Сравнение ESMAX с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
ESMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2000 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности ESMAX и VADDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESMAX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESMAX Invesco EQV European Small Company Fund | -0.64% | 22.15% | 2.60% | 14.26% | -16.30% | 24.30% | 9.63% | 15.37% | -15.29% | 28.30% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.61% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Доходность по периодам
С начала года, ESMAX показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции ESMAX уступали акциям VADDX по среднегодовой доходности: 7.96% против 10.94% соответственно.
ESMAX
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -8.85%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 7.96%
VADDX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESMAX и VADDX
ESMAX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.
Доходность на риск
ESMAX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
ESMAX
VADDX
Сравнение ESMAX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESMAX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.74 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.15 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 0.93 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 4.21 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESMAX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.74 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.59 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.46 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между ESMAX и VADDX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESMAX и VADDX
Дивидендная доходность ESMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.28%, что больше доходности VADDX в 10.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESMAX Invesco EQV European Small Company Fund | 35.28% | 35.06% | 9.96% | 4.94% | 11.28% | 3.24% | 2.75% | 7.01% | 6.27% | 3.21% | 2.07% | 5.41% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 10.03% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок ESMAX и VADDX
Максимальная просадка ESMAX за все время составила -65.90%, что больше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMAX и VADDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESMAX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.90% | -60.12% | -5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -12.61% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.92% | -21.58% | -11.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.83% | -39.39% | -0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.32% | -5.99% | -3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.01% | -7.03% | -6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 2.80% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESMAX и VADDX
Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что ESMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESMAX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 4.48% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 8.88% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 17.25% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 16.30% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.44% | 18.54% | -4.10% |