PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0088795952

CUSIP

008879595

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

30 авг. 2000 г.

Категория

Europe Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ESMAX составляет 1.48%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV European Small Company Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) показал доход в 18.46% с начала года и 12.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ESMAX составила 8.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.68%.

ESMAX

С начала года

18.46%

1 месяц

7.71%

6 месяцев

18.68%

1 год

12.34%

3 года

12.17%

5 лет

14.32%

10 лет

8.04%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-2.79%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ESMAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.66%2.31%0.55%6.26%5.57%18.46%
2024-0.60%-0.14%3.86%-1.50%7.01%-5.13%4.69%2.68%-0.48%-3.71%-1.01%-2.38%2.60%
20234.67%-1.12%0.49%3.44%-2.85%2.93%1.56%-3.28%-4.01%-5.76%11.00%7.65%14.25%
2022-5.26%-5.32%-1.40%-4.59%-0.19%-7.61%4.65%-5.38%-11.38%9.15%8.97%3.07%-16.30%
20210.53%2.69%5.04%4.92%3.24%-1.01%2.49%3.70%-4.32%1.84%-2.63%6.01%24.31%
2020-0.07%-7.38%-19.50%8.11%5.40%0.58%6.17%6.43%-1.31%-4.13%13.15%6.13%9.63%
20195.37%0.57%0.71%2.12%-3.19%2.65%-1.81%-2.06%2.25%1.85%0.97%5.34%15.37%
20184.95%-3.10%-2.02%0.00%-1.94%-0.74%0.44%-0.50%-1.99%-7.62%0.34%-3.81%-15.29%
20174.27%0.93%3.84%5.00%4.83%0.87%2.41%-1.27%1.77%-0.24%0.90%2.07%28.30%
2016-4.62%0.25%7.33%1.55%-0.23%-4.98%5.08%2.23%1.73%-2.44%-0.68%3.82%8.61%
2015-3.48%4.27%-0.48%6.38%0.53%-1.06%2.60%-2.98%-0.23%2.00%-0.75%0.40%6.98%
2014-0.40%5.88%1.28%0.51%0.25%-0.13%-4.32%-1.24%-5.24%-2.80%0.65%-1.30%-7.09%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ESMAX составляет 75, что ставит его в топ 25% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ESMAX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESMAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESMAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESMAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESMAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESMAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco EQV European Small Company Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.88
  • За 5 лет: 1.01
  • За 10 лет: 0.58
  • За всё время: 0.65

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco EQV European Small Company Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.39 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.39$1.39$0.74$1.54$0.59$0.42$1.00$0.83$0.53$0.28$0.68$1.44

Дивидендный доход

8.41%9.96%4.94%11.27%3.24%2.75%7.01%6.27%3.21%2.07%5.41%11.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco EQV European Small Company Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.39$1.39
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.74
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.54$1.54
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$1.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.83
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.53
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.68
2014$1.44$1.44

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco EQV European Small Company Fund показал максимальную просадку в 65.90%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1184 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.9%20 июл. 2007 г.33920 нояб. 2008 г.11848 авг. 2013 г.1523
-40.19%2 февр. 2001 г.15621 сент. 2001 г.4883 сент. 2003 г.644
-39.83%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.18817 дек. 2020 г.729
-32.92%7 сент. 2021 г.26727 сент. 2022 г.40710 мая 2024 г.674
-18.75%12 мая 2006 г.2213 июн. 2006 г.11830 нояб. 2006 г.140
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...