PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ESGU с ESGE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ESGU и ESGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.67%
1.64%
ESGU
ESGE

Доходность по периодам

С начала года, ESGU показывает доходность 24.52%, что значительно выше, чем у ESGE с доходностью 8.71%.


ESGU

С начала года

24.52%

1 месяц

0.84%

6 месяцев

11.67%

1 год

32.32%

5 лет (среднегодовая)

15.18%

10 лет (среднегодовая)

N/A

ESGE

С начала года

8.71%

1 месяц

-5.34%

6 месяцев

1.64%

1 год

12.72%

5 лет (среднегодовая)

2.57%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


ESGUESGE
Коэф-т Шарпа2.610.81
Коэф-т Сортино3.491.23
Коэф-т Омега1.481.15
Коэф-т Кальмара3.800.41
Коэф-т Мартина17.033.95
Индекс Язвы1.91%3.25%
Дневная вол-ть12.47%15.93%
Макс. просадка-33.87%-41.07%
Текущая просадка-1.87%-20.19%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESGU и ESGE

ESGU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ESGE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
График комиссии ESGE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии ESGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между ESGU и ESGE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ESGU c ESGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESGU, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.610.81
Коэффициент Сортино ESGU, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.491.23
Коэффициент Омега ESGU, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.481.15
Коэффициент Кальмара ESGU, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.800.41
Коэффициент Мартина ESGU, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.033.95
ESGU
ESGE

Показатель коэффициента Шарпа ESGU на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа ESGE равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGU и ESGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.61
0.81
ESGU
ESGE

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGU и ESGE

Дивидендная доходность ESGU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности ESGE в 2.52%


TTM20232022202120202019201820172016
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
1.12%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.81%1.82%0.00%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
2.52%2.65%2.68%2.66%1.31%2.59%2.18%1.86%0.27%

Просадки

Сравнение просадок ESGU и ESGE

Максимальная просадка ESGU за все время составила -33.87%, что меньше максимальной просадки ESGE в -41.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU и ESGE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.87%
-20.19%
ESGU
ESGE

Волатильность

Сравнение волатильности ESGU и ESGE

Текущая волатильность для iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) составляет 4.21%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что ESGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.21%
4.88%
ESGU
ESGE