Сравнение ESGU с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ESGU и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Focus Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESGU или VOO.
Основные характеристики
| ESGU | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.44% | 21.11% |
| Дох-ть за 1 год | 32.94% | 32.98% |
| Дох-ть за 3 года | 6.83% | 8.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.71% | 15.04% |
| Коэф-т Шарпа | 2.78 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 3.70 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 3.51 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 18.05 | 18.51 |
| Индекс Язвы | 1.90% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.33% | 12.06% |
| Макс. просадка | -33.87% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.55% | -2.52% |
Корреляция
Корреляция между ESGU и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ESGU и VOO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESGU показывает доходность 20.44%, а VOO немного выше – 21.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGU и VOO
ESGU берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESGU c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGU и VOO
Дивидендная доходность ESGU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности VOO в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | 1.16% | 1.43% | 1.58% | 1.06% | 1.27% | 1.32% | 1.81% | 1.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ESGU и VOO
Максимальная просадка ESGU за все время составила -33.87%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESGU и VOO
iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.24% и 3.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.