PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESMAX с CEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESMAX с CEE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ESMAX (Invesco EQV European Small Company Fund) and CEE (The Central and Eastern Europe Fund) are both Europe Equities funds. Over the past 10 years, ESMAX returned 10.22%/yr vs 4.83%/yr for CEE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ESMAX charges 1.48%/yr vs 1.26%/yr for CEE.

Доходность

Сравнение доходности ESMAX и CEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) и The Central and Eastern Europe Fund (CEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESMAX показывает доходность 16.83%, а CEE немного выше – 17.29%. За последние 10 лет акции ESMAX превзошли акции CEE по среднегодовой доходности: 10.22% против 4.83% соответственно.

ESMAX

1 день
-2.53%
1 месяц
1.10%
С начала года
16.83%
6 месяцев
15.17%
1 год
13.96%
3 года*
16.24%
5 лет*
8.26%
10 лет*
10.22%

CEE

1 день
-2.85%
1 месяц
-0.95%
С начала года
17.29%
6 месяцев
22.63%
1 год
42.77%
3 года*
34.30%
5 лет*
-2.99%
10 лет*
4.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESMAX и CEE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESMAX
Invesco EQV European Small Company Fund		16.83%22.15%2.60%14.26%-16.30%24.30%9.63%15.37%-15.29%28.30%
CEE
The Central and Eastern Europe Fund		17.29%65.59%15.52%22.58%-67.78%13.62%-11.76%35.49%-5.73%21.34%

Correlation

The correlation between ESMAX and CEE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2000 г.

0.46

The correlation between ESMAX and CEE shifts across timeframes, from 0.32 (5 years) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV European Small Company Fund

The Central and Eastern Europe Fund

Часто сравнивают с ESMAX:
ESMAX с SASMXESMAX с PRESXESMAX с MAEFXESMAX с UEPIXESMAX с VEUESMAX с CMIUXESMAX с VEURX
Часто сравнивают с CEE:
CEE с AEDAXCEE с DSEUXCEE с CMIUXCEE с EUGDXCEE с HFEAXCEE с UEPIXCEE с VEUAX

Доходность на риск

ESMAX vs. CEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESMAX
Ранг доходности на риск ESMAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESMAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESMAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESMAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESMAX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESMAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
CEE
Ранг доходности на риск CEE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESMAX c CEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) и The Central and Eastern Europe Fund (CEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESMAXCEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.65

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
2.44

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

2.96

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.65

6.61

-2.96

ESMAX vs. CEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESMAX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа CEE равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESMAX и CEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESMAX и CEE

Максимальная просадка ESMAX за все время составила -65.90%, что меньше максимальной просадки CEE в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMAX и CEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESMAXCEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.90%

-82.98%

+17.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-14.51%

+2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.80%

-22.22%

+6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.92%

-79.89%

+46.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.83%

-79.89%

+40.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-34.75%

+32.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.90%

-37.35%

+23.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

6.48%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ESMAX и CEE

Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с The Central and Eastern Europe Fund (CEE) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что ESMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESMAXCEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

6.73%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

18.96%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

26.06%

-7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

39.14%

-23.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

32.54%

-17.90%

Сравнение комиссий ESMAX и CEE

ESMAX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии CEE в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESMAX и CEE

Дивидендная доходность ESMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.01%, что больше доходности CEE в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEE
The Central and Eastern Europe Fund		1.86%2.19%3.23%3.74%2.89%3.61%3.82%5.17%4.58%2.30%1.56%2.92%
ESMAX
Invesco EQV European Small Company Fund		30.01%35.06%9.96%4.94%11.28%3.24%2.75%7.01%6.27%3.21%2.07%5.41%

Часто задаваемые вопросы

ESMAX and CEE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESMAX has higher volatility (7.72%) compared to CEE (6.73%). In terms of maximum drawdown, ESMAX dropped -65.90% vs CEE's -82.98%.

CEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESMAX и CEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор