- ISIN
- US0088795952
- CUSIP
- 008879595
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 30 авг. 2000 г.
- Категория
- Europe Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ESMAX
Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) прибавил 15.6% с начала года. Текущая цена акции ESMAX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ESMAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,473.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) показал доход в 15.63% с начала года и 12.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ESMAX составила 9.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Invesco EQV European Small Company Fund
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.76%
- 6 месяцев
- 8.61%
- С начала года
- 15.63%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- 9.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ESMAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 авг. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -27.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ESMAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.58% | 3.32% | -8.92% | 14.61% | 2.45% | 3.14% | -3.91% | 15.63% | |||||
| 2025 | 2.66% | 2.31% | 0.55% | 6.26% | 7.11% | 6.63% | -4.60% | -0.06% | -0.12% | 0.41% | 0.23% | -0.57% | 22.15% |
| 2024 | -0.60% | -0.14% | 3.86% | -1.50% | 7.01% | -5.13% | 4.69% | 2.68% | -0.48% | -3.71% | -1.01% | -2.38% | 2.60% |
| 2023 | 4.67% | -1.12% | 0.49% | 3.44% | -2.85% | 2.94% | 1.56% | -3.28% | -4.01% | -5.76% | 11.00% | 7.65% | 14.26% |
| 2022 | -5.26% | -5.32% | -1.41% | -4.58% | -0.19% | -7.61% | 4.65% | -5.38% | -11.38% | 9.15% | 8.97% | 3.08% | -16.30% |
| 2021 | 0.53% | 2.69% | 5.04% | 4.92% | 3.24% | -1.01% | 2.49% | 3.70% | -4.32% | 1.84% | -2.63% | 6.01% | 24.30% |
Метрики бенчмарка
Invesco EQV European Small Company Fund has an annualized alpha of 7.06%, beta of 0.54, and R2 of 0.39 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 31, 2000.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (99.86%) than losses (83.18%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.54 may look defensive, but with R2 of 0.39 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.39 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.06%
- Бета
- 0.54
- R²
- 0.39
- Участие в росте
- 99.86%
- Участие в снижении
- 83.18%
Комиссия
Комиссия ESMAX составляет 1.48%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ESMAX имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESMAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.24 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 9.71 | -6.57 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco EQV European Small Company Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 30.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.40 | $4.40 | $1.39 | $0.74 | $1.54 | $0.59 | $0.42 | $1.00 | $0.83 | $0.53 | $0.28 | $0.68 |
Дивидендный доход | 30.32% | 35.06% | 9.96% | 4.94% | 11.28% | 3.24% | 2.75% | 7.01% | 6.27% | 3.21% | 2.07% | 5.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco EQV European Small Company Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.40 | $4.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $1.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.74 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | $1.54 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco EQV European Small Company Fund показал максимальную просадку в 65.90%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1185 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco EQV European Small Company Fund составляет 3.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-65.90%нояб. 2008 г. | 1y 4mo | 4y 8mo | 6y 21dиюль 2007 г. - авг. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-43.77%сент. 2001 г. | 1y 15d | 1y 12mo | 3y 13dсент. 2000 г. - сент. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-39.83%март 2020 г. | 2y 1mo | 8mo 29d | 2y 10moянв. 2018 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-32.92%сент. 2022 г. | 1y 20d | 1y 7mo | 2y 8moсент. 2021 г. - май 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-18.75%июнь 2006 г. | 1mo 2d | 5mo 20d | 6mo 22dмай 2006 г. - нояб. 2006 г. | — |
Показатели просадок
| ESMAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.90% | -56.78% | -9.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -9.10% | -3.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.69% | -18.90% | +3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.92% | -25.43% | -7.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.83% | -33.92% | -5.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -1.00% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.88% | -10.70% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 2.09% | +2.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ESMAX
Добавьте Invesco EQV European Small Company Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ESMAX