PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ESGU с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ESGU и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.48%
12.85%
ESGU
VOO

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESGU показывает доходность 26.25%, а VOO немного ниже – 26.16%.


ESGU

С начала года

26.25%

1 месяц

3.53%

6 месяцев

13.48%

1 год

32.83%

5 лет (среднегодовая)

15.46%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VOO

С начала года

26.16%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

13.62%

1 год

32.33%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

13.18%

Основные характеристики


ESGUVOO
Коэф-т Шарпа2.642.70
Коэф-т Сортино3.523.60
Коэф-т Омега1.491.50
Коэф-т Кальмара3.843.90
Коэф-т Мартина17.1617.65
Индекс Язвы1.91%1.86%
Дневная вол-ть12.44%12.19%
Макс. просадка-33.87%-33.99%
Текущая просадка-0.51%-0.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESGU и VOO

ESGU берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
График комиссии ESGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между ESGU и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ESGU c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESGU, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.642.65
Коэффициент Сортино ESGU, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.523.54
Коэффициент Омега ESGU, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.491.50
Коэффициент Кальмара ESGU, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.843.83
Коэффициент Мартина ESGU, с текущим значением в 17.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.1617.34
ESGU
VOO

Показатель коэффициента Шарпа ESGU на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGU и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.64
2.65
ESGU
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGU и VOO

Дивидендная доходность ESGU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
1.11%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.81%1.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок ESGU и VOO

Максимальная просадка ESGU за все время составила -33.87%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.51%
-0.86%
ESGU
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ESGU и VOO

iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.12% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.12%
3.99%
ESGU
VOO