Сравнение ESMAX с CEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) и The Central and Eastern Europe Fund (CEE).
ESMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2000 г.. CEE - это активно управляемый фонд от DWS. Фонд был запущен 6 мар. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности ESMAX и CEE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESMAX и CEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESMAX Invesco EQV European Small Company Fund | -4.07% | 22.15% | 2.60% | 14.26% | -16.30% | 24.30% | 9.63% | 15.37% | -15.29% | 28.30% |
CEE The Central and Eastern Europe Fund | 3.39% | 65.59% | 15.52% | 22.58% | -67.78% | 13.62% | -11.76% | 35.49% | -5.73% | 21.34% |
Доходность по периодам
С начала года, ESMAX показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у CEE с доходностью 3.39%. За последние 10 лет акции ESMAX превзошли акции CEE по среднегодовой доходности: 7.59% против 3.14% соответственно.
ESMAX
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -12.06%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -4.00%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- 7.59%
CEE
- 1 день
- 4.75%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 21.72%
- 1 год
- 29.56%
- 3 года*
- 35.34%
- 5 лет*
- -2.58%
- 10 лет*
- 3.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESMAX и CEE
ESMAX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии CEE в 1.26%.
Доходность на риск
ESMAX vs. CEE — Ранг доходности на риск
ESMAX
CEE
Сравнение ESMAX c CEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) и The Central and Eastern Europe Fund (CEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESMAX | CEE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.95 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.51 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.20 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.64 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 3.50 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESMAX | CEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.95 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | -0.07 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.10 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.09 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между ESMAX и CEE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESMAX и CEE
Дивидендная доходность ESMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.55%, что больше доходности CEE в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESMAX Invesco EQV European Small Company Fund | 36.55% | 35.06% | 9.96% | 4.94% | 11.28% | 3.24% | 2.75% | 7.01% | 6.27% | 3.21% | 2.07% | 5.41% |
CEE The Central and Eastern Europe Fund | 2.12% | 2.19% | 3.23% | 3.74% | 2.89% | 3.61% | 3.82% | 5.17% | 4.58% | 2.30% | 1.56% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок ESMAX и CEE
Максимальная просадка ESMAX за все время составила -65.90%, что меньше максимальной просадки CEE в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMAX и CEE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESMAX | CEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.90% | -82.98% | +17.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -15.02% | +2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.92% | -79.89% | +46.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.83% | -79.89% | +40.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.45% | -42.48% | +30.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.01% | -37.37% | +23.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 7.51% | -3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESMAX и CEE
Текущая волатильность для Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) составляет 7.30%, в то время как у The Central and Eastern Europe Fund (CEE) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что ESMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESMAX | CEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 10.56% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 18.04% | -5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 31.31% | -14.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 38.85% | -24.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.40% | 32.45% | -18.05% |