Сравнение ESMAX с VVOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).
ESMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2000 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности ESMAX и VVOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESMAX и VVOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESMAX Invesco EQV European Small Company Fund | -0.64% | 22.15% | 2.60% | 14.26% | -16.30% | 24.30% | 9.63% | 15.37% | -15.29% | 28.30% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 5.98% | 20.24% | 30.01% | 15.20% | 1.33% | 35.60% | 5.49% | 29.84% | -19.92% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, ESMAX показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции ESMAX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 7.96% против 14.64% соответственно.
ESMAX
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -8.85%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 7.96%
VVOAX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 25.74%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 14.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESMAX и VVOAX
ESMAX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии VVOAX в 1.22%.
Доходность на риск
ESMAX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск
ESMAX
VVOAX
Сравнение ESMAX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESMAX | VVOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.51 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.04 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 2.09 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 8.91 | -5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESMAX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.51 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.80 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.61 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.38 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между ESMAX и VVOAX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESMAX и VVOAX
Дивидендная доходность ESMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.28%, что больше доходности VVOAX в 9.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESMAX Invesco EQV European Small Company Fund | 35.28% | 35.06% | 9.96% | 4.94% | 11.28% | 3.24% | 2.75% | 7.01% | 6.27% | 3.21% | 2.07% | 5.41% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 9.84% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
Просадки
Сравнение просадок ESMAX и VVOAX
Максимальная просадка ESMAX за все время составила -65.90%, что больше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMAX и VVOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESMAX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.90% | -62.08% | -3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -15.08% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.92% | -24.05% | -8.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.83% | -51.80% | +11.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.32% | -6.76% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.01% | -11.80% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 3.54% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESMAX и VVOAX
Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что ESMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESMAX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 7.27% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 14.27% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 22.91% | -5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 21.06% | -6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.44% | 24.20% | -9.76% |