Сравнение ESGU с BALCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX).
ESGU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Focus Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г.. BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..
Доходность
Сравнение доходности ESGU и BALCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGU и BALCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | -4.15% | 16.90% | 24.31% | 25.79% | -20.27% | 26.89% | 22.54% | 31.72% | -4.32% | 21.07% |
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | -1.33% | 17.58% | 14.00% | 12.97% | -12.77% | 14.87% | 10.06% | 17.66% | -4.09% | 14.02% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGU показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у BALCX с доходностью -1.33%.
ESGU
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- —
BALCX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 8.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGU и BALCX
ESGU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BALCX в 1.31%.
Доходность на риск
ESGU vs. BALCX — Ранг доходности на риск
ESGU
BALCX
Сравнение ESGU c BALCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGU | BALCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.48 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.17 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.29 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 9.52 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGU | BALCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.48 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.72 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.58 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между ESGU и BALCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGU и BALCX
Дивидендная доходность ESGU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности BALCX в 7.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | 1.06% | 0.99% | 1.18% | 1.43% | 1.58% | 1.06% | 1.27% | 1.32% | 1.73% | 1.82% | 0.00% | 0.00% |
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | 7.69% | 7.61% | 6.37% | 1.54% | 1.53% | 3.60% | 3.68% | 2.79% | 4.67% | 4.17% | 3.51% | 4.81% |
Просадки
Сравнение просадок ESGU и BALCX
Максимальная просадка ESGU за все время составила -33.87%, что меньше максимальной просадки BALCX в -40.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU и BALCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGU | BALCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.87% | -40.88% | +7.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -7.36% | -4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.15% | -19.22% | -6.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -5.45% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -4.48% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 1.78% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGU и BALCX
iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что ESGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGU | BALCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 3.88% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 6.96% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 11.19% | +7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 10.44% | +6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 10.62% | +8.08% |