PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESMAX с CMIUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESMAX с CMIUX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) и Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX).

ESMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2000 г.. CMIUX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ESMAX и CMIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) и Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESMAX и CMIUX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESMAX
Invesco EQV European Small Company Fund		-4.07%22.15%2.60%14.26%-16.30%24.30%9.63%5.12%
CMIUX
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund		-2.21%33.36%2.63%20.07%-12.61%19.72%9.26%4.62%

Доходность по периодам

С начала года, ESMAX показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у CMIUX с доходностью -2.21%.

ESMAX

1 день
-1.64%
1 месяц
-12.06%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
-4.00%
1 год
10.96%
3 года*
9.71%
5 лет*
5.68%
10 лет*
7.59%

CMIUX

1 день
0.49%
1 месяц
-11.09%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
3.37%
1 год
20.93%
3 года*
12.94%
5 лет*
9.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV European Small Company Fund

Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund

Часто сравнивают с ESMAX:
ESMAX с SASMXESMAX с VEUESMAX с CEEESMAX с PRESXESMAX с UEPIXESMAX с VEURXESMAX с VEUSX
Часто сравнивают с CMIUX:
CMIUX с FXAIXCMIUX с CUSUXCMIUX с VEACMIUX с SCHFCMIUX с VEUCMIUX с VIIIXCMIUX с VXUS

Сравнение комиссий ESMAX и CMIUX

ESMAX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии CMIUX в 0.13%.

ESMAX
Invesco EQV European Small Company Fund
CMIUX
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund

Доходность на риск

ESMAX vs. CMIUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESMAX
Ранг доходности на риск ESMAX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESMAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESMAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESMAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESMAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESMAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
CMIUX
Ранг доходности на риск CMIUX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMIUX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMIUX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMIUX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMIUX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMIUX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESMAX c CMIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) и Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESMAXCMIUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.16

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.65

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

1.60

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.21

6.25

-4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESMAX vs. CMIUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESMAX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа CMIUX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESMAX и CMIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESMAXCMIUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.16

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.55

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.50

+0.08

Корреляция

Корреляция между ESMAX и CMIUX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESMAX и CMIUX

Дивидендная доходность ESMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.55%, что больше доходности CMIUX в 2.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESMAX
Invesco EQV European Small Company Fund		36.55%35.06%9.96%4.94%11.28%3.24%2.75%7.01%6.27%3.21%2.07%5.41%
CMIUX
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund		2.68%2.62%2.96%2.25%2.98%1.93%1.81%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESMAX и CMIUX

Максимальная просадка ESMAX за все время составила -65.90%, что больше максимальной просадки CMIUX в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMAX и CMIUX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESMAXCMIUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.90%

-36.83%

-29.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-11.76%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.92%

-29.49%

-3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.45%

-11.33%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.01%

-5.79%

-8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

3.02%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ESMAX и CMIUX

Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) и Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) имеют волатильность 7.30% и 7.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESMAXCMIUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

7.22%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

10.95%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

17.11%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

17.61%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

19.72%

-5.32%