PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGU с ESGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGU с ESGE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESGU (iShares ESG Aware MSCI USA ETF) and ESGE (iShares ESG Aware MSCI EM ETF) are both exchange-traded funds - ESGU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Extended ESG Focus Index, while ESGE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGU returned 12.74%/yr vs 6.83%/yr for ESGE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGU charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for ESGE.

Доходность

Сравнение доходности ESGU и ESGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGU показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у ESGE с доходностью 26.85%.

ESGU

1 день
-0.79%
1 месяц
5.51%
С начала года
11.06%
6 месяцев
10.93%
1 год
27.83%
3 года*
22.00%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—

ESGE

1 день
-1.23%
1 месяц
9.37%
С начала года
26.85%
6 месяцев
29.21%
1 год
55.02%
3 года*
24.13%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGU и ESGE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		11.06%16.90%24.31%25.79%-20.27%26.89%22.54%31.72%-4.32%21.07%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		26.85%35.86%6.63%9.51%-22.41%-2.87%18.60%20.37%-15.24%38.86%

Correlation

The correlation between ESGU and ESGE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2016 г.

0.65

The correlation between ESGU and ESGE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGU и ESGE

Секторы
ESGU
ESGE

Технологии

38.7%
43.4%

Финансовые услуги

11.5%
20.9%

Коммуникационные услуги

9.8%
7.2%

Потребительский циклический сектор

9.4%
8.3%

Здравоохранение

8.4%
2.4%

Промышленность

8.4%
4.7%

Потребительский защитный сектор

3.9%
2.1%

Энергетика

3.5%
2.2%

Коммунальные услуги

2.4%
1.5%

Недвижимость

2.1%
1.1%

Сырьевые материалы

1.6%
4.1%

Технологии

ESGU
38.7%
ESGE
43.4%

Финансовые услуги

ESGU
11.5%
ESGE
20.9%

Коммуникационные услуги

ESGU
9.8%
ESGE
7.2%

Потребительский циклический сектор

ESGU
9.4%
ESGE
8.3%

Здравоохранение

ESGU
8.4%
ESGE
2.4%

Промышленность

ESGU
8.4%
ESGE
4.7%

Потребительский защитный сектор

ESGU
3.9%
ESGE
2.1%

Энергетика

ESGU
3.5%
ESGE
2.2%

Коммунальные услуги

ESGU
2.4%
ESGE
1.5%

Недвижимость

ESGU
2.1%
ESGE
1.1%

Сырьевые материалы

ESGU
1.6%
ESGE
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI USA ETF

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Часто сравнивают с ESGU:
ESGU с ESGVESGU с SPYESGU с ESGDESGU с SUSAESGU с VOOESGU с IVVESGU с XVV
Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с EEMXESGE с NUEMESGE с SUSLESGE с FNDEESGE с AVES

Доходность на риск

ESGU vs. ESGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGU
Ранг доходности на риск ESGU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGU c ESGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGUESGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.75

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.56

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.50

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.98

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.75

15.51

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGU vs. ESGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGU на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGE равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGU и ESGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGUESGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.75

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.36

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.50

+0.34

Просадки

Сравнение просадок ESGU и ESGE

Максимальная просадка ESGU за все время составила -33.87%, что меньше максимальной просадки ESGE в -41.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU и ESGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGUESGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.87%

-41.07%

+7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-13.90%

+4.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.32%

-16.71%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.15%

-39.23%

+13.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-1.23%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-14.47%

+9.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

3.56%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGU и ESGE

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) составляет 2.92%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что ESGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGUESGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

8.56%

-5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

17.46%

-8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

20.10%

-7.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

19.11%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

19.94%

-1.34%

Сравнение комиссий ESGU и ESGE

ESGU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ESGE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGU и ESGE

Дивидендная доходность ESGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности ESGE в 1.97%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		1.97%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		0.92%0.99%1.18%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.73%1.82%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESGU and ESGE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGE has higher volatility (8.56%) compared to ESGU (2.92%). In terms of maximum drawdown, ESGU dropped -33.87% vs ESGE's -41.07%.

On 5-year performance, ESGU leads with 12.74% vs 6.83% for ESGE. On fees, ESGU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ESGU has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGU has performed better with a 12.74% return vs 6.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for ESGE.

ESGE has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.92% for ESGU.

ESGU is categorized as Large Cap Blend Equities, while ESGE is Emerging Markets Equities. ESGU tracks MSCI USA Extended ESG Focus Index, while ESGE tracks MSCI EM Extended ESG Focus Index. Their fees differ too: 0.15% for ESGU and 0.25% for ESGE.

ESGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGU и ESGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор