PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESML с BBMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESML с BBMC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF) and BBMC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - ESML tracks the MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index while BBMC tracks the Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESML returned 7.34%/yr vs 8.36%/yr for BBMC. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. ESML charges 0.17%/yr vs 0.07%/yr for BBMC.

Доходность

Сравнение доходности ESML и BBMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESML показывает доходность 17.14%, а BBMC немного ниже – 16.85%.

ESML

1 день
0.75%
1 месяц
3.07%
С начала года
17.14%
6 месяцев
16.21%
1 год
35.49%
3 года*
18.00%
5 лет*
7.34%
10 лет*
—

BBMC

1 день
0.16%
1 месяц
3.74%
С начала года
16.85%
6 месяцев
16.38%
1 год
33.27%
3 года*
19.96%
5 лет*
8.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESML и BBMC

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		17.14%10.62%12.01%17.27%-17.28%19.28%66.62%
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF		16.85%12.24%15.15%18.37%-19.77%17.64%61.98%

Correlation

The correlation between ESML and BBMC is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2020 г.

0.98

The correlation between ESML and BBMC has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESML и BBMC

Секторы
ESML
BBMC

Промышленность

19.3%
18.6%

Технологии

17.5%
21.6%

Финансовые услуги

14.4%
10.6%

Здравоохранение

12.6%
10.0%

Потребительский циклический сектор

11.3%
11.5%

Недвижимость

6.5%
6.3%

Энергетика

5.9%
3.1%

Сырьевые материалы

3.9%
4.9%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.5%

Коммунальные услуги

2.7%
2.6%

Коммуникационные услуги

2.2%
2.4%

Промышленность

ESML
19.3%
BBMC
18.6%

Технологии

ESML
17.5%
BBMC
21.6%

Финансовые услуги

ESML
14.4%
BBMC
10.6%

Здравоохранение

ESML
12.6%
BBMC
10.0%

Потребительский циклический сектор

ESML
11.3%
BBMC
11.5%

Недвижимость

ESML
6.5%
BBMC
6.3%

Энергетика

ESML
5.9%
BBMC
3.1%

Сырьевые материалы

ESML
3.9%
BBMC
4.9%

Потребительский защитный сектор

ESML
3.7%
BBMC
3.5%

Коммунальные услуги

ESML
2.7%
BBMC
2.6%

Коммуникационные услуги

ESML
2.2%
BBMC
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с ESML:
ESML с ISCGESML с XJRESML с FNDAESML с AVUVESML с CWSESML с VOOESML с VBK
Часто сравнивают с BBMC:
BBMC с IMCBBBMC с VISBBMC с VOTBBMC с VGTBBMC с MGKBBMC с SCHMBBMC с VOE

Доходность на риск

ESML vs. BBMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESML
Ранг доходности на риск ESML: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESML: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BBMC
Ранг доходности на риск BBMC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBMC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBMC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBMC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBMC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBMC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESML c BBMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESMLBBMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.05

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.87

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

3.43

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

13.51

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESML vs. BBMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESML на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBMC равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESML и BBMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESMLBBMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.05

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.41

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.85

-0.38

Просадки

Сравнение просадок ESML и BBMC

Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что больше максимальной просадки BBMC в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и BBMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESMLBBMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-30.11%

-11.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-9.75%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

-24.18%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.61%

-30.11%

+1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-8.92%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.47%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ESML и BBMC

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) составляет 4.06%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что ESML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESMLBBMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

4.58%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

12.13%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

16.28%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

20.59%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

21.07%

+2.33%

Сравнение комиссий ESML и BBMC

ESML берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии BBMC в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESML и BBMC

Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности BBMC в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF		1.09%1.25%1.31%1.36%1.48%0.87%0.69%0.00%0.00%
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		0.94%1.08%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, ESML and BBMC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBMC has higher volatility (4.58%) compared to ESML (4.06%). In terms of maximum drawdown, ESML dropped -41.97% vs BBMC's -30.11%.

On 5-year performance, BBMC leads with 8.36% vs 7.34% for ESML. On fees, BBMC is cheaper at 0.07% per year. On volatility, ESML has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBMC has performed better with a 8.36% return vs 7.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBMC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.17% for ESML.

BBMC has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.94% for ESML.

ESML tracks MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index, while BBMC tracks Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.17% for ESML and 0.07% for BBMC.

ESML currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESML и BBMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор