Сравнение ESMAX с VEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).
ESMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2000 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности ESMAX и VEU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESMAX и VEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESMAX Invesco EQV European Small Company Fund | -0.64% | 22.15% | 2.60% | 14.26% | -16.30% | 24.30% | 9.63% | 15.37% | -15.29% | 28.30% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.60% | 32.35% | 5.56% | 15.84% | -15.58% | 8.27% | 11.10% | 21.83% | -14.18% | 27.40% |
Доходность по периодам
С начала года, ESMAX показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции ESMAX уступали акциям VEU по среднегодовой доходности: 7.96% против 9.16% соответственно.
ESMAX
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -8.85%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 7.96%
VEU
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESMAX и VEU
ESMAX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%.
Доходность на риск
ESMAX vs. VEU — Ранг доходности на риск
ESMAX
VEU
Сравнение ESMAX c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESMAX | VEU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.69 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.32 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.34 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 2.57 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 9.83 | -6.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESMAX | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.69 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.49 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.54 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.23 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между ESMAX и VEU составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESMAX и VEU
Дивидендная доходность ESMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.28%, что больше доходности VEU в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESMAX Invesco EQV European Small Company Fund | 35.28% | 35.06% | 9.96% | 4.94% | 11.28% | 3.24% | 2.75% | 7.01% | 6.27% | 3.21% | 2.07% | 5.41% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.88% | 3.09% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% |
Просадки
Сравнение просадок ESMAX и VEU
Максимальная просадка ESMAX за все время составила -65.90%, что больше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMAX и VEU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESMAX | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.90% | -61.52% | -4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -11.43% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.92% | -29.31% | -3.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.83% | -34.98% | -4.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.32% | -7.36% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.01% | -13.23% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 2.99% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESMAX и VEU
Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что ESMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESMAX | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 7.65% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 11.61% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 17.25% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 15.83% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.44% | 17.13% | -2.69% |