PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGV с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGV с SPTM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - ESGV tracks the FTSE US All Cap Choice Index while SPTM tracks the S&P Composite 1500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGV returned 11.61%/yr vs 12.72%/yr for SPTM. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. ESGV charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.

Доходность

Сравнение доходности ESGV и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGV показывает доходность 7.75%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью 8.72%.

ESGV

1 день
-1.50%
1 месяц
-1.12%
С начала года
7.75%
6 месяцев
6.70%
1 год
23.45%
3 года*
20.58%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—

SPTM

1 день
-1.32%
1 месяц
-1.02%
С начала года
8.72%
6 месяцев
7.68%
1 год
23.97%
3 года*
20.38%
5 лет*
12.72%
10 лет*
15.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGV и SPTM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		7.75%16.48%24.69%30.79%-24.04%26.55%25.69%33.36%-14.45%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		8.72%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%17.94%31.34%-14.01%

Correlation

The correlation between ESGV and SPTM is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2018 г.

0.99

The correlation between ESGV and SPTM has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGV и SPTM

Секторы
ESGV
SPTM

Технологии

43.0%
37.4%

Коммуникационные услуги

12.2%
10.0%

Потребительский циклический сектор

11.7%
10.1%

Финансовые услуги

11.4%
11.4%

Здравоохранение

9.5%
8.4%

Промышленность

4.2%
8.9%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.4%

Недвижимость

2.6%
2.2%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Коммунальные услуги

0.2%
2.1%

Энергетика

0.1%
3.3%

Технологии

ESGV
43.0%
SPTM
37.4%

Коммуникационные услуги

ESGV
12.2%
SPTM
10.0%

Потребительский циклический сектор

ESGV
11.7%
SPTM
10.1%

Финансовые услуги

ESGV
11.4%
SPTM
11.4%

Здравоохранение

ESGV
9.5%
SPTM
8.4%

Промышленность

ESGV
4.2%
SPTM
8.9%

Потребительский защитный сектор

ESGV
3.6%
SPTM
4.4%

Недвижимость

ESGV
2.6%
SPTM
2.2%

Сырьевые материалы

ESGV
1.8%
SPTM
1.9%

Коммунальные услуги

ESGV
0.2%
SPTM
2.1%

Энергетика

ESGV
0.1%
SPTM
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с ESGV:
ESGV с VTIESGV с VOOESGV с ESGUESGV с SPYESGV с VFTAXESGV с ESGDESGV с VESGX
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Доходность на риск

ESGV vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGV c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGVSPTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.93

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.63

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.77

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.48

12.49

-4.01

ESGV vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGV на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTM равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGV и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGV и SPTM

Максимальная просадка ESGV за все время составила -33.66%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGV и SPTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGVSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.66%

-54.80%

+21.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-8.68%

-2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.41%

-18.87%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-24.14%

-4.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-2.80%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-9.03%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

1.92%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGV и SPTM

Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что ESGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGVSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

4.79%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

9.82%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

12.51%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

16.96%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

18.04%

+2.56%

Сравнение комиссий ESGV и SPTM

ESGV берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGV и SPTM

Дивидендная доходность ESGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности SPTM в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		0.89%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%0.00%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.08%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, ESGV and SPTM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESGV has higher volatility (5.61%) compared to SPTM (4.79%). In terms of maximum drawdown, ESGV dropped -33.66% vs SPTM's -54.80%.

On 5-year performance, SPTM leads with 12.72% vs 11.61% for ESGV. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTM has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPTM has performed better with a 12.72% return vs 11.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for ESGV.

SPTM has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.89% for ESGV.

ESGV tracks FTSE US All Cap Choice Index, while SPTM tracks S&P Composite 1500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.09% for ESGV and 0.03% for SPTM.

SPTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGV и SPTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор