PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESGV с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGV с DRLL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - ESGV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE US All Cap Choice Index, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESGV returned 21.23%/yr vs 11.02%/yr for DRLL. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ESGV charges 0.09%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.

Доходность

Сравнение доходности ESGV и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGV показывает доходность 13.17%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 29.95%.

ESGV

1 день
-0.12%
1 месяц
2.37%
6 месяцев
14.11%
С начала года
13.17%
1 год
23.68%
3 года*
21.23%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
Всё время*
14.79%

DRLL

1 день
-2.68%
1 месяц
8.84%
6 месяцев
11.16%
С начала года
29.95%
1 год
37.23%
3 года*
11.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DRLL

Strive U.S. Energy ETF
$478.10K$507.89K$528.94K

ESGV

Vanguard ESG U.S. Stock ETF
$25.81M$22.30M$25.78M

Сравнение доходности по годам ESGV и DRLL

2026 (YTD)2025202420232022
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		13.17%16.48%24.69%30.79%-9.84%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		29.95%7.74%0.02%-1.84%15.52%

Correlation

The correlation between ESGV and DRLL is -0.24, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.24

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.19

The correlation between ESGV and DRLL shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESGV и DRLL

Секторы
ESGV
DRLL

Технологии

43.1%

-

Финансовые услуги

11.9%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

11.2%
0.9%

Здравоохранение

10.1%

-

Промышленность

4.2%

-

Потребительский защитный сектор

3.7%

-

Недвижимость

2.6%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Энергетика

0.0%
99.1%

Технологии

ESGV
43.1%
DRLL

-

Финансовые услуги

ESGV
11.9%
DRLL

-

Коммуникационные услуги

ESGV
11.2%
DRLL

-

Потребительский циклический сектор

ESGV
11.2%
DRLL
0.9%

Здравоохранение

ESGV
10.1%
DRLL

-

Промышленность

ESGV
4.2%
DRLL

-

Потребительский защитный сектор

ESGV
3.7%
DRLL

-

Недвижимость

ESGV
2.6%
DRLL

-

Сырьевые материалы

ESGV
2.0%
DRLL

-

Коммунальные услуги

ESGV
0.1%
DRLL

-

Энергетика

ESGV
0.0%
DRLL
99.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Strive U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с ESGV:
ESGV с VTIESGV с VOOESGV с ESGUESGV с SPYESGV с VFTAXESGV с ESGDESGV с VESGX
Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с VCLNDRLL с XLEDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTY

Доходность на риск

ESGV vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ESGV c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGVDRLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.62

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.13

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.20

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.27

5.57

+2.70

ESGV vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGV на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRLL равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGV и DRLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGV и DRLL

Максимальная просадка ESGV за все время составила -33.66%, что больше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGV и DRLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGVDRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.66%

-23.73%

-9.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-16.99%

+5.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.41%

-23.73%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-9.02%

+8.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-8.14%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

6.71%

-3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGV и DRLL

Текущая волатильность для Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) составляет 4.61%, в то время как у Strive U.S. Energy ETF (DRLL) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что ESGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGVDRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

7.42%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

18.67%

-6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.53%

23.14%

-8.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

23.82%

-5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

23.82%

-3.30%

Сравнение комиссий ESGV и DRLL

ESGV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DRLL в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGV и DRLL

Дивидендная доходность ESGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности DRLL в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.34%2.99%3.00%3.01%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		0.85%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%

Часто задаваемые вопросы

ESGV and DRLL have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRLL has higher volatility (7.42%) compared to ESGV (4.61%). In terms of maximum drawdown, ESGV dropped -33.66% vs DRLL's -23.73%.

On 3-year performance, ESGV leads with 21.23% vs 11.02% for DRLL. On fees, ESGV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, ESGV has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ESGV has performed better with a 21.23% return vs 11.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.41% for DRLL.

DRLL has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.85% for ESGV.

ESGV is categorized as Large Cap Blend Equities, while DRLL is Energy Equities. ESGV tracks FTSE US All Cap Choice Index, while DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index. They also come from different issuers: Vanguard and Strive. Their fees differ too: 0.09% for ESGV and 0.41% for DRLL.

ESGV currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGV и DRLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор