PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGU с BALCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGU с BALCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGU (iShares ESG Aware MSCI USA ETF) and BALCX (American Funds American Balanced Fund Class C) are both funds - ESGU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Extended ESG Focus Index, while BALCX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds. Over the past 5 years, ESGU returned 12.83%/yr vs 8.70%/yr for BALCX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ESGU charges 0.15%/yr vs 1.31%/yr for BALCX.

Доходность

Сравнение доходности ESGU и BALCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) и American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGU показывает доходность 11.53%, что значительно выше, чем у BALCX с доходностью 9.13%.

ESGU

1 день
0.42%
1 месяц
5.06%
С начала года
11.53%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.39%
3 года*
22.24%
5 лет*
12.83%
10 лет*
—

BALCX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.79%
С начала года
9.13%
6 месяцев
9.88%
1 год
23.05%
3 года*
16.52%
5 лет*
8.70%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGU и BALCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		11.53%16.90%24.31%25.79%-20.27%26.89%22.54%31.72%-4.32%21.07%
BALCX
American Funds American Balanced Fund Class C		9.13%17.58%14.00%12.97%-12.77%14.87%10.06%17.66%-4.09%14.02%

Correlation

The correlation between ESGU and BALCX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2016 г.

0.91

The correlation between ESGU and BALCX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI USA ETF

American Funds American Balanced Fund Class C

Часто сравнивают с ESGU:
ESGU с ESGVESGU с SPYESGU с ESGDESGU с ESGEESGU с SUSAESGU с VOOESGU с IVV
Часто сравнивают с BALCX:
BALCX с VBIAXBALCX с AOMBALCX с SPYBALCX с VOOBALCX с VFORXBALCX с QUALBALCX с IYW

Доходность на риск

ESGU vs. BALCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGU
Ранг доходности на риск ESGU: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGU: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGU: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGU: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGU: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGU: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BALCX
Ранг доходности на риск BALCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALCX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALCX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALCX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALCX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALCX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGU c BALCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) и American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGUBALCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.70

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.79

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.51

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.33

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.02

14.96

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGU vs. BALCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGU на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALCX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGU и BALCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGUBALCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.70

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.83

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.62

+0.22

Просадки

Сравнение просадок ESGU и BALCX

Максимальная просадка ESGU за все время составила -33.87%, что меньше максимальной просадки BALCX в -40.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU и BALCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGUBALCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.87%

-40.88%

+7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-7.08%

-2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.32%

-10.77%

-8.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.15%

-19.22%

-6.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.47%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-4.46%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.57%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGU и BALCX

iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что ESGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGUBALCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.72%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

6.82%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

8.72%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

10.49%

+6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

10.67%

+7.92%

Сравнение комиссий ESGU и BALCX

ESGU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BALCX в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGU и BALCX

Дивидендная доходность ESGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности BALCX в 6.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALCX
American Funds American Balanced Fund Class C		6.96%7.61%6.37%1.54%1.53%3.60%3.68%2.79%4.67%4.17%3.51%4.81%
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		0.91%0.99%1.18%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.73%1.82%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ESGU and BALCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESGU has higher volatility (2.86%) compared to BALCX (2.72%). In terms of maximum drawdown, ESGU dropped -33.87% vs BALCX's -40.88%.

BALCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGU и BALCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор