PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGV с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGV с VTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - ESGV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE US All Cap Choice Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGV returned 12.74%/yr vs 11.41%/yr for VTV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGV charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности ESGV и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGV показывает доходность 11.22%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 13.16%.

ESGV

1 день
0.43%
1 месяц
5.55%
С начала года
11.22%
6 месяцев
11.08%
1 год
28.40%
3 года*
22.56%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—

VTV

1 день
0.77%
1 месяц
4.08%
С начала года
13.16%
6 месяцев
14.00%
1 год
27.88%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.41%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGV и VTV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		11.22%16.48%24.69%30.79%-24.04%26.55%25.69%33.36%-14.59%
VTV
Vanguard Value ETF		13.16%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-12.17%

Correlation

The correlation between ESGV and VTV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г.

0.78

The correlation between ESGV and VTV shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESGV и VTV

Секторы
ESGV
VTV

Технологии

39.5%
13.4%

Коммуникационные услуги

13.0%
3.3%

Финансовые услуги

12.3%
22.3%

Потребительский циклический сектор

12.2%
4.0%

Здравоохранение

9.8%
14.5%

Промышленность

4.5%
14.0%

Потребительский защитный сектор

3.9%
9.4%

Недвижимость

2.8%
2.8%

Сырьевые материалы

1.9%
3.1%

Коммунальные услуги

0.2%
5.2%

Энергетика

0.1%
8.1%

Технологии

ESGV
39.5%
VTV
13.4%

Коммуникационные услуги

ESGV
13.0%
VTV
3.3%

Финансовые услуги

ESGV
12.3%
VTV
22.3%

Потребительский циклический сектор

ESGV
12.2%
VTV
4.0%

Здравоохранение

ESGV
9.8%
VTV
14.5%

Промышленность

ESGV
4.5%
VTV
14.0%

Потребительский защитный сектор

ESGV
3.9%
VTV
9.4%

Недвижимость

ESGV
2.8%
VTV
2.8%

Сырьевые материалы

ESGV
1.9%
VTV
3.1%

Коммунальные услуги

ESGV
0.2%
VTV
5.2%

Энергетика

ESGV
0.1%
VTV
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с ESGV:
ESGV с VTIESGV с VOOESGV с ESGUESGV с SPYESGV с VFTAXESGV с ESGDESGV с VESGX
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

ESGV vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGV c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGVVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.77

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.95

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.50

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

4.41

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.55

16.67

-6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGV vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGV на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGV и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGVVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.77

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.83

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.51

+0.21

Просадки

Сравнение просадок ESGV и VTV

Максимальная просадка ESGV за все время составила -33.66%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGV и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGVVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.66%

-59.27%

+25.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-6.35%

-5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.41%

-14.52%

-5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-17.04%

-11.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

0.00%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-7.87%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

1.68%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGV и VTV

Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что ESGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGVVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

2.48%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

7.57%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

10.12%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

13.88%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

16.66%

+3.92%

Сравнение комиссий ESGV и VTV

ESGV берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGV и VTV

Дивидендная доходность ESGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности VTV в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		0.84%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.85%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

ESGV and VTV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGV has higher volatility (3.30%) compared to VTV (2.48%). In terms of maximum drawdown, ESGV dropped -33.66% vs VTV's -59.27%.

On 5-year performance, ESGV leads with 12.74% vs 11.41% for VTV. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGV has performed better with a 12.74% return vs 11.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for ESGV.

VTV has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.84% for ESGV.

ESGV is categorized as Large Cap Blend Equities, while VTV is Large Cap Value Equities. ESGV tracks FTSE US All Cap Choice Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. Their fees differ too: 0.09% for ESGV and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGV и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор