% | 7.21% | +5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.20% | 14.47% | +7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.27% | 13.84% | +7.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.55% | 16.63% | +6.92% |