Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) Коэффициент Сортино: 1.24
Коэффициент Сортино ESMAX равен 1.24, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 1.24 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино ESMAX
ESMAX опережает 33.1% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность ниже среднего относительно принятого риска убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Доходность может не компенсировать адекватно принимаемый риск убытков
- Рассмотрите меньшую аллокацию с учетом профиля с поправкой на риск ниже среднего
- Изучите инвестиции с более высоким рангом и лучшей защитой от убытков
- Оцените, соответствует ли риск убытков целям вашего портфеля
Позиция ESMAX на рынке
График показывает коэффициент Сортино ESMAX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): 1.15 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 1.15 до 2.08
- Зеленая зона (верхние 25%): 2.08 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 7.14+
- Медиана (50-й перцентиль): 1.60 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино Invesco EQV European Small Company Fund с другими взаимными фондами в категории Europe Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность ESMAX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| UEPIX | ProFunds Europe 30 Fund | 2.41 | |||
| DSEUX | DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE | 2.13 | |||
| BIAHX | Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund | 2.09 | |||
| CMIUX | Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund | 2.01 | |||
| DFCSX | DFA Continental Small Company Portfolio | 1.98 | |||
| AEDAX | Invesco EQV European Equity Fund | 1.84 | |||
| VEUAX | JPMorgan Europe Dynamic Fund | 1.83 | |||
| VESIX | Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares | 1.73 | |||
| VEUPX | Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares | 1.73 | |||
| VEUSX | Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares | 1.73 | |||
| ESMAX | Invesco EQV European Small Company Fund | 1.24 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино ESMAX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда ESMAX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка...
Explore ESMAX risk-adjusted metrics in detail
Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.