Сравнение ESMAX с VEU
ESMAX (Invesco EQV European Small Company Fund) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both funds - ESMAX is a Europe Equities fund managed by Invesco, while VEU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE All-World ex US Index. Over the past 10 years, ESMAX returned 9.46%/yr vs 9.88%/yr for VEU. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESMAX charges 1.48%/yr vs 0.04%/yr for VEU.
Доходность
Сравнение доходности ESMAX и VEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESMAX показывает доходность 17.07%, что значительно выше, чем у VEU с доходностью 14.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ESMAX имеют среднегодовую доходность 9.46%, а акции VEU немного впереди с 9.88%.
ESMAX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 17.07%
- 6 месяцев
- 16.06%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 9.46%
VEU
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 14.77%
- 6 месяцев
- 17.23%
- 1 год
- 31.73%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение доходности по годам ESMAX и VEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESMAX Invesco EQV European Small Company Fund | 17.07% | 22.15% | 2.60% | 14.26% | -16.30% | 24.30% | 9.63% | 15.37% | -15.29% | 28.30% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 14.77% | 32.35% | 5.56% | 15.84% | -15.58% | 8.27% | 11.10% | 21.83% | -14.18% | 27.40% |
Correlation
The correlation between ESMAX and VEU is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2007 г. | 0.77 |
The correlation between ESMAX and VEU has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESMAX vs. VEU — Ранг доходности на риск
ESMAX
VEU
Сравнение ESMAX c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESMAX | VEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.38 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.79 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 10.84 | -6.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESMAX | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.09 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.54 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.58 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.25 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок ESMAX и VEU
Максимальная просадка ESMAX за все время составила -65.90%, что больше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMAX и VEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESMAX | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.90% | -61.52% | -4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -11.43% | -1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.80% | -13.69% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.92% | -29.31% | -3.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.83% | -34.98% | -4.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -0.82% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.93% | -13.13% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 2.93% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESMAX и VEU
Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеют волатильность 5.19% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESMAX | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 5.45% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.04% | 13.04% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 15.28% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 16.06% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 17.20% | -2.52% |
Сравнение комиссий ESMAX и VEU
ESMAX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESMAX и VEU
Дивидендная доходность ESMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.95%, что больше доходности VEU в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESMAX Invesco EQV European Small Company Fund | 29.95% | 35.06% | 9.96% | 4.94% | 11.28% | 3.24% | 2.75% | 7.01% | 6.27% | 3.21% | 2.07% | 5.41% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.60% | 3.09% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% |
Часто задаваемые вопросы
ESMAX and VEU have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEU has higher volatility (5.45%) compared to ESMAX (5.19%). In terms of maximum drawdown, ESMAX dropped -65.90% vs VEU's -61.52%.
VEU currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESMAX и VEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор