Сравнение ESMAX с SASMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) и ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX).
ESMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2000 г.. SASMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности ESMAX и SASMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESMAX и SASMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESMAX Invesco EQV European Small Company Fund | -0.64% | 22.15% | 2.60% | 14.26% | -16.30% | 24.30% | 9.63% | 15.37% | -15.29% | 28.30% |
SASMX ClearBridge Small Cap Growth Fund | -1.34% | 9.52% | 12.95% | 8.64% | -28.82% | 12.11% | 43.54% | 25.31% | 3.77% | 24.98% |
Доходность по периодам
С начала года, ESMAX показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у SASMX с доходностью -1.34%. За последние 10 лет акции ESMAX уступали акциям SASMX по среднегодовой доходности: 7.96% против 11.02% соответственно.
ESMAX
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -8.85%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 7.96%
SASMX
- 1 день
- 4.48%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -3.15%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- 11.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESMAX и SASMX
ESMAX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии SASMX в 1.16%.
Доходность на риск
ESMAX vs. SASMX — Ранг доходности на риск
ESMAX
SASMX
Сравнение ESMAX c SASMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) и ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESMAX | SASMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.69 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.12 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.13 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 3.74 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESMAX | SASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.69 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | -0.01 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.46 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.41 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между ESMAX и SASMX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESMAX и SASMX
Дивидендная доходность ESMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.28%, что больше доходности SASMX в 20.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESMAX Invesco EQV European Small Company Fund | 35.28% | 35.06% | 9.96% | 4.94% | 11.28% | 3.24% | 2.75% | 7.01% | 6.27% | 3.21% | 2.07% | 5.41% |
SASMX ClearBridge Small Cap Growth Fund | 20.58% | 20.31% | 17.01% | 0.43% | 0.00% | 11.84% | 7.04% | 7.62% | 15.70% | 3.55% | 3.01% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок ESMAX и SASMX
Максимальная просадка ESMAX за все время составила -65.90%, что больше максимальной просадки SASMX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMAX и SASMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESMAX | SASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.90% | -54.81% | -11.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -13.92% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.92% | -42.19% | +9.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.83% | -42.19% | +2.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.32% | -12.89% | +3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.01% | -14.15% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 4.21% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESMAX и SASMX
Текущая волатильность для Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) составляет 8.38%, в то время как у ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что ESMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SASMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESMAX | SASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 9.43% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 16.23% | -3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 25.28% | -7.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 24.59% | -9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.44% | 23.81% | -9.37% |