Сравнение ESGU с ESGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE).
ESGU и ESGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Focus Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г.. ESGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESGU или ESGE.
Основные характеристики
| ESGU | ESGE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.44% | 11.79% |
| Дох-ть за 1 год | 32.94% | 18.27% |
| Дох-ть за 3 года | 6.83% | -2.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.71% | 2.83% |
| Коэф-т Шарпа | 2.78 | 1.33 |
| Коэф-т Сортино | 3.70 | 1.95 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 3.51 | 0.67 |
| Коэф-т Мартина | 18.05 | 7.16 |
| Индекс Язвы | 1.90% | 2.92% |
| Дневная вол-ть | 12.33% | 15.62% |
| Макс. просадка | -33.87% | -41.07% |
| Текущая просадка | -2.55% | -17.93% |
Корреляция
Корреляция между ESGU и ESGE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ESGU и ESGE
С начала года, ESGU показывает доходность 20.44%, что значительно выше, чем у ESGE с доходностью 11.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGU и ESGE
ESGU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ESGE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESGU c ESGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGU и ESGE
Дивидендная доходность ESGU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности ESGE в 2.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | 1.16% | 1.43% | 1.58% | 1.06% | 1.27% | 1.32% | 1.81% | 1.82% | 0.00% |
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 2.45% | 2.64% | 2.68% | 2.66% | 1.31% | 2.59% | 2.19% | 1.86% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок ESGU и ESGE
Максимальная просадка ESGU за все время составила -33.87%, что меньше максимальной просадки ESGE в -41.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU и ESGE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESGU и ESGE
Текущая волатильность для iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) составляет 3.24%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что ESGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.