PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESGU с ESGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGU с ESGV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ESGU (iShares ESG Aware MSCI USA ETF) and ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - ESGU tracks the MSCI USA Extended ESG Focus Index while ESGV tracks the FTSE US All Cap Choice Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGU returned 12.12%/yr vs 11.80%/yr for ESGV. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. ESGU charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for ESGV.

Доходность

Сравнение доходности ESGU и ESGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESGU показывает доходность 13.81%, а ESGV немного ниже – 13.17%.

ESGU

1 день
-0.20%
1 месяц
2.29%
6 месяцев
13.81%
С начала года
13.81%
1 год
24.15%
3 года*
21.10%
5 лет*
12.12%
10 лет*
—
Всё время*
15.45%

ESGV

1 день
-0.12%
1 месяц
2.37%
6 месяцев
14.11%
С начала года
13.17%
1 год
23.68%
3 года*
21.23%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
Всё время*
14.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ESGU

iShares ESG Aware MSCI USA ETF
$85.36M$60.56M$72.01M

ESGV

Vanguard ESG U.S. Stock ETF
$25.81M$22.30M$25.78M

Сравнение доходности по годам ESGU и ESGV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		13.81%16.90%24.31%25.79%-20.27%26.89%22.54%31.72%-13.33%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		13.17%16.48%24.69%30.79%-24.04%26.55%25.69%33.36%-14.45%

Correlation

The correlation between ESGU and ESGV is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.99

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.99

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2018 г.

0.99

The correlation between ESGU and ESGV has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGU и ESGV

Секторы
ESGU
ESGV

Технологии

38.6%
43.1%

Финансовые услуги

11.6%
11.9%

Здравоохранение

9.5%
10.1%

Коммуникационные услуги

9.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

9.0%
11.2%

Промышленность

8.7%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.3%
3.7%

Энергетика

3.3%
0.0%

Недвижимость

2.0%
2.6%

Сырьевые материалы

1.9%
2.0%

Коммунальные услуги

1.9%
0.1%

Технологии

ESGU
38.6%
ESGV
43.1%

Финансовые услуги

ESGU
11.6%
ESGV
11.9%

Здравоохранение

ESGU
9.5%
ESGV
10.1%

Коммуникационные услуги

ESGU
9.2%
ESGV
11.2%

Потребительский циклический сектор

ESGU
9.0%
ESGV
11.2%

Промышленность

ESGU
8.7%
ESGV
4.2%

Потребительский защитный сектор

ESGU
4.3%
ESGV
3.7%

Энергетика

ESGU
3.3%
ESGV
0.0%

Недвижимость

ESGU
2.0%
ESGV
2.6%

Сырьевые материалы

ESGU
1.9%
ESGV
2.0%

Коммунальные услуги

ESGU
1.9%
ESGV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI USA ETF

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Часто сравнивают с ESGU:
ESGU с SPYESGU с ESGDESGU с ESGEESGU с SUSAESGU с VOOESGU с IVVESGU с XVV
Часто сравнивают с ESGV:
ESGV с VTIESGV с VOOESGV с SPYESGV с VFTAXESGV с ESGDESGV с VESGXESGV с SUSA

Доходность на риск

ESGU vs. ESGV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ESGU
Ранг доходности на риск ESGU: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGU: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGU: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGU: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGU: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGU: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ESGU c ESGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGUESGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.64

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.27

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.05

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

8.27

+2.77

ESGU vs. ESGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGU на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGV равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGU и ESGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGU и ESGV

Максимальная просадка ESGU за все время составила -33.87%, примерно равная максимальной просадке ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU и ESGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGUESGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.87%

-33.66%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-11.60%

+2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.32%

-20.41%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.15%

-28.81%

+2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.12%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-6.33%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.87%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGU и ESGV

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) составляет 4.14%, в то время как у Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что ESGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGUESGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

4.61%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

11.74%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

14.53%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

18.55%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

20.52%

-1.98%

Сравнение комиссий ESGU и ESGV

ESGU берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGU и ESGV

Дивидендная доходность ESGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности ESGV в 0.85%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		0.91%0.99%1.18%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.73%1.82%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		0.85%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, ESGU and ESGV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESGV has higher volatility (4.61%) compared to ESGU (4.14%). In terms of maximum drawdown, ESGU dropped -33.87% vs ESGV's -33.66%.

On 5-year performance, ESGU leads with 12.12% vs 11.80% for ESGV. On fees, ESGV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, ESGU has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGU has performed better with a 12.12% return vs 11.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for ESGU.

ESGU has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.85% for ESGV.

ESGU tracks MSCI USA Extended ESG Focus Index, while ESGV tracks FTSE US All Cap Choice Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for ESGU and 0.09% for ESGV.

ESGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGU и ESGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор