Сравнение ESMAX с UEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) и ProFunds Europe 30 Fund (UEPIX).
ESMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2000 г.. UEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 14 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности ESMAX и UEPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESMAX и UEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESMAX Invesco EQV European Small Company Fund | -4.07% | 22.15% | 2.60% | 14.26% | -16.30% | 24.30% | 9.63% | 15.37% | -15.29% | 28.30% |
UEPIX ProFunds Europe 30 Fund | 5.46% | 28.46% | 2.60% | 18.54% | -7.83% | 24.46% | -9.97% | 17.87% | -12.48% | 19.92% |
Доходность по периодам
С начала года, ESMAX показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у UEPIX с доходностью 5.46%. За последние 10 лет акции ESMAX уступали акциям UEPIX по среднегодовой доходности: 7.59% против 8.75% соответственно.
ESMAX
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -12.06%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -4.00%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- 7.59%
UEPIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 12.79%
- 1 год
- 27.21%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- 8.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESMAX и UEPIX
ESMAX берет комиссию в 1.48%, что меньше комиссии UEPIX в 1.78%.
Доходность на риск
ESMAX vs. UEPIX — Ранг доходности на риск
ESMAX
UEPIX
Сравнение ESMAX c UEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) и ProFunds Europe 30 Fund (UEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESMAX | UEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.60 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 2.19 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.32 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 2.02 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 10.26 | -8.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESMAX | UEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.60 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.68 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.47 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.07 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между ESMAX и UEPIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESMAX и UEPIX
Дивидендная доходность ESMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.55%, что больше доходности UEPIX в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESMAX Invesco EQV European Small Company Fund | 36.55% | 35.06% | 9.96% | 4.94% | 11.28% | 3.24% | 2.75% | 7.01% | 6.27% | 3.21% | 2.07% | 5.41% |
UEPIX ProFunds Europe 30 Fund | 1.57% | 1.66% | 0.00% | 1.43% | 1.98% | 0.87% | 2.64% | 0.82% | 12.56% | 0.96% | 3.21% | 11.73% |
Просадки
Сравнение просадок ESMAX и UEPIX
Максимальная просадка ESMAX за все время составила -65.90%, что меньше максимальной просадки UEPIX в -76.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMAX и UEPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESMAX | UEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.90% | -76.06% | +10.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -12.76% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.92% | -26.62% | -6.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.83% | -40.51% | +0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.45% | -5.54% | -6.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.01% | -43.47% | +29.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 2.54% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESMAX и UEPIX
Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с ProFunds Europe 30 Fund (UEPIX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что ESMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESMAX | UEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 5.58% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 10.26% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 16.98% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 16.88% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.40% | 18.73% | -4.33% |